今週の結果
8/11（月） +4080（+6290 -2210）
8/12（火） -9710
8/13（水） +15790
8/14（木） -5210
8/15（金） 0
+6950/W
8/12の取引終了後、売りエントリー条件のみ1つ増やした。それ以外は変更なし。あ、EXIT時間も変更したんだった。負けトレードはシステムの弱点を教えてくれるので一番重要ですね。
8/13は売りエントリーだったが、エントリー条件変更による弊害は無かったので一安心。
少なくとも9月限SQまではミニ1枚のままで行く予定。
今は儲けるよりもシステムの完成度高めるのが目的なので
現在の破産確率は一応０％・・・・ほんとかよ・・・。
最適化の特徴と月限乗り換えのタイミング
いままで最適化をしてきてすべてに特徴的だったのが、データ初期の段階で急上昇する資産曲線の形状だった。
しかしその月限に取引参加するのはMSQ後となるので四角で囲った部分からとなる。
つまり取引参加者が少ない段階（期先である時）のデータを元に最適化することになる（つなぎ足ベースなら別）。
では現在使用中のシステムは期先からMSQまでに有効なシステムなのか?ちょっと思ったので、現在の期先である12月限で試してみました。
・・・・・・・・。あれ・・・・最適化してるわけでもないのに初期段階で上昇してる。わかんなくなった・・・・・・。
んん～～～～～～。結論は・・・・・わかりません・・・・(｀・ω・´)ゞ。
関係ない話だけど、結構アクセスいただいてるようで、嬉しい限りです。
元々自分の記録用にはじめただけのブログなので結構いい加減なことばかり書いていますが、大目に見てくださいm(_ _ )m
今週のアクセス数
FASTA結果(8/11～8/16)
約定日時 売買区分 取引数量 約定ﾚｰﾄ 実現損益 注文番号 注文日時 備考
08/16 04:50:00 決済売 200,000 110.50 190,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
08/14 03:49:00 新規買 200,000 109.55 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/14 03:49:00
08/14 03:49:00 決済買 200,000 109.55 128,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/14 03:49:00
08/12 20:39:00 新規売 200,000 110.19 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/12 20:39:00
08/12 20:39:00 決済売 200,000 110.19 -36,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/12 20:39:00
08/12 02:39:00 新規買 200,000 110.37 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/12 02:39:00
08/12 00:09:00 決済買 200,000 110.00 -18,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/12 00:09:00
08/11 16:29:00 新規売 200,000 109.91 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/11 16:29:00
08/11 16:29:00 決済売 200,000 109.91 -8,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/11 16:29:00
08/11 15:59:00 新規買 200,000 109.95 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/11 15:59:00
08/11 15:59:00 決済買 200,000 109.95 -4,000 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/11 15:59:00
08/11 12:39:00 新規売 200,000 109.93 -- ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 08/11 12:39:00
5/7～8/16までのパフォーマンス
| 総損益 | ￥1,282,000 |
| 総収益 | ￥4,148,000 |
| 総損失 | ￥2,866,000 |
| 総売買回数 | 97 |
| 収益売買回数 | 30 |
| 損失売買回数 | 64 |
| 勝率 | 30.93 |
| 平均損益 | ￥13,216 |
| 平均収益 | ￥138,267 |
| 平均損失 | ￥44,781 |
| 平均損益比 | 3.09 |
| 総収益/総損失 | 1.45 |
このパフォーマンスだと破産確率27.7％だ・・・・・。勝率を35に上げるかペイオフレシオを4以上にしないと安心できないかも。あ、資金の１０％投入の場合だから、建て玉を減らしてもいいわけだ・・・。
FASTA資産曲線
あの～～～いいにくいのですが、計算間違いしていたみたいです・・・・・5/7からの計算をオートsumでなく手計算して見たら上のような結果になりました・・・・。
破産確率は0.041％＜破産確率≦0.050％です。どうなんだろ・・・これは大丈夫なラインなのかな?
FASTAを本格リリースするときには上記のようなパフォーマンスを自動計算するものも組み込んでほしい。
めんどくさいです・・・。いちいち計算するのは・・・。
あとプリント出力もつけてほしいし（PrtScはめんどくさい）、画面の表示変更もほしい。