今日は実践的な資金配分を
お伝えします。
株式投資の資金配分の考え方
その1で、総投資資金に対して
1回のトレードの資金配分を
決めました。
実はこれはまだ、途中経過に
過ぎないのです。
前ブログの資金配分は
総投資資金300万円。
総投資資金に対する
1回のトレードの損失限界＝1％。
1トレードの損切りライン＝5％。
から導き出されたのが
１回のトレードの資金配分＝60万円。
300万円に対して5分割。
次に考えないといけないことは
あなたが行う実際の投資の
最大ドローダウンを考えます。
最大ドローダウンを導きだすのは、
既に投資を行っている人は
その投資結果から、
まだ、投資を行っていない方は
模擬トレードを行って参考の
データを作る必要があります。
そのデータから、
最大の連敗時の合計の投資金額、
合計の損失を計算します。
例えば、
1トレード投資資金60万円で
上記の条件でトレードしたら
最大の連敗数は7連敗
だったとすると
その時の損失合計は21万でした。
21万円は総投資資金の7％に
あたります。
これで、最大のドローダウンは
総資金に対して7％と判ります。
これを6％以下に抑えたいと
考えたいなら
（Ｘ×5％×7連敗）÷300万円＝6％
の式で計算できます。
その時の答えは＝51.4
つまり、1トレードの投資資金が
51.4万円なら、7連敗した時でも
総資金に対して6％で抑えられる
ことになります。
そうなると、51.4万円を50万円と
考えると、
総資金300万円÷50万円＝6となり、
この条件での資金配分は
6分割して投資することが
判ります。
このようにして
最大ドローダウンを総投資資金
の何％に抑えるかを決めることで
資金配分が決まってきます。
資金配分は最大ドローダウンから
導き出される。
