ＰＦ ＵＳＤ／ＪＰＹ ０．１枠

前回検証したＵＳＤ/ＪＰＹですが・・・

利食い計算が違っていたので

もう一度正確に前回より長期間の検証をしました。


検証期間
2005/10/20～2015/6/5

トレード数
３８０回

利益トレード
２２２回（２１３７マス）
損失トレード
１５６回（１０２１マス）
分けトレード
２回

損益
+１０２１マス

勝率
５８．７％

ＰＯＲ
１．３５

ＰＦ
１．９１

ドローダウン
５５マス

最大連勝
１６回

最大連敗
７回

最大損失許容
４６マス

最大利益マス
１７マス

最大損失マス
２０マス

Ｒ倍数
０．３４Ｒ

期待Ｒ倍数
０．４４Ｒ

一番成績が良かった年は意外と
２００８年のリーマンショックが起きた年で
+２３０マス
でした。

逆に一番成績が悪かった年は東日本大震災や
超円高に対し政府の大規模為替介入があった２０１１年の
-９マス
ＰＦの苦手な局面が見えた気がします(・・；)



資金１００万円で
１トレード辺りのリスクを１％と設定した場合

ＰＯＲ
１．６３
ＰＦ
２．３３
ドローダウン
５５、９００
期待Ｒ倍数
０．４８Ｒ
損益
+1、６２５、４０７
平均年利
約１６％


期間中最大のドローダウンでも元資金の５．６％に抑えられているのは素晴らしいと思います(^∇^)