36万本のエクセルデータから導き出した 1分足の法則

こんばんわ。

久しぶりの更新となってしまった。

最近予定が埋まっていて、相場にもあまり入れていない、師走メタバイザーです。





今日は久しぶりに時間があったので、一日中エクセルで1分足の法則を研究していたところ、

なかなか面白い結果を導き出すことができた。結構参考になる考察になると思うので、

今日はそれを皆でシェアしようと思う。
ボブ、講義を師走モードで始めるが、お前の蚊のなくような脳みそで付いてこれるかな？
　

Ｚｚｚ・・・・・・

・・・・・・ッハ！

こんにちわ！ボブです　　


メタ：お前今寝てただろ。

ボブ：いえ！寝てないです！

メタ：まったく。食べ過ぎてるから眠くなるんだ。罰として明日は刺身、オートミール、ブロッコリーだけで生きろ。

ボブ：いやですよ～！明らかに生きてて楽しくないじゃないですか

メタ：体調管理もトレーダーの努めだ。栄養のある少ない食事は消化に血液を使う必要がなくなるので、
　　　頭が冴えている状態を保つぞ。その他お薦めの食材は卵、トマト、緑黄色野菜、豆乳、納豆、玄米・・・・

ボブ：分かりました分かりました！明日はそれだけで生活してみますから早く講義に入りましょうよ～

メタ：む・・。それでは始めようか。


1分足の法則

今回の考察は、例えば一分で30Pipsも上昇したら、

ブレイクアウトのサインでそのまま上昇を続ける確率が高いのではないか？

という仮定をもとに行ったものだ。

そこで、30Pips以上の陽線が出た時に、次に陽線が来る確率は何％なのか？ということを、

36万本の1分足のデータを使用してエクセルで検証してみた。

その結果がこれだ。見づらければ、画像をクリックすれば大きくなるので参考にしてほしい。

図1　XPips以上の陽線が出た次の一分足が、再び陽線が連続する確率と、反発する確率


グラフの見方は、1Pips以上の陽線が出た時に陽線が連続する可能性は50％。と言うように見る。

1分足で32Pips上昇すると、陽線が連続する可能性は約40％、反転する可能性は60％だ。


このことから考察すると、17Pips～33Pips程の陽線がでた次は、55％の確立で次は陰線になるので、オーバーシュートを狙った逆張りをしやすいのではないかと考えられるわけだ。

しかし！そんなにことは簡単ではない。

17～33Pipsの陽線が出た次に陰線が55％で出てくるとしても、

もしその陰線は3Pips程の戻りが平均で、

45％の連続した陽線では勢いがあるから平均10pips動くという統計的な数字がでてくれば・・

全然リスクリワードが見合わなくなる。

ということで、一定のPips以上の陽線が出た時の次に出てくる陽線、陰線の平均を算出してみた。

それが以下のグラフだ。見づらければ画像をクリックしてくれ。

図2　XPips以上の陽線が出た次の一分足の次が、陽線だった場合の平均値と、陰線だった場合の平均値

本来陽線反発平均の値は常に－だが、ここでは比較しやすいように絶対値で算出してある。

見てもらうとわかるのだが、

先ほど危惧していた通り、連続して出た陽線のほうが、反発の陰線よりも大きく動くことが多い。

順張りのほうが逆張りよりも利益の伸びが早いのはこういった背景があるのだろう。

特に29Pipsのところを注目してほしい。もし1分で29Pips上昇の足があれば

次に陽線が来れば平均14.6Pips程動くことが予想される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
次に陰線が来れば平均-11.8Pips程動くことが予想される。

こう考えると、29Pips上昇の1分足の次は順張りで行くべきではないかと考えることができるわけだ。
（ちなみに、そういった1分足の上昇はbreakoutcatcherでアラート付きで鳴らすことができる）

