依然、ユーロ1日１円の振れは続いています。
これが少なく感じるというのも、慣れって怖いですね。
今週のイベント消化して、２月末近辺は、どっちにも振れそうなので、
２月のいい具合に、負けてようが勝っていようが、裁量は止めようと思います。
このアゲ相場にも乗れず、押し目も１００pips待てずに利確し、
つくづくポジポジ病な私には
低レバでトラップしようにも、低資金すぎて小遣い稼ぎにもならず、
やはり一か八かのミラートレーダーにかけようと思い直しています。
１００万未満でしか資金もリスクも取れないので、
攻め気味の維持率、リスク許容でいくつもりです。
初期の頃はストラテジー選びにはまり、収益の妄想ばかりしてましたが、
撤退中の今悩むことが多いのは、
元金、リスク、リターンのバランスをどう取るかということ。
リスク ：負けてもいい額＝１２ヶ月ＭＤＤ ＜ ２０万
＜ リターン ： 元金の年利５０％以上
で ざっくり考えて 元金４０万以下 を考えてます。
ここから、通常時の維持率でのＭＤＤの対処や
全ポジ保有時の維持率、ペイオフレシオなど考え始めると、
ざっくりバランスが崩れてくるので、結局エイヤーで稼働しちゃうと思います。
プラス先行の時は、増発を抑えていればいいですが、
マイナス先行した際は、
マイナスした分のＭＤＤを持つストラテジーや、
長期下位グループの中から、停止候補を選んでいく予定です。
ちなみに、最初で書いた１２ヶ月ＭＤＤは、個々のストラテジーの合算値をいっています。
組んでみたポートフォリオのＭＤＤということなので、
全ストラテジーが同時期にＭＤＤを食らったらここまできますという値。
個々のストラテジーがＭＤＤを更新していけば、
当然全体も更新される（想定ＭＤＤ）ので、Ｒ／Ｒ、ＰＦが高くないと、先にＬＣにかかります。
ですが、さすがに同時期はないだろう、という妄想です。
そのために、相関性を確認しなければならないですが、
めんどうなので、 通貨の分散で、なんちゃってで 済まします(・∀・)
懸念されるのは、１２ヶ月という期間の中の、どこかの日数分で、
個々のＭＤＤが重なる時に、ＬＣに引っ掛かりだし、停止数が多くなることです。
ということは、結局は、元金に対しての維持率から考えて、
取れるリスクから残ったものでリターンをとることになるのでしょうか。
ごちゃごちゃしてきたので、あとは後付けでやってみます。