http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=apncotvvFhsU
１月21日の欧州マーケットサマリー：独２年債、１年ぶり高利回り
１月21日（ブルームバーグ）：欧州の為替・株式・債券・商品相場は次の通り。（表はロンドン午後６時現在）
為替 スポット価格 前営業日ユーロ/ドル 1.3588 1.3473ドル/円 82.69 83.01ユーロ/円 112.36 111.82
株 終値 前営業日比 変化率ダウ欧州株600 281.26 +1.87 +.7%英ＦＴ100 5,896.25 +28.34 +.5%独ＤＡＸ 7,062.42 +38.15 +.5%仏ＣＡＣ40 4,017.45 +52.61 +1.3%
債券 直近利回り 前営業日比独国債2年物 1.29% +.04独国債10年物 3.18% +.01英国債10年物 3.69% +.00
商品 直近値 前営業日比 変化率金 現物午後値決め 1,343.50 -2.00 -.15%原油 北海ﾌﾞﾚﾝﾄ 97.41 +.83 +.86%
◎欧州株式市場
欧州株式相場は３日ぶりに反発。ストックス欧州600指数は前日までの続落で５カ月ぶり大幅安となっていた。１月のドイツ景況感が過去最高を記録したほか、銀行株の上昇が相場上昇への要因だった。
英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（ＲＢ Ｓ）は6.5％の大幅高。ＲＢＳが英政府と不良・リスク資産に対する 政府保証制度からの離脱を協議したとの報道が手掛かり。鉄鋼最大手のアルセロール・ミタルは2.9％上昇。ウニクレディトによる投資判 断引き上げが好感された。イタリアの防衛航空宇宙関連会社、フィンメッカニカは4.5％高。同社の2010年営業キャッシュフローが予想を上回ったことが買いを誘った。
ストックス欧州600指数は前日比0.7％高の281.26で終了。 前週末比では0.9％下げ、週間ベースでは2011年初のマイナスとな った。年初来では依然としてプラスで、上昇率は２％。経済統計が世 界的な景気回復を示しているほか、欧州各国の首脳が債務危機の拡大を阻止する取り組みを強化するとの期待が背景にある。
ラース・クレッケル氏率いるエクサンＢＮＰパリバのストラテ ジストチームはリポートで、「11年が欧州株式にとって良い１年と なるとの見方を堅持する」と記述し、「バリュエーション（株価評価）は大半の指標で歴史的な平均を引き続き下回っている。にもかかわらず、短期的な強気傾向が著しく強まり、一時的な調整の公算が大きく なったと指摘していた」と記述していた。
ブルームバーグのデータによると、ストックス欧州600指数構 成銘柄の予想ＰＥＲ（株価収益率）は約11倍と、2009年４月以来の低水準に近い。
21日の西欧市場では、デンマークとギリシャを除く16カ国で 主要株価指数が上昇。スペインのＩＢＥＸ35指数は1.8％、イタリアのＦＴＳＥ・ＭＩＢ指数は1.4％と、大きな伸びを示した。
ドイツのＩｆｏ経済研究所がこの日発表した１月の独Ｉｆｏ企業景況感指数は110.3と、前月の109.8から上昇し、1991年に東西再統一後のドイツの統計が始まって以来の最高を更新した。
◎欧州債券市場
欧州債市場ではドイツ２年債相場が下落し、同利回りは過去１年余りの最高となった。この日発表された経済統計でドイツの景況感が予想に反して改善したことが示され、インフレが加速するとの見方を高めた。
スペイン国債を中心にユーロ圏の高債務国の国債相場が上昇した。ドイツのＩｆｏ経済研究所が同日発表した１月の独Ｉｆｏ企業景況感指数は110.3 と、前月の109.8から上昇し、東西再統一後のドイツの統計が1991年に始まって以来の最高を更新した。ドイツ国債は週間ベースでは３週連続安となった。株高を背景に域内で最も安全とされるドイツ国債に対する需要減少が響いた。
２年債利回りは先週に28ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇していた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）のトリシェ総裁がインフレリスクの高まりに言及したことが嫌気された。
ノルデア・バンク（コペンハーゲン）のチーフアナリスト、ニールズ・フロム氏は、「利回り上昇はドイツ経済の好パフォーマンスが主な原動力だった」と述べ、「ＥＣＢの早期利上げ見通しを考慮すると、市場はかなり後手に回っている。利回りにはまだ上昇の余地がある」と述べた。
