バックテスト
バックテストとは、EAのパフォーマンスを過去の相場データを
用いて検証することをいいます。
バックテストをすることでEAの有効性や期待される損益、トレード回数や
期間など信頼性のあるものか確認することができます。
過去の相場において有効性が確認できれば、未来の相場でも有効性が
発揮できる可能性があると言えます。
バックフォワードテスト
バックフォワードテストとは、バックテストでパフォーマンスの
有効性が確認できたEAをさらに未来の相場においても有効性があるのかどうか
検証することをいいます。
例えば、2006年~2016年の過去相場で開発したEAでバックテストにおいて
有効性が認められましたとします。
そうした場合、次の段階として2017年~現在に至るまでの期間で同様に
バックテストを行います。
このように、EAの開発で使用していない期間を使ってEAの有効性を確認するテストを
バックフォワードテストといいます。
フォワードテスト
バックフォワードテストで有効性が確認できれば、実際の相場においても
適応できる可能性があると考えられますので、次の段階として実際のリアルな相場で
EAを動かし、EAの優位性を確認します。
このように実際の相場でEAを動かして確認することをフォワードテストといいます。
フォワードテストではEAのロジックが正しく機能しているかどうかを確認する
ことが求められます。
EAを動かす場合、システムの不具合などの動作確認も必要になります。
それは、バックテストと実際の相場では、環境が違うことがあるからです。
例えば、バックテストではスプレッドが完全固定されており、スリッページも
ありません。注文を出せば確実に約定します。
それに対して、実際の相場では常にスプレッド変動が起こりますし、
スリッページもあります。予期せぬトラブルが起こる可能性もあります。
こうしたことを含め、EAが正しく動くかどうかを確認するために
フォワードテストを行います。
そして、フォワードテストで有効性を確認することができれば、
そのEAは信頼性の高いEAであるといえます。
EAを稼働させる際は、バックテストとフォワードテストの確認は
重要事項ですので必ず確認するようにしましょう。
それでは、これからもいい波に乗っていきましょう!