来週の注目銘柄の記録

先週に引き続き
ＡＵＤ／ＵＳＤ

ＧＢＰ／ＪＰＹ
ＡＵＤ／ＪＰＹ

ＥＵＲ／ＪＰＹ
中期サイクル　３１ヵ月目で延長　アップ
ステージ５ＰＣ　１８週目で終了の時間帯　ダウン
ステージ３ＭＣ　１５日目でまだ早い　ダウン

ＮＺＤ／ＪＰＹ
中期サイクル　２０ヶ月目で終了の時間帯　アップ
ステージ４ＰＣ　１８週目で終了の時間帯　アップ
ステージ３ＭＣ　２３日目で終了の時間帯　ダウン

ＥＵＲ／ＧＢＰ
中期サイクル　３１ヵ月目で延長　ダウン
ステージ５MC　２１週目で終了の時間帯　ダウン
ステージ３MC　３１日目で終了の時間帯　ダウン

　

損切り幅とスピード

自分は損切り幅を考えると頭がこんがらがってしまい、よく混乱します。

どういうことかというと・・・

損切り幅大＝損切り時に損失が大きい
損切り幅大＝サイズが小さい

なんでサイズ小さいのに損失が大きくなるんだ？

損切り幅大＝損切りしづらい
損切り幅大＝勝率低いが値幅が取れる

なんで損切りしづらいのに勝率が低くなるんだ？

てな感じです。

単純に比較対象の違いなのですが・・・毎回混乱するので一度整理します。


毎回同じサイズでトレードしていれば当然

損切り幅を大きく取る→損切りしづらくなるがその分損切り時に損失が大きい
（ハイリスク・ハイリターン）

損切り幅を小さく取る→損切りしやすくなるがその分損切り時に損失が少ない
（ローリスク・ローリターン）

となります。

ところがサイズを損切り幅に合わせてコントロールすれば損失はどちらも同じになります。
※損切り幅大→サイズ小　　損切り幅小→サイズ大
（当然リターンも同じになります）

損切り幅と利食い幅の比較でいうと・・・

損切り幅＞利食い幅→勝率は高くなり利幅が小さくなる
損切り幅＜利食い幅→勝率は低くなり利幅が大きくなる
損切り幅＝利食い幅→勝率も利幅も変わらな

となります。

では、個別のトレードと比較して損切りの幅が大きい時と小さい時では何が変わるのか？

幅が大きい場合→サイズは小さくなり、ダマシに合いづらく、決着まで時間が掛かる

幅が小さい場合→サイズは大きくなり、ダマシに合いやすく、決着まで早い

ということは

「損切り幅＝利食い幅」の戦略では各トレードの損益の額は同じでもスピードが変わります！

サイズの大小はあまり関係ありませんが、スピードが速いか遅いかは重要になると思います。

先生も新しい環境認識の概念でスピードということを言ってました。

相場のスピードが速い時は幅を小さくし、遅い時は幅を大きく取る様な感じで、なにか相場のスピードに合わせたトレード法が出来るんじゃないかな・・・

と思います(^O^)

単純

自分が教室で教わった１：１利食いとは・・・　

損切り幅　：　利食い幅　＝　１　：　１

サイズをコントロールすれば、勝ちトレードと負けトレードの損益が毎同じになります。

損した時と儲かった時の金額が一緒なので

１：１利食いで勝率５０％以上のシステムが出来れば

後は続けて行くだけで利益が出る事になります。

単純に考えると・・・

価格は上がるか下がるか２つに１つ、上がるも下がるも確率５０％です。

ところが価格の動きは投資家の心理が作っているので、一方向への偏りを生じます。

ということは、偏りが生まれている間は確率が歪みます。

この確率が歪んでいる間だけ有利な方向に乗れるポイントが見つかれば

勝率５０％を超え続けていけば利益が出ます。

単純すぎる・・・

と思うし

こんなに単純な訳が無い！

とも思う

単純さ故の難しさなのか

こんなに単純な筈が無いのか

本当に単純すぎるのか

これから自分で確かめて行こうと思います(^O^)







適切な利食い？

自分が通った教室では利食いの判断ポイントは２つあると教わりました。

①目標達成型利食い
②環境崩壊型利食い

勿論どちらが優れているということは無く、自分のトレードに合った方を取り入れる事が大切です。

丁度今読んでいるタートルズの本の中に、利食いについて記述がありました。

要約すると・・・

「勝ちポジションからいつ出るのか？」はシステムの収益性にとって極めて重要であり、早すぎる利食いはトレンドフォローを使うトレーディングで最もありがちな間違いの１つである。
勝ちポジションからの退出はトレーディングにおいて最も重要でありながら、最も軽視されている側面のひとつであり、どこで利食いするかが勝ちと負けを大きく分ける！

らしいです。

ちなみにサイクルトレードでは②環境崩壊型利食いを取り入れているのですが、その環境認識とエグジットサインに自分自身どうもまだしっくり来てない部分が残っている様に感じます。

サイクルトレードに於いての適切な利食いポイントについて、もう少し考えてみようと思います(^∇^)





首尾一貫

昨日購入したタートルズの本は当たりでした！

まだ読み終えていませんが、良書に間違いないと思います。

カーティスがなぜ、実習期間に他のタートルズ達より３倍もの利益を上げる事が出来のたか？

答えの一つが「首尾一貫」する事でした。

あのタートルズ達さえ、最初の実習ではルールを守れなかった！

ルールを守る事の大切さと難しさを改めて感じましたσ(^_^;)