ドイツ２年債利回りはロンドン時間午後４時17分現在、前日比４ｂｐ上昇の1.29％。この日は７日以来の最大の上げとなる場面もあった。同国債（表面利率１％、2012年12月償還）価格は0.07ポイント下げ99.47。10年債利回りは3.16％と、前日からほぼ変わらず。前週末14日からは 12ｂｐ上げている。
スペイン10年債利回りは14ｂｐ低下の5.2％。週間では17ｂｐ下げた。イタリア10年債の利回りは８ｂｐ下げ4.7％。アイルランド10年債は8.8％と、前日からほぼ変わらず。１週間前は8.52％だった。
◎英国債市場
英国債相場は下落し、週間ベースでは３週連続安となった。10年債利回りは８カ月ぶり高水準を付けた。インフレ率が予想以上に上昇したことを背景に、年内の利上げ観測が高まった。
英政府統計局（ＯＮＳ）が18日発表した昨年12月の消費者物価指数は前年同月比3.7％上昇した。ブルームバーグ・ニュースがエコノミスト31人を対象にまとめた調査の中央値では3.4％上昇が見込まれていた。11月は3.3％上昇だった。
ＵＢＳ（ロンドン）のＧ10通貨ストラテジスト、クリス・ウォーカー氏は、「市場では利上げが織り込まれつつあるようだ」と語る。「イングランド銀行（英中央銀行）は信頼を失うよりは、インフレの芽を摘んでおいた方が得だと考えているのではないだろうか」と述べた。
ロンドン時間午後４時14分現在、10年債利回りは前日比１ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の3.70％。週間ベースでは９ｂｐ上げた。同国債（表面利率4.75％、2020年３月償還）価格は0.6ポイント下げ108.10。２年債利回りは1.34％と、前日からほぼ変わらず。前週末からの上げは１ｂｐ未満。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-19141320110121
ユーロ圏共同債券、危機対処の一助となる可能性＝ギリシャ首相
2011年 01月 22日 01:04 JST
［アテネ ２１日 ロイター］ ギリシャのパパンドレウ首相は２１日、ユーロ圏共同債券の発行は債務危機収束の一助となる可能性があるとの見解を示した。
首相は会合で「ユーロ圏共同債券は金融安定に寄与し、債務危機対処への補完的な手段になり得る」とし、「欧州がそのような強力な手段を用いないことは残念だと考える」と述べた。
首相はまた、共同債券の発行はユーロ圏内の結束を高めるとの認識を示した。「モラルハザードに絡む問題を軽視せず、ギリシャやイベリア半島（ポルトガルとスペイン）諸国などが適度な金利かつ、他の欧州諸国の借り入れコストと大きな開きがない状況で資金調達を行えることを可能にする措置を模索する必要がある」と語った。
そのうえで「ユーロ圏共同債券をめぐる協議が前進していることに満足している。適切な取り組み次第で、ユーロ圏全体のニーズへの対応が可能になるだろう」と述べた。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-19142020110121
ＥＵＲＩＢＯＲが上昇、3カ月物は10月以来の大幅上昇
2011年 01月 22日 02:11 JST
中国は人民元問題で進展、一段の措置必要＝米財務次官
ユーロ圏共同債券、危機対処の一助となる可能性＝ギリシャ首相
［フランクフルト ２１日 ロイター］ ２１日の欧州銀行間取引金利（ＥＵＲＩＢＯＲ）は上昇し、３カ月物の上昇率が１０月以来の大きさとなった。トリシェ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁のインフレ警戒発言を消化している市場に、スペインの銀行部門をめぐる不安が波及しつつある。
ＥＵＲＩＢＯＲ３カ月物は１．０２５％と、前日の１．０１６％から上昇し、上昇率は１０月２１日以来の大きさとなった。同６カ月物も１．２７０％と、前日の１．２６０％から上昇した。
１年物は１．５７８％と１年半ぶり高水準。
１週間物も０．７４６％と、前日の０．７１０％から小幅上昇した。
関係筋やメディアによると、スペイン政府は、負債を抱える国内貯蓄銀行の部分国有化を計画している。関係筋がロイターに明らかにしたところでは、政府は債務に苦しむ貯蓄銀行に対し、従来型の銀行に転換し、株式市場への上場を目指すよう求めていくとみられる。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-19140320110121?sp=true
