今週の結果

今週の結果といっても先々週のプランどおり不参加ですけど・・・システムの結果としてね。

MSQの月なので期近、期先のシステム結果を出しておきます。

ミニ1枚　　　　　9月限　　　　　12月限

9/1（月）　　　　　　　 0　　　 　　　　　0　

9/2（火） 　　　　-1220 　　　　+12890

9/3（水）　　　　 -1210 　　　　-710

9/4（木） 　　　　-5510 　　　　+2290

9/5（金） 　　　　　　　0　　　　 -11920

　　　　　　　　　　-7940/w　　 +2550/w

結果として不参加は正解でした。

すでに期近物はノイズが多くなっているようです。期先はある程度機能してるみたいです。あまり期先をチェックしてなかったので、チェックしてみたところ・・・・・・・・・・意外にも期先のほうがパフォーマンスが良かった・・・。

　なんで気がつかなかったんだろ・・・。12月限のほうが綺麗じゃん

このシステムが今度の期先物に同じに機能するか試してみるつもりです。

■■最適化は不必要か？

システムトレードを行っている誰もがぶつかる問題だと思います。自分もまだ半年しかシステムトレードを行っていないので、今考えていることが今後も通用するのかわからないのですが、現時点における考えとしては「必要」

と考えています。ただし最適化に向く（最適化後も通用する）モノと向かないモノがあると考えています。

特に単なるパラメータの最適化は、PCが勝手にやってくれるので簡単ですが、玉石混交というのが自分の思っているところです。確かに滑らかに上昇する資産曲線は魅力的ですが、すべてにおいて特徴的だったのが、データ初期段階での急上昇、そして徐々にゆるいカーブとなっていく形でした。実際に最適化後も上昇し続けてくれればいいのですが、大体において1ヶ月以内にMDD更新という形で夢破れるって感じで、典型的なカーブフィッティングでした。

もうひとつ最適化といえるのかどうかわからないけど、仕掛け条件等の変更による変動係数の低下。これについては特に問題は起きていません。

最近はシステム変更ないのですが、自分に言い聞かせるつもりで書いています。ま、あまり気にしないでください。

FASTA結果　9/1-9/6

09/06 05:00:00 決済売 800,000 107.70 560,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/06 05:00:00
09/06 02:49:00 新規買 800,000 107.00 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/06 02:49:00
09/05 10:39:00 決済買 800,000 107.34 360,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/05 10:39:00
09/05 00:29:00 新規売 800,000 107.79 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/05 00:29:00
09/05 00:29:00 決済売 800,000 107.79 -544,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/05 00:29:00
09/04 19:49:00 新規買 800,000 108.47 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/04 19:49:00
09/04 08:09:00 決済買 800,000 108.39 264,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/04 08:09:00
09/03 19:39:00 新規売 800,000 108.72 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/03 19:39:00
09/03 19:39:00 決済売 800,000 108.72 272,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/03 19:39:00
09/02 10:29:00 新規買 800,000 108.38 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 09/02 10:29:00

912,000/w

総損益	￥7,112,000
総収益	￥13,944,000
総損失	￥6,832,000
総売買回数	79
収益売買回数	36
損失売買回数	43
勝率	45.57
平均損益	￥90,025
平均収益	￥387,333
平均損失	￥158,884
平均損益比	2.44
総収益/総損失	2.04
	破産確率0.0％＜破産確率≦0.0％