・ベータ値とアンシステマティックリスクの関係
分散投資を行った際、アンシステマティックリスクは他の証券の変動と打ち消しあうことができるため、十分な分散化を行うことでゼロとすることができる。そのため、分散投資の下でのリスクは、システマティックリスクのみであるといえ、このリスクを表しているのがベータである。
https://glossary.mizuho-sc.com/faq/show/159?site_domain=default
→ アは誤り
・ベータ値とは個別証券（あるいはポートフォリオ）の収益が証券市場全体の動きに対してどの程度敏感に反応して変動するかを示す数値
https://www.nomura.co.jp/terms/japan/he/beta.html
→ イは正しい
・ベータ値が1の時、個別証券と市場ポートフォリオが連動する
・ベータ値はマイナスの値も採り得る
→ ウとエは正しい
よって正解は(ア)
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