今週の結果

ミニ1枚

8/18（月）　+23290　うわさではニューエッジによる7000枚のお買い上げが上昇の理由（ホントか？）

8/19（火）　-3210

8/20（水）　-710　

8/21（木）　+3790

8/22（金）　+1290

+24450/W

勝っているときは問題点が見えてこないので、変更点は全くなし。しかし見えていないだけで、どこかに弱点を抱えてはいるのであろう。その弱点がわかるのは負けたときであるので、怖いような楽しみなような・・・形容しがたい気持ちです。

このまま無事にSQまでいけたらいいのだけれど、どうなるだろ。

システムトレードを始めたのが2008年2月半ば以降だからトレードしたのは3月限、6月限の2つのみ。システムトレードでのSQ経験は2回経験ということになる（システム以外では何回も経験してるけど）。

まだシステムトレードはじめてから1年たってないんだね。本格稼動にはやっぱり1年くらい必要かもね。

上記パフォーマンスなら破産確率０％ではある・・・・・が、油断は出来ない。

FASTA結果 確定分（ただし実際は20ロット以上で行っています。）

08/23 04:14:52 決済売 200,000 110.00 212,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/23 04:14:51

08/22 12:19:00 新規買 200,000 108.94 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/22 12:19:00
08/22 12:19:00 決済買 200,000 108.94 174,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/22 12:19:00
08/21 03:59:00 新規売 200,000 109.81 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/21 03:59:00
08/21 03:59:00 決済売 200,000 109.81 -8,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/21 03:59:00
08/20 13:39:00 新規買 200,000 109.85 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/20 13:39:00
08/20 13:39:00 決済買 200,000 109.85 82,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/20 13:39:00
08/18 10:19:00 新規売 200,000 110.26 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/18 10:19:00

今週のパフォーマンス

総損益	￥460,000
総収益	￥468,000
総損失	￥8,000
総売買回数	4
収益売買回数	3
損失売買回数	1
勝率	75.00
平均損益	￥115,000
平均収益	￥156,000
平均損失	￥8,000
平均損益比	19.50
総収益/総損失	58.50
ロット数	20

5/7からのパフォーマンス（20ロットでのシミュレーション）

総損益	￥1,594,000
総収益	￥4,254,000
総損失	￥2,660,000
総売買回数	91
収益売買回数	33
損失売買回数	58
勝率	36.26
平均損益	￥17,516
平均収益	￥128,909
平均損失	￥45,862
平均損益比	2.81
総収益/総損失	1.60
ロット数	20

破産確率0.001％＜破産確率≦0.001％

まだ50位以内に入ってないので、自分がどこら辺の順位かわからないけど、ハイレバレッジでやってる人は入れ替わりが激しいので、そのうち私の名前が出てくるのではないかと楽観しています。上位の人を見るととんでもないレバレッジでやってる人もいるし、平均損益比無視でいっている人が見受けられますので。

自分は破産確率を念頭に置きながらある程度安全なレバレッジで行っているつもり。ただ途中参加なので、何処まで追いつけるかが問題。

実際のFASTA結果（資金量に応じて建て玉数を増やした結果） 7/14～　 500万からスタート

現状7017700円

総損益	￥2,017,700
総収益	￥3,593,838
総損失	￥1,576,138
総売買回数	32
収益売買回数	14
損失売買回数	18
勝率	43.75
平均損益	￥63,053
平均収益	￥256,703
平均損失	￥87,563
平均損益比	2.93
総収益/総損失	2.28

破産確率0.00％＜破産確率≦0.00％

商品先物にも興味が沸いてきた

タイコム証券が商品先物の自動売買を始めたようなので、申し込みをしてみた。

タイコムは以前２２５のラージで使っていたけど、タイコムの事情にて225取引は取りやめとなっったので、それ以降はご無沙汰。

商品先物は全く知らないので、イチからのスタートだけど、もしかしたら自動売買に向いているかもしれないので、試してみる価値はあると思う。基本的に使用するストラテジは同じでいく予定。市場特性が違うだろうし、1日のボラがどれくらいかもわからないけど、何か発見はあると思う。

使用されている言語もPower Languageという言語でYes LanguageやEasyLanguageとは少し違うけど、以前自作指標を作った記憶があるので平気でしょ・・・多分。

投資環境の変化

理想の自動売買の環境に徐々に近づいている気がする。パソコンはいっぱいあるから、すべてのPCを稼動して自動売買するのが理想。電気代かかるし、室温も上昇するので、夏場は大変だけれど、冬場は暖房要らないからプラマイゼロかγ(▽´ )ﾂヾ( ｀▽)ゞ　

