今週の結果

今週はボラティリティの高いときのシステムの欠点が明らかになりました。

この欠点は１０月７日時点で原因も明らかになったので修正。結局システムの想定している価格分布を超えた動きをした場合、シグナルが出にくくなるようです。

ミニ１枚　　　　従来のシステム　　　　　10/7修正を加えたシステム

10/06（月）　　　　　0　　　　　　　　　　　+7190　

10/07（火）　　　　　0　　　　　　　　　　　　　0　　　（この時点で修正を加えた）

10/08（水）　　　　　0　　　　　　　　　　　+20290

10/09（木）　　　　　0　　　　　　　　　　　　　0

10/10（金）　　　　　0　　　　　　　　　　　　　0

修正を加えたほうをメインにしたほうがいいのかな??　けどパニックが去ったあとは従来システムのほうがいい結果を出しそうだけど。

確かにシグナルの欠陥が明らかになったのだけれど、シグナルが発生しない欠陥はシグナル乱発の欠陥よりも対処しやすいこともわかった。シグナル乱発の欠陥はエントリーシグナル自体が欠陥の可能性があるが、シグナルの発生しない欠陥はフィルターの設定がきつすぎるだけの場合がある。

まあ今起きていることは、めったにないことなので、この時点を基準にシステムを作るとおかしなことになってしまうだろうけれど、修正を加えないと何処まで不参加継続なのかもわからない。複数の戦略で人間が選択すべきなのかシステム内に組み込むべきなのかは現在考え中。

これがフィルターとして使っていた指標（自作指標）　　　明らかにパニックです。

今までの最大値を越えているので、シグナル発生しない状況になった。しかしこの混乱相場の状況でも損失計上がなかったってことはフィルターとしての役目をはたしていたのでしょう。