スペイン、貯蓄銀行の部分国有化を計画＝関係筋
2011年 01月 21日 21:51 JST
［マドリード ２１日 ロイター］ 関係筋やメディアによると、スペイン政府は、負債を抱える国内貯蓄銀行の部分国有化を計画している。
関係筋がロイターに明らかにしたところでは、政府は債務に苦しむ貯蓄銀行に対し、従来型の銀行に転換し、株式市場への上場を目指すよう求める計画。
同筋によると、民間資本を取り込めなかった銀行については、政府の銀行再編基金（ＦＲＯＢ）が株式を取得する方針という。
貯蓄銀行が抱える不動産不良融資の多さは、財政赤字の大幅削減に取り組むスペイン政府にとって主なリスクとみられている。政府はアイルランドやギリシャのように欧州連合（ＥＵ）や国際通貨基金（ＩＭＦ）からの救済が必要になるとの懸念の払しょくに努めている。
貯蓄銀行の資本再編コストの予想レンジは１７０億─１２００億ユーロで、コンセンサスは２５０億─５００億ユーロとなっている。
エコノミストは、貯蓄銀行が民間資本を調達できない場合でも、スペインは外部に支援を求めることなく、この規模の救済を賄えると指摘。これにより、欧州金融安定ファシリティー（ＥＦＳＦ）にかかる圧力が軽減される可能性があるとみている。
また、ＥＦＳＦは規模拡大なしには、スペインの全額救済におそらく対応できないとのアナリストの見方もある。
エボリューション・セキュリティーズのArturo de Frias氏は「いまは誰も貯蓄銀行への投資を望まない。ただ、銀行がそれを試すのはいいことだ。（貯蓄銀行の上場は）２─３年かかるプロセスだが、どこかで始める必要がある。それが起こり始めていることは望ましい」と語った。
スペイン紙パイスによると、スペイン銀行（中央銀行）と政府は、同国の貯蓄銀行の改革を加速させ、金融業務と社会事業を切り離すために法改正が必要かどうかについて意見が対立しているという。
同紙は、スペイン中銀に近い筋の話として、今月末までに政府が改革加速に向けた法の改正を発表する方針と伝えた。
スペインは、貯蓄銀行が民間資本を調達し、政府による資本注入の必要性が低下することを望んでいる。エボリューション・セキュリティーズは、最近のリサーチノートの中で、同国の貯蓄銀行が、不動産債務の拡大による損失を補うには４００億―５００億ユーロの追加資本が必要になる可能性があると指摘した。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-19140020110121
スペイン、財政目標満たせなければ格付け変更の可能性＝フィッチ
2011年 01月 21日 21:42 JST
ＥＵＲＩＢＯＲが上昇、3カ月物は10月以来の大幅上昇
［ロンドン ２１日 ロイター］ 格付け機関のフィッチは２１日、スペインが財政に関する目標を満たせなければ、同国のソブリン格付け変更につながる可能性がある、との認識を示した。記者会見で明らかにした。
また、スペインの銀行の資本再編コストが予想を上回った場合も、格付けを変更する可能性があると指摘した。
同社のソブリン格付け部門のグローバルヘッド、デビッド・リレイ氏は、銀行の資本再編コストについて、信頼に値する計画の一環として５００―６００億ユーロであれば、ソブリン格付けにとってプラス要因になるとした上で、「現在の格付けに織り込まれている以上に資本再編コストが拡大すれば、格付けを再び見直す必要が生じる」と述べた。
フィッチは昨年７月、スペインの銀行セクターの資本再編コストについて２３０億ユーロとの推測を示したが、それは市場コンセンサスを下回る水準であることを認めている。
フィッチは現在、スペインの格付けを「ＡＡ＋」、見通しを「安定的」としている
フィッチはポルトガルについても、資本市場からの資本調達ができなくなれば格付け変更につながる、との考えを示した。
フィッチによるポルトガルの格付けは「Ａ＋」、見通しは「ネガティブ」となっている。
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=a454IQRmJBlo
１月のドイツＩｆｏ景況感指数：110.3に上昇、過去最高更新(Update1)
１月21日（ブルームバーグ）：ドイツのＩｆｏ経済研究所がまとめた１月の独企業景況感指数は上昇し、過去最高を更新した。市場の予想は前月比横ばいだった。アジア向け輸出の好調と家計支出の拡大が景況感を強めた。
