バックテストとフォワードテスト

バックテスト

バックテストとは、EAのパフォーマンスを過去の相場データを

用いて検証することをいいます。

バックテストをすることでEAの有効性や期待される損益、トレード回数や

期間など信頼性のあるものか確認することができます。

過去の相場において有効性が確認できれば、未来の相場でも有効性が

発揮できる可能性があると言えます。

バックフォワードテストとは、バックテストでパフォーマンスの

有効性が確認できたEAをさらに未来の相場においても有効性があるのかどうか

検証することをいいます。

例えば、2006年～2016年の過去相場で開発したEAでバックテストにおいて

有効性が認められましたとします。

そうした場合、次の段階として2017年～現在に至るまでの期間で同様に

バックテストを行います。

このように、EAの開発で使用していない期間を使ってEAの有効性を確認するテストを

バックフォワードテストといいます。

バックフォワードテストで有効性が確認できれば、実際の相場においても

適応できる可能性があると考えられますので、次の段階として実際のリアルな相場で

EAを動かし、EAの優位性を確認します。

このように実際の相場でEAを動かして確認することをフォワードテストといいます。

フォワードテストではEAのロジックが正しく機能しているかどうかを確認する

ことが求められます。

EAを動かす場合、システムの不具合などの動作確認も必要になります。

それは、バックテストと実際の相場では、環境が違うことがあるからです。

例えば、バックテストではスプレッドが完全固定されており、スリッページも

ありません。注文を出せば確実に約定します。

それに対して、実際の相場では常にスプレッド変動が起こりますし、

スリッページもあります。予期せぬトラブルが起こる可能性もあります。

こうしたことを含め、EAが正しく動くかどうかを確認するために

フォワードテストを行います。

そして、フォワードテストで有効性を確認することができれば、

そのEAは信頼性の高いEAであるといえます。

EAを稼働させる際は、バックテストとフォワードテストの確認は

重要事項ですので必ず確認するようにしましょう。

それでは、これからもいい波に乗っていきましょう！