通貨オプション取引のタイプ

買手が権利を行使するのを決めるのが、フロー図の行使期間中いつでもよいのがアメリカン・タイプで、行使期間の最終日(期日)のみがヨーロピアン・タイプです。

権利を行使した場合には行使価格で、行使日から2営業日後を受渡し日とする為替予約を締結した扱いになります。

通貨オプション取引も与信取引ですが、銀行にオプション料を支払う買手の場合に、お客さまが応じられなくなると、銀行に為替予約の不履行の場合と同様なリスクがあります(ケースにより約定に相違がありえるので、条件を確認し、誤解のないよう注意する〉。