今週の結果

リアル結果（ミニ４枚でやってます）

5/12　+39046

5/13　+66265

5/14　-55180　←この日は完全に負け・・・。

5/15　-28520（一時+48000だったのに・・））←この取りこぼしを何とかしたいです・・・。

5/16　-12840（一時+42000だったのに・・）←この取りこぼしを何とかしたいです・・・。

+8771円／週　・・・・。

これは戦略の売買内容（リアルではない）

まあ今週評価できる点があるとすると、完全に自動でやったことかな。

どうしたら取りこぼしをなくすことができるんだろう。完全に負けている日は仕方のないことだけど、そこそこ利が乗っていたトレードがマイナスになるのは結構ショック。

だからといって薄利撤退はプロスペクト理論の証明する内容に近くなる気がして気が進まない。まあシステム化してあるのだからプロスペクト理論がストレートに表れるわけではないけど、戦略の選択というところでそういう人間的な反応をしてしまうかもしれない。

プロフィットターゲットの設定でもターゲット利確後の連続売買をストップできない状態なので、どのようなプログラムがいいのかわからなくなる。

＊＊＊戦略比較＊＊＊＊

いままでたくさんの戦略を作ったのだが、その結果というのは戦略を作った日の結果でしかないので同じ日に同時に結果を出してみた。

上は戦略作成日の結果　下はすべて１５日に出した結果

基本的な構造は似ているので大差ないが、変動係数が小さくて、MDDが小さいほうがいいような気がするので、右から２番目がいいのかもしれない。

＊＊＊システムのエントリー方向が間違っていなかったと仮定した場合の最適利確ポイントは?

（手計算なので4/16～5/15の１ヶ月分のみ　ミニ４枚の場合）

MAX収益ポイント

10000円以上　　データ数２８中２３回　２３万円　８２％

20000円以上　　データ数２８中１６回　３２万円　５７％

30000円以上　　データ数２８中１４回　３９万円　５０％

40000円以上　　データ数２８中１０回　４０万円　３５％

50000円以上　　データ数２８中７回　　３５万円　２５％

60000円以上　　データ数２８中６回　　３６万円　２１％

70000円以上　　データ数２８中３回　　２１万円　１０％

当然薄利のほうが勝率（該当回数）はいい。　金額換算すると正規分布か？？負けトレードが計算に入っていないからシステムに組み込むことは無理だけど、気になったので計算してみた。