まったく違う動きをする銘柄同士では
サヤが取れる機会も少なくなります。
相関係数という統計関数を用いて
似た動きをするペアを見つけ出します。
相関係数は、2つのデータ列の間の類似性の度合いを示します。
相関係数の変動範囲は＋1.0～－1.0です。
＋1.0に近いほど相関性が高いと言えます。
+1.0…正相関である。（2つのデータ列が全く同じ）
±0…相関なし（2つのデータ列には類似性がない）
-1.0…逆相関である（2つのデータ列の一方のデータ列の陰性を反転した場合）
ペア選びの重要な手がかりになります。
【8316三井住友×8750第一生命】
仕掛け時の相関係数：0.989
サヤかい離：28,638円（4.73％）
対σ倍率：2.80
売買シミュレーション：5勝0敗