21日発表された１月の独Ｉｆｏ企業景況感指数は110.3と、前月の109.8（改定前＝109.9）から上昇し、1991年に東西再統一後のドイツの統計が始まって以来の最高を更新した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト41人の予想中央値では前月比変わらずの109.9と見込まれていた。
2010年のドイツの経済成長率は3.6％と過去最高を記録した。失業減少が消費者支出の増加を促したほか、企業は輸出需要への対応 で設備投資を増やしている。
シティグループのユーロ圏チーフエコノミスト、ユルゲン・ミヒェルス氏（ロンドン在勤）は、「すべての指標はドイツ経済の好調が続くことを示している」と述べ、「輸出や製造業だけでなく、内需でも強い数字が見られるだろう」と続けた。同氏は20日に今年のドイツ経済成長率見通しを３％と、従来の2.6％から上方修正した。
１月のＩｆｏ期待指数は107.8と、前月の106.8（改定前＝106.9）から上昇。現状指数は112.8と12月の112.9から小幅低下した
ユーロは統計発表後に上げ幅を拡大し、フランクフルト時間午前10時14分（日本時間午後６時14分）現在は１ユーロ＝1.3552ドル。前日は1.3473ドルだった。
（*´∀｀）予想は外れて１１１．６７Ｂｉｄ（東京の安値）までしか下がりませんでした。
（*´∀｀）１８時の指標が予想通りでなければ失望売りされるし、
（*´∀｀）日足が０．２９円しか重なってないことに違和感。１８時からでしょ。
【EUR/JPY】ユーロ円専用スレ1384【1日1円(ﾟωﾟ)ﾉ】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1295544615/539
539 名前：ｶｲﾘ＠午後の111.40以下のＬ狙い[] 投稿日：2011/01/21(金) 12:50:07 ID:MCt/2/nM
, - ──- - 、
／ / ヽ ＼
/ l l ゝ
| | | |
ゝ l .ﾉ ﾉ
ヾ ヽ V / У
.ヽ|` ー |--―|' /
| | .| 変に高いよねーーーー
lヽ,,lヽ |. ∧＿∧ ０．２９円しか差がない日足。
落ちるか？（・ω・ ）（ ・ω・）
|￣￣￣￣￣￣|
|_￣_￣_￣_￣_|
|＿＿＿＿＿|
21日重要指標【LDN】
1/21（金） 〔予想〕 （前回）
18:00 独1月Ifo景況感指数 〔109.9〕 （109.9）
18:00 独1月Ifo現況指数 〔113.2〕 （112.9）
18:00 独1月Ifo景気期待指数 〔106.5〕 （106.9）
18:30 英12月小売売上高 〔-0.3％〕 （+0.3％）
21:00 バンク・オブ・アメリカ（BOA）、10－12月期決算発表
22:30 加11月小売売上高 〔+0.5％〕 （+0.8％）
22:30 加11月小売売上高（除自動車） 〔+0.5％〕 （+0.9％）
翌0:00 メキシコ銀行（中銀）、政策金利公表 〔4.50％に据え置き〕 （4.50％に据え置き）
翌3:00 トゥンペル＝グゲレルECB理事、講演
1/22（土） 〔予想〕 （前回）
8:00 バルニエ欧州委員、講演
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=aSD4k7hjQbmQ
ユーロ圏の国はデフォルトか債務再編へ－ＰＩＭＣＯのＦマネジャー
１月21日（ブルームバーグ）：ユーロ圏の高債務国の幾つかは債務再編かデフォルト（債務不履行）に追い込まれるだろうと、債券ファンド大手、米パシフィック・インベストメント・マネジメント（ＰＩＭＣＯ）のファンドマネジャー、アンドルー・ボゾムワース氏（ミュンヘン在勤）は予想している。
同氏は21日のブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、欧州債務危機に関しては「トリプルＡ格付け国、納税者、財政改革を進める国など、皆が解決に向けた取り組みに参加しているが、優先債保有者だけが加わっていない。最終的は彼らもテーブルに着くだろう」と語った。
いずれかの国がデフォルトまたは債務再編の必要に迫られる公算が大きいかとの問いには「そう思う」と答えた。
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=aIxWF2FWA52o
【クレジット市場】ドイツ再統一の記憶を呼び覚ますユーロ防衛の負担