しかし、そう考えるにはまだ早い。　

そこには陽線が来る可能性と陰線が来る可能性を考慮にいれてないからだ。

つまり、29pips上昇した陽線の次に陽線が来るならば14.6Pips
　　　　　　　　　　　　　　　　陰線が来るならば-11.8Pips
としても29pips上昇した陽線の次に陽線が来る可能性が20％、
　　　　　　　　　　　　　　　　陰線になる可能性が80％

29pips上昇した次には逆張りしたほうが良い結果になる。

そこで、先ほどの図1と図2の結果を掛け合わせた図を用意してみた。

それがこちらだ。もちろん画像をクリックすれば大きくなる。

図3　陽線期待値　陰線期待値

期待値と表現するのは適切ではないかもしれないが、

陽線期待値は　"陽線の平均Pips×陽線の連続可能性" を表したもので

陰線期待値は　"陰線の平均Pips×陰線の連続可能性" を表している。

1分足で29Pipsの陽線での順張りは、反転する可能性（55％）に打ち消されて優位性が無くなっている。

しかし、31Pips　32Pipsの陽線が出た時は、次の足は陰線に来ると考えて投資したほうが2Pips程期待値が高い。

まぁスプレッドぶん有利と言った具合だな。

一応陽線期待値と陰線期待値の差を算出してみた。


9～28Pipsの陽線が出た時は、次の1分足に限れば逆張りのほうが有利と言うことになる。

ただし、有利と言っても0.5Pips有利くらいなので結局対して意味が無い。

32、33Pipsの陽線が出た時は、逆張りのほうがやや有利と言えるかもしれないな。

といってもスプレッドで食われてしまうが・・・。

とりあえず以上だ。ボブ！たまにはお前が考察をまとめてみろ


ボブ：Ｚｚｚｚ・・・・・ッハ！

メタ：・・お前本当に今日の存在意義ゼロだな。

ボブ：いえいえ、睡眠学習です！しっかり聞いてました！

メタ：・・・・まとめてみろ。


まとめ
今回の睡眠学習をまとめますね！


１．陽線が続いた時のほうが値幅が大きい

２．しかし、陽線が続くよりも反転する可能性のほうが高い。

３. 以上のことを踏まえると期待値的にはほぼ同じ結果になる。


以上です！どうですか？　フン！



メタ：・・・・お前寝てた方が賢いくさいな。

ボブ：最近僕も規律を身につけてきましたからね。いつまでも初心者じゃないんですよ

メタ：だが、一番大事な考察が抜けているな。

ボブ：なんですかそれ？？

メタ：それは・・・


本日の最重要事項

前の値動きと、次の値動きの値幅は、反発だろうが連続だろうが比例する関係にある

ということだ。図2を見て欲しい。

1分足の陽線の値が大きくなれば大きくなるほど、次に来る値が陽線だろうが陰線だろうが綺麗に右肩上がりになっている。

つまり、値動きの大きさは持続するんだ。

これはどの本でも教えてくれなかった事実だ。


ボブ：確かに・・・。でもそれが、そんなに重要なことなんですか？

メタ：キーワードは、お前は木をみて森を見ずなタイプだということだ。

ボブ：キーワードは僕の至らなさなんですか・・・。

メタ：この考察を適応することができれば、ゴールデンオーバーレイの苦手な相場を避けることができる
　　 格好の判断材料とすることができるだけでなく、レンジ相場やトレンド相場の判断がある程度出来るようになる。

ボブ：！！！それはすごいですね！早く教えてくださいよ

メタ：続きはまた次回だ。



今日も訪問どうもありがとう。

最近ブログの更新が滞ってしまったが、それでも今日も訪れてくれた貴方に感謝だ。

応援してくれて本当にありがとう。

それでもやはり、人気ブログランキングの上位にいた方が更新のやる気もでるので、

もしよければ押してくれないだろうか。できれば30位当たりをキープしてみたい。。

これからまた気合をいれて更新していくので、今後ともよろしく頼む。


取引の報告等はメタバイザーの放課後へどうぞ。皆のお陰で掲示板自体がコンテンツになりつつある。皆に感謝だ。



長くなってしまったが、最後まで読んでくれてどうもありがとう。