”企業に眠る宝の山”発掘プロジェクト

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新しいデータ分析手法で経営課題や悩みを解決する【オフィス創発企画】オフィシャルブログ

銘柄1321の2回目の買い信号が点滅しましたが、結局は消えてしまいました。

 

 

 

さて、前回は、S式運用について以下の傾向がありそうだ、ということでした。

 

①2~3年程度の比較的短期の運用においては、S式運用が個別株分析方式およびB&Hより有利とは言えない。

②B&H同様に個別株分析の場合は金融ショックの影響を受けやすいので、影響を受けにくいS式運用が長期的には有利になりそうだ。



S式運用とは(くどいですが)、

銘柄1321の売買信号を使って他銘柄の売買を行う複利運用方式

で、今まで私は銘柄1570の売買で使ってきたやり方です。

 

<図1 銘柄1570>

 

売買銘柄は1570ですが、シミュレーションの結果(図1)、勝率の高い(9割)銘柄1321の売買信号を使った方が運用成績が良い! ということではじめた運用方法です。

 

これを一般の個別銘柄に広く応用したらどうなるか?ということです。

 

 

実際は個別株分析方式との比較も行いましたが、個別株分析は大方がB&Hよりパフォーマンスが劣っていたので、このブログでは省略して、S式運用とB&Hの比較のみ掲載しています。

 

○調査銘柄数  30

○銘柄  セブン・サムライ7銘柄と、他は適当に選択

○運用期間  3年(比較的短期間)および10年(長期間)

 

<図2 30銘柄調査>

枠色は

   黄: セブン・サムライ銘柄

   青: 明らかに有利な運用方式   

 

<3年運用の場合>

銘柄別には優劣はあるものの、全体としてはB&HとS式運用で大きな差はないと言えるでしょう。

 

<10年運用の場合>

6割S式運用優位で、B&Hが優位な銘柄は1割未満です。「S式優位」と「同等」で合計9割以上になるので、S式運用していればほぼ間違いない、ということになりますね!

 

 

 

でも、もちろん、

 

個別株は固有の騰落事情(材料)があるので、闇雲に「S式に決め打ち!」というのはさすがに乱暴でしょう。

 

 

図3は日立製作所(6501)のS式運用シミュレーションの例です。

 

10年間で23回の売買の内、損失が4回発生しています。銘柄1321の勝率は96%(22勝1敗)であるのに対し、S式運用の勝率は83%(19勝4敗)と悪化しています。

 

<図3 利益率推移 日立製作所>

 

 

業績を左右する不祥事や事故などの悪材料はもちろん、新商品発表などの人気化する好材料も考慮して判断をする方が良いのは間違いありません。

 

でも、特段の材料が見当たらない時は「S式にお任せ」、ということですね。

 

 

S式運用、オ・ス・ス・メ!

 

次回は、S式運用がなぜ有効なのか、に迫ります!