１月21日(ブルームバーグ)：ドイツ国債の利回りが上昇している。欧州通貨同盟の下でユーロを防衛する潜在的コストの増大を反映したものだが、東西ドイツの再統一費用をめぐる懸念が債券市場に影響を与えた1990年代の状況もほうふつとさせる。
ドイツのハレ経済研究所（ＩＷＨ）のマクロ経済部門責任者、オリバー・ホルトメラー氏は危機対応コストについて、「ドイツがどの程度支払わなければならなくなるか現時点で言うのは不可能だが、特に自国の債務を賄うコストが上昇する場合には、負担は大きなものとなりかねない」と説明。「債務危機がスペインのようなより大きな国に波及すれば、破滅的な結果になるだろう」と警告する。
ドイツ国債の２年物と10年物の利回り格差（スプレッド）は190ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）を上回る水準に達し、2010年７－12月（下期）の平均172ｂｐから拡大。償還期間の長い国債の利回りが比較的短期の国債を上回るペースで上昇してきた様子がうかがえる。
このドイツ国債の長短スプレッドは、ベルリンの壁崩壊後の６年間で300ｂｐ強も拡大した。旧東独の統合と復興コストが債務負担を増大させ、経済力を弱めたためだ。
ドイツ銀行の債券ストラテジスト、モヒト・クマール氏は「これら２つの出来事に共通するのは、より強い経済が弱い経済を支援し、それが赤字の拡大を招くという点だ」と指摘。「ドイツは現在、救済を主導しており、偶発債務が増大しつつある。統一コストに匹敵する規模にはならないかもしれないが、支払いはかさみそうだ」と話す。
ホルトメラー氏は「危機以前の段階では、ギリシャが高債務国であるにもかかわらず、国債のリスクプレミアムは非現実的な低い水準に抑えられていた。これはギリシャが債務を返済できない場合、どこかの国が肩代わりすると投資家が考えていたことを示唆する。後から考えれば、そのような想定は正しかったといえる」と述べている。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-19127420110121?sp=true
ユーロ圏、救済基金による加盟国の国債購入を検討
2011年 01月 21日 10:16 JST
日経平均は小反発後にマイナス圏、調整ムード強まる
ＮＹ市場でドルが上昇、堅調な米住宅・雇用指標受け
中国、為替めぐる米国の懸念を認識＝バイデン副大統領
［ブリュッセル／ベルリン ２０日 ロイター］ 関係筋が２０日明らかにしたところによると、ユーロ圏諸国は、救済基金を通じて財政難に陥った加盟国の国債を買い取ることを検討している。ポルトガルはこの案に支持を表明した。
ドイツとギリシャは、ギリシャの債務返済について、支援は不要との見方をあらためて示した。
ユーロ圏関係筋が２０日ロイターに明らかにしたところによれば、ユーロ圏諸国は欧州金融安定ファシリティー（ＥＦＳＦ）を通じて財政難に陥った加盟国の国債を買い取ることで、債券市場の安定化を図る案を検討している。
この案は、ユーロ圏諸国が３月中旬までの発表を目指している新たな包括的対応策の一環という。
１７日に開かれたユーロ圏財務相会合について知るこの関係筋は同案について「比較的真剣に検討されている選択肢の１つだ。この案を強く推している国もある」と述べた。
ポルトガルのテイシェイラ・ドスサントス財務相は、ＥＦＳＦの権限を拡大して国債買い入れを可能にする案に支持を表明し、基金の規模も拡大すべきとの見方を示した。
これとは別に、ドイツ版フィナンシャル・タイムズ紙は２０日、ユーロ圏財務相が、ＥＦＳＦを利用してギリシャまたはアイルランドから債券を買い取る、あるいは債務買い戻しに利用できる有利な条件の融資を提供する案について協議したと伝えた。
前出のユーロ圏関係筋は、ＥＦＳＦによる国債買い入れ案をめぐり、「特定の国」に関する議論は行っていないとしている。
債券保有者に額面金額が支払われるかどうかは不明だが、同関係筋によれば、ＥＦＳＦは市場価格に小幅なプレミアムを乗せることで債券保有者による売却を促す可能性があるという。
ＥＦＳＦによる国債買い入れを可能にするルール改正を欧州議会が認めるかどうかは不透明だ。
独ＩＦＯ経済研究所のジン所長は２０日、ギリシャは債務を返済できなくなるとの見方を示し、「速やかにそう判断することが、すべての関係方面にとって望ましい」と述べた。
ギリシャおよびドイツ政府は、ギリシャの債務再編は計画していないと繰り返し表明してきたが、２０日もこの立場をあらためて強調。
