・設問1
共分散
Σ(投資案Aの偏差×投資案Bの偏差×確率)
相関係数
Σ(投資案Aの偏差×投資案Bの偏差×確率)
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投資案Aの標準偏差×投資案Bの標準偏差
投資案Aの予想収益率が高いパターンでは投資案Bの予想収益率が低く見積もられていることから、相関係数は負の値であることが分かる。
相関係数が負の値である場合、共分散も負の値となることため、正解は(ア)
・設問2
投資案Aの期待値＝0.02×25%＋0.05×25%＋0.11×25%＋0.14×25%＝0.8
投資案Cの期待値＝0.04×25%＋0.1×25%＋0.22×25%＋0.28×25%＝0.16
投資案Aに比べ投資案Bの予想収益率のばらつきが大きいことから、AとCに半額ずつ投資する場合とCに全額投資する場合で予想収益率の分散が同じであるとする(ア)は誤り
相関係数は-1～1の間であることから、相関係数を2とする(イ)は誤り
投資案Cの予想収益率の期待値を64%とする（ウ)は誤り
よって正解は(エ)
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