こんにちは。
前回書きました内容について、
FT2を回して実行しました。
通貨ペアはユロ円。全部で100トレード。
実施したものを見直し、トレード自体がおかしいものを除くと92トレードになりました。
そこから出した成績が以下の通り。
92戦 74勝 26敗
勝率80％
合計利益1845 合計損失123
損益合計1722
平均利益24.9 平均損失6.8
最大利益68 最大損失13
R倍数3.6
先に出した検証の勝率（前回の日記）とほぼ同成績。
60回くらいやったころから集計成績は安定してきている。
利益が良いことについて、
目標を1HBBに設定していることが強く影響している。（値幅がある）
ロスカット幅は反発ポイントから離れる分、深めにとっている。
今回の結果が現実に反映させた場合、
月40トレードを行えば・・・
40戦 32勝 8敗 勝率80％
R倍数3.6
合計利益 24 ｘ 32 ＝768
合計損失 6 ｘ 8 ＝ 48
損益合計 720
ひと月20日間の平日があると計算して、
毎日平均2トレード。このパターンを繰り返せばこの成績が出る。
ということ。
あとは、これを毎日2回見つけられるか？ということ。
次は、そのトレードのパターン別分布と勝率
・ミドル反発ロング 9/10＝90％
・1σ反発ロング 16/18＝88％
・1σ抜けショート 9/13＝69％
・ミドル反発ショート 7/10＝70％
・-1σ反発ショート 23/28＝82％
・-1σ抜けロング 7/10＝70％
ミドル反発ショートの成績が検証よりも悪い。
数をこなせば変わってくるだろうか？
抜けパターンの逆張りは低いが検証と同程度。
このパターンの中から、より高確率なものを見つけられることが
より成績への期待値が高められる。
今回にやって、できていない（認識不足）ことは
・抜けパターンの状況について
… 「上がらない」 「下がらない」 の状況（ダブルやトレンド終了）になってから考える
・1σロングパターン
… ミドルが横ばいのものを含んでいた ＝ レンジ中
・短期ラインの引き方について
… 15Mでも引けるもの、5Mでないと引けないもの などの強弱の認識
これを備えることで、負けトレードを減らせる。
（上の成績はこれらを引いたもので計算している）
次は、これを1日2回できるように、
ほかの通貨ペアでも通用するのか？を確認。
もし、ユロ円が動かない日でも、ほかに動いている通貨ペアがあればできるという道を作るため。
ユロドルに進みます。