メルケル独首相の報道官は、ドイツ政府がギリシャのソブリン債の再編計画を検討しているとの報道について、事実無根と否定し、カンペーター独財務次官は「事実ではなくうわさに基づいた空想だ」と述べた。
ただ、ドイツ政府経済諮問委員会（５賢人委員会）の少なくとも一部のメンバーは、同国政府は最悪の事態に備えるべきとの見方を示しており、同委員会のペーター・ボーフィンガー氏は独ハンデルスブラット紙に対し、欧州連合（ＥＵ）は債務問題を抱えるユーロ圏諸国向けに「ＥＵ版マーシャルプラン」を創設すべきだと語った。
ポルトガル財務相、EFSFの規模拡大案に支持を表明
ポルトガルのドスサントス財務相は、現在のユーロ圏の危機は共通の金融政策だけでは不十分とし、欧州金融安定ファシリティ（EFSF)の規模を拡大し、役割を拡充する案を支持すると表明した。
同氏は「ユーロの防衛と安定のためにはEUレベルでの市場介入を可能にする予算上の手段が必要」とも述べ、EFSFの規模拡充はそういった方向への前向きなステップであるとの認識を示した。
（*´∀｀）米国債利回10年 と３日足ＰＩＶＯＴ
ＬＤＮＦＩＸのロングを狙おう(ﾟωﾟ)ﾉ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=aZEH7fCKIeiE
１月20日の海外株式・債券・為替・商品市場戒(Update2)
１月20日（ブルームバーグ）：欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。
◎ＮＹ外為：資源国通貨が下落、中国の引き締め策を警戒
ニューヨーク外国為替市場では、資源輸出国の通貨が対ドルで下落。市場では中国が景気過熱を抑えるためにさらなる対策を講じるとの観測が強まり、原材料への投資意欲が減退した。
ドルは主要16通貨の大半に対して上昇。朝方発表された先週の週間失業保険申請件数は予想以上に減少、昨年12月の中古住宅販売は予想以上の増加を記録した。南アフリカ・ランドとニュージーランド・ドル、オーストラリア・ドル、カナダ・ドルはいずれも下落。原油や金、銅の価格下落が背景。
バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）の南北アメリカ地域Ｇ10通貨戦略責任者、パレシュ・ウパダヤ氏は、「中国の国内総生産（ＧＤＰ）統計がリスク敬遠のきっかけだった」と述べ、「中国が一段と引き締め策を実施するとの懸念が強まり、資源国通貨が売り圧力を受けた」と続けた。
ニューヨーク時間午後５時現在、南アフリカ・ランドは対ドルで1.3％下落して１ドル＝7.0815ランド。前日は6.9931ランド。一時は12月１日以来の安値となる7.1127ランドをつけた。ニュージーランド・ドルは対米ドルで1.5％下げて１ＮＺドル＝75.70米セント。オーストラリア・ドルは米ドルに対して1.4％下落して、１豪ドル＝98.71米セントとなっている。
カナダ・ドル
カナダ・ドルは対米ドルで、２週間ぶりにパリティー（等価）を割り込む水準に下落。カナダ・ドルは一時、１米ドル＝1.0031カナダ・ドルをつけたが、その後１米ドル＝99.73セントに戻した。
商品19銘柄で構成するロイター・ジェフリーズＣＲＢ指数は0.5％下げた。
ドルは対円で1.2％上昇して１ドル＝83円01銭。前日は82円02銭だった。一時は83円13銭と、１月14日以来の高値をつけた。ドルは対ユーロではほぼ変わらずの１ユーロ＝1.3473ドル。一時は1.3523ドルをつけた。
米労働省が発表した15日に終わった１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週から３万7000件減少して40万4000件。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央値は42万件だった。
中古住宅販売
米中古住宅販売は昨年12月、予想を大幅に上回る増加となった。景気回復で借り入れコストが上昇する前に、低水準の住宅ローン金利を確定しようとする動きが広がった。
全米不動産業者協会（ＮＡＲ）が発表した昨年12月の中古住宅販売件数（季節調整済み、年換算以下同じ）は前月比12％増の528万戸と、５月以来の高水準となった。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト調査の予想中央値は487万戸だった。
ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（ＲＢＣ）の債券・通貨ストラテジー担当チーフテクニカルアナリスト、ジョージ・デービス氏（トロント在勤）は、「一部の経済統計はドル相場にとって、若干の支援材料となった」と述べた上で、「ユーロは１ユーロ＝1.35ドルの水準を継続的に上回ることができず、ロングポジションの一部解消につながった」と続けた。
ユーロは、１ユーロ＝1.3437ドルの100日間移動平均付近で取引されている。
中国国家統計局が発表した昨年10－12月（第４四半期）のＧＤＰは前年同期比9.8％増となり、第３四半期の9.6％増から加速した。昨年12月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比4.6％上昇に鈍化。昨年11月は前年同月比5.1％上昇だった。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨戦略世界責任者、マーク・チャンドラー氏は、「中国の経済統計は、今も市場参加者に一段の引き締め策が近く導入されるとの見方を抱かせる」と述べ、「中国が金融引き締め策を講じれば輸入が圧迫され、多くの商品や商品国が影響を受けるだろう」と続けた。
◎米国株：下げ縮める、モルガンＳ決算が中国懸念を相殺
米株式相場は下げをほぼ埋める展開となった。モルガン・スタンレーなどの金融株や住宅建設株が大きく上げたことで、中国が利上げを実施し世界の成長が抑制されるとの懸念が相殺された。
モルガン・スタンレーは昨年７月以降で最大の上げ。10－12月（第４四半期）の収入がアナリスト予想を上回った。また、フランク下院議員（民主、マサチューセッツ州）がデビットカードの手数料制限案の緩和に支持を表明したことも金融株にはプラスとなった。ホム・デポやＳ＆Ｐ500種株価指数の住宅建設株指数も高い。中古住宅販売が予想を上回ったことが好感された。フリーポート・マクモラン・カッパー・アンド・ゴールドは下落。中国の需要が鈍化するとの懸念が影響した。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.1％安の1280.26。一時0.8％安まで下げる場面もあった。ダウ工業株30種平均は2.49ドル（0.1％未満）下げて11822.80ドル。一時は81ドル下げた。
リッジワース・キャピタル・マネジメントのシニア投資ストラテジスト、アラン・ゲイル氏は「戦いが起きている」とし、「中国が経済成長抑制で積極的な措置を講じるとの懸念が再び広がっているほか、バリュエーションをめぐる懸念もある。確かに金融株は上昇しているし、経済関連のニュースは前向きだ。企業決算も素晴らしい。だがこれだけ上昇してきた相場のプラス材料にはなるだろうか」と述べた。
企業決算
Ｓ＆Ｐ500種の構成企業のうち70％余りで、純利益がアナリストの予想平均を６四半期連続で上回っている。これはブルームバーグがデータを取り始めた1993年以降では最長。
同指数の構成企業で10日以降に四半期決算を発表した42社のうち、30社がアナリスト予想を上回る利益を計上した。アナリスト予想（平均）は昨年第４四半期が22％の増益、11年通年では14％の増益となっている。売上高については40社中32社が予想を上回った。
Ｓ＆Ｐ500種の金融株指数は0.5％高と、主要10業種中で２番目の上げとなった。
モルガン・スタンレーは 4.6％高の29.02ドル。同社の第４四半期決算は、ブローカー事業の収入が過去最高となったことが寄与し、前年同期比35％増益となった。全体の収入は78億1000万ドルと前年同期の68億4000万ドルから増加。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想の平均は73億2000万ドルだった。
デビットカード
ビザは 2.3％高の70.69ドル。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はデビットカード取引で金融機関が小売店などから徴収する手数料に上限を設ける規制を提案しているが、フランク議員はこの案に修正を加えるため、下院で過半数を占める共和党と取り組む用意があると表明した。
住宅関連株は上昇。全米不動産業者協会（ＮＡＲ）が発表した昨年12月の中古住宅販売件数（季節調整済み、年換算以下同じ）は前月比12％増の528万戸と、５月以来の高水準となった。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト調査の予想中央値は487万戸だった。ホーム・デポは2.4％高の36.49ドル。ＫＢホームは1.4％上げて14.98ドル。
