ロングエントリータイミングについて
FT2で検証中。の、結果を載せます。
※ロスカットはいずれのエントリーも平均2ぴ未満でしたので、2ぴで計算します。
●サポ反発後（中期レベルのサポで反発後のエントリー）
上昇していく約40パーセントは中期でサポされる確認がとれる。
そのうちの75％は間近を越える。
間近を越えたもののうち63％は次のレジへ到達する。
＜ イグジットについて ＞
・切り上げ抜け
上がらない （ 100％ - 43％ ） x 100回 x -2ぴ ＝ -114ぴ
間近抜けない （ 43％ x （ 100％ - 75％ ） x 100回 x 0ぴ ＝ 0ぴ
間近を抜ける （ 43％ x 75％ ） x 100回 x 平均48ぴ ＝ 1,548ぴ
1トレード取得平均 （ -114ぴ + 0ぴ + 1,548ぴ ） ÷ 100回 ＝ 14.3ぴ
・目標到達
上がらない （ 100％ - 43％ ） x 100回 x -2ぴ ＝ -114ぴ
間近抜けない （ 43％ x （ 100％ - 75％ ） x 100回 x 0ぴ ＝ 0ぴ
間近到達 （ 43％ x 75％ x （ 100 - 63％ ） ） x 100回 x 平均25.6ぴ ＝ 305.4ぴ
次レジ到達 （ 43％ x 75％ x 63％ ） x 100回 x 平均80.9ぴ ＝ 1643.6ぴ
1トレード取得平均 （ -114 + 0 + 305.4 + 1643.6 ） ÷ 100回 ＝ 18.35ぴ
●サポ反発後、切り下げ抜け（中期レベルのサポに反発した後、短期レベルの切り上げ抜け）
約79％の確率で上昇。
内、83％は間近を越える。
さらにそのうち、56％が次のレジへ到達する。
＜ イグジットについて ＞
・切り上げ抜け
上がらない （ 100％ - 79％ ） x 100回 x -2ぴ ＝ -42ぴ
間近抜けない （ 79％ x （ 100％ - 83％ ） x 100回 x 0ぴ ＝ 0ぴ
間近を抜ける （ 79％ x 83％ ） x 100回 x 平均40.3ぴ ＝ 2642.4ぴ
1トレード取得平均 （ -42ぴ + 0ぴ + 2642.4ぴ ） ÷ 100回 ＝ 26.0ぴ
・目標到達
上がらない （ 100％ - 79％ ） x 100回 x -2ぴ ＝ -42ぴ
間近抜けない （ 79％ x （ 100％ - 83％ ） x 100回 x 0ぴ ＝ 0ぴ
間近到達 （ 79％ x 83％ x （ 100 - 56％ ） ） x 100回 x 平均18.0ぴ ＝ 519.3ぴ
次レジ到達 （ 79％ x 83％ x 56％ ） x 100回 x 平均62.1ぴ ＝ 2280.2ぴ
1トレード取得平均 （ -42 + 0 + 519.3 + 2280.2 ） ÷ 100回 ＝ 27.5ぴ
●その後のレジサポ転換（短期切り上げを抜けた後（もしくは同値）、短期レジサポが転換したポイント）
約82％の確率で上昇。
内、81％が次のレジまで到達する。
＜ イグジットについて ＞
・切り上げ抜け
上がらない （ 100％ - 82％ ） x 100回 x -2ぴ ＝ -36ぴ
到達しない （ 82％ x （ 100％ - 81％ ） x 0ぴ ＝ 0ぴ
次レジへ到達 （ 82％ x 81％ ） x 100回 x 平均45.8ぴ ＝ 3042.0ぴ
1トレード取得平均 （ -36ぴ + 0ぴ + 3042.0ぴ ） ÷ 100回 ＝ 30.0ぴ
・目標到達
上がらない （ 100％ - 82％ ） x 100回 x -2ぴ ＝ -36ぴ
到達しない （ 82％ x （ 100％ - 81％ ） x 100回 x 0ぴ ＝ 0ぴ
次レジ到達 （ 82％ x 81％ ） x 100回 x 平均41.2ぴ ＝ 2736.5ぴ
1トレード取得平均 （ -36 + 0 + 2736.5 ） ÷ 100回 ＝ 27.0ぴ
あれ？
最後の結果（レジサポ転換後）、前の2タイミングとは逆になった・・・
えー・・・
結果として、
ロングエントリーは一番遅い、
長期でサポされて、
中期でレジ上抜けて、
短期でレジサポされたタイミング。
で、入り。
切り下げたで、抜けるのが
もっとも利益が残る。ということです。
やはりショートとは、なんだか違いますね。