今年の取引は終了

2009年6月20日～2009年12月30日までの結果（リアル取引結果であってバックテスト結果ではない）

先ほど最後の取引を終了しました。11/11に当初資金の約二倍まで達した後、12/2まで下落し続けましたが、軌道修正に何とか成功。

大幅にパフォーマンスが低下した理由は

①ＡＵＤ/ＪＰＹシステムの取引数量を増やしたため・・・・AUD/JPYはUSD/JPYの約1.5倍相当のインパクトがあるので、同数で建てた場合、AUD/JPYのパフォーマンスが影響する。

②ＵＳＤ/ＪＰＹシステムの取引数量を増やすタイミングがあまりよくなかったため

ＡＵＤ/ＪＰＹに関してはＵＳＤ/ＪＰＹと少し似ているので、フィルターを新規に作成して追加すれば改善すると思うが、しばらくは取引しない予定。

ＵＳＤ/ＪＰＹシステムの取引数量を増やしていくタイミングについてはシステムの信頼度を指数化するシステムを作って対応。しかし現状ではシステム信頼度を含めたトレーディングシステムの完全自動を実現できていない状態なので、バイアスがかかってしまうのが問題点。

いろいろ問題は残ってはいるが、システムトレード開始して以降のマイナス月は11月のみで2009年の取引を終えることができました。

迷路から抜け出たか？

リアルトレードの結果

今週は前半に大きくマイナスを食らって不安になったが、何とか前回ピークの少し手前までもっていくことができた。

■■マネーマネジメント

Trade Signal　Asiaにはマネーマネジメントのプログラムも存在するみたいだが、ひまわり証券バージョンの場合、月料金19950円のフルスペック版でもTrade Signal Asiaからダウンロードすることができない（電話にてひまわり証券に確認済み）。

いったいいくら出せばダウンロードできるんでしょう？個別に売ってもいないらしいが、誰が利用できているんでしょう？

最近はこっちに書き込んでます（気が向いたときだけ）http://twitter.com/Predictor225

なかなか迷路から出られません。

今週は週前半に大きくやられ、オージーシステムの役割について考えさせられた。（結果的に微プラスで終われたけれど・・・）

メインのUSD/JPYを補完する為に作ったサブシステムとしてのAUD/JPYシステムなのに、今月のはじめから足を引っ張ることが多くなった。

原因ははっきりしている。オーストラリアの利上げである。これによってシステムに乱れが生じ、収益の悪化へとつながった。

そもそもメインシステムを補完する役目を果たしているのか？リアルパフォーマンスからオージーの部分を除外してみた。

リアルパフォーマンス

オージー除外後のパフォーマンス（つまりUSD/JPYシステムのみ）

・・・・・・・・・。リアルパフォーマンスのピークと除外後のピークはほぼ同じポイントであった。

この結果は結構驚いた。

結論としては、①利上げ前まではサブシステムは機能していた。

　　　　　　　　　②サブシステムの無いほうが、システムは安定している。

USD/JPYシステムに関しては、レバレッジに応じて建玉数を決定する方法がうまく機能しているようである。

■■自動売買と手動売買（同じシステムに従った）の違い

マイドキュメントに昔取ったデータが残っていたので、ついでにのせておく。

左が手動、右が自動。

自分が分析好きのトレード下手なので、このような結果になったのではあるが、手動の場合、どうしても頻繁に売買してしまう傾向にあった。自然とシグナルの選り好みをしていたのかもしれない。結果的に自動よりも成績は悪くなった。

正確にシステムに従える人もいるだろうが、集中力を一定に保てない以上自動のほうが有利なのかも？

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