日本は投資環境の点で海外に遅れているようだけど、1社が踏み切ると早いからね（横並び乙！）

8/23　土曜なので色々と調べていたのですが、メジャーSQ月の収益性が低いというデータが出てきましたので、9月参加は控えようかと思っています。ミニ1枚なので損といっても限定的ですが、現在使用中の戦略が通用するかどうかわからないので、データを取ることに専念しようかと思い始めました。

データ数が少ないので法則といえるほどのものではないのですが、過去データから行くとメジャーSQの月は月間成績でマイナスになる確率が高く、MSQ翌月はぎりぎりプラスの成績、一番収益性の高いのはMSQ翌々月（次のMSQの前月）となる。今月がその収益性の高い「MSQ翌々月」に当たる。このことについては以前も触れたことがある「銘柄の寿命」というか鮮度の問題のような気がしています。

期先としてトレードされていたときと期近として取引されたときでは市場参加者の構成も違ってくるし、ロールオーバーの動きの影響の強弱も違ってくると思う。

この「銘柄の鮮度」はテクニカル反応度と言い換えることも出来るかもしれない。システムトレードはテクニカルに基づくシステムが多いと思うが、この鮮度＝テクニカル反応度に影響を受けにくいシステムを作ることが出来ればMSQ前後の動きも影響を受けないかもしれない。テクニカルに反応しやすい今月は勝っているシステムが多いのではないだろうか?

現在使用中のシステムはMSQ前後の動きでも対応できるように調整したので、問題はないと思うけれど、見えていない弱点が出てくるかもと思うと・・・・・・不安。まだ確定事項ではないけど、リアルテストのみにするかもしれない。

もしこのサイクルの考え方が当たっているのであれば、今度の収益性の高い月は11月ということになる。

さてどうなるでしょうか？？？？

売りと買いは非対称

初期に作った戦略では売りと買いは同じパラメータで同じConditionという構成であったが、売りと買いの展開の仕方の違いから構成を変えて現在使用している。

人間というのは変なもので左右対称というかシンメトリックを好むみたいで、売りと買いが違う構成であると、なんとなくしっくりこないというか、完全でない気がする（私だけ??）。美人の典型はシンメトリックって聞いたことあるし。

システムに関してはブスのほうがいいってか？？なんかいやだな～～。シンメトリックなブスもいた気がするけど・・・気のせい??

それと同じことが銘柄の鮮度の面でもいえるのではないかと思っている。

もしかしたら銘柄鮮度に応じた最適パラメータが存在するのかもしれない。

ただ鮮度は数値化できるものでもない気がするので、戦略に組み込めるかどうかはわからない。

取引所っって必要なのか?

上場審査能力なし、システムは脆弱、休み時間長い（立会人いないのにｗｗ）・・・東証のことね。

東証は時間外取引「ＴｏＳＴＮｅＴ－１」なんて個人にとっては不公平にしか見えない制度があるから休み時間は必要なんだろうけれど、そんな相対取引させるなら取引所なんていらないじゃん。

昔と違って近隣アジアの存在感が増している現在において、昼休みはナンセンス。

いずれは世界の取引所は1つになって、24時間取引って形態になるのだろうけど（100年くらいかかるか？）

その点大証は結構積極的に改革していってる気はするけど（堂島のDNAのせい？）、それでもまだまだだとおもう。

なんで本家本元の日経225先物の取引開始時間がシンガポールより15分も遅いのよ。SGXなんて日本時間8時45分（現地時間では7時45分）だよ。しかも前場は日本時間の11時15分までやってる。

後場も同じく日本時間12時15分からだから、1時間の昼休み（日本は1時間30分・・・シエスタかよ）のあと日本より15分も早く始まる。後場の終了時間は日本時間の15時30分だから、これも20分長い。夕場も日本時間16時30分から20時まであって、そのあとは証拠金の違いはあれど、CMEに引き継がれ実質24時間取引が可能になっている。

なのに日本は・・・・・島国根性～～～～ガラパゴスかよ(・ω･｀彡　)з

土曜だと何故か読書、データの整理が進み、考え事がまとまっていく・・・・・なんでかな～～～・・相場が休みだからか・・・・・好きだからトレードを続けているのに相場が休みだと落ち着く。相場の無い世界のほうが幸せなのかもと、ふと思ってしまった・・・そんな世界なんてあの世しかないか・・・・・。