資源株やエネルギー株は下落。商品19銘柄で構成するトムソン・ロイター／ジェフリーズＣＲＢ指数は0.5％下落した。
フリーポート・マクモランは3.7％安の110.90ドル。同社は今年の銅および金の売上高見通しを下方修正した。
◎米国債：下落、失業保険や住宅統計で景気上振れを警戒
米国債相場は下落。30年債利回りは８カ月ぶりの高水準となった。米経済指標で、新規失業保険申請件数の減少や、中古住宅販売の予想以上の増加が示されたことを手掛かりに、景気回復が勢いを増しているとの観測が広がった。
10年物インフレ連動債（ＴＩＰＳ）の入札後には、国債相場は下げ幅を拡大した。需要が過去の平均を下回ったことに反応した。発行額は過去最高の130億ドル。
ＭＦグローバルの債券部門シニアバイスプレジデント、リチャード・ブライアント氏は、「経済指標が予想を上回ったことと、ＴＩＰＳ入札が影響した」と指摘。「この組み合わせにより、国債相場は取引レンジの下限となった。今後は成長を示す統計への注目が高まるだろう」と述べた。
ＢＧキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時間午後５時８分現在、30年債利回りは前日比８ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の4.61％。一時は4.63％と、昨年４月29日以来の高水準となった。昨年の同利回りの最高水準は4月７日に付けた4.86％、最低水準は８月25日の3.46％。同年債（表面利率4.25％、2040年11月償還）価格は1 5/32下げて94 7/32。
10年債利回りは11ｂｐ上昇の3.45％。一時は3.47％と、５日以来の高水準を付けた。２年債利回りは６ｂｐ上昇の0.63％。
２年債と30年債の利回り格差は過去最大になった。インフレ加速のリスクに対し、投資家が高い利回りを求めていることが示唆された。同利回り格差は一時4.02ポイントに達し、利回り曲線はブルームバーグが1977年にデータの記録を開始して以降で最もスティープ化した。
ドイツ２年債と米２年債の利回り格差は一時66ｂｐと、昨年10月以来の最大となった。この日発表されたドイツの生産者物価指数が７カ月ぶり高水準となり、消費者物価の伸びが加速するとの懸念が強まった。一方、米２年債利回りは今月、低下している。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が早期には利上げを実施しないとの見方が背景にある。
ＴＩＰＳ入札
この日の10年物ＴＩＰＳでは、最高落札利回りは1.170％と、入札直前の市場予想の1.108％を上回った。前回入札（11月４日）は0.409％だった。
この日のＴＩＰＳ入札の規模は、財務省が1997年にＴＩＰＳ入札を開始して以来の最大だった。
投資家の需要を測る指標の応札倍率は2.37倍と、09年４月以来の低水準。前回入札では2.91倍だった。過去10回の入札の平均は2.73倍。
ドイツ銀行の金利ストラテジスト、アレックス・リー氏は「入札は不調だった」と指摘。「発行額が過去最高の130億ドルだったことに関係している可能性がある。インフレは依然として歴史的レンジの下限にとどまっており、ＴＩＰＳ市場ではすでに今年のインフレ上昇を織り込んでいる」と述べた。
この日の入札では、落札全体に占める海外の中央銀行を含む間接入札の割合が37.9％。11月の入札では57.7％と、06年以来の最高だった。過去10回の入札の平均は44.9％。
経済指標
米労働省がこの日発表した15日に終わった１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週から３万7000件減少して40万4000件。2010年２月以来で最大の減少だった。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央値は42万件だった。失業保険の継続受給者数は減少した一方、通常の給付期間（26週）以内に再就職できず緊急失業保険給付制度（ＥＣＵ）に移行した受給者と、ＥＣＵも使い切って延長給付を受給している受給者の合計（季節調整前）は増加した。
三菱ＵＦＪ証券ＵＳＡのシニア米国債トレーダー、トーマス・ロス氏は、「労働市場は悩みの種だったが、回復の兆しが見え始めている」と述べた。
全米不動産業者協会（ＮＡＲ）が発表した昨年12月の中古住宅販売件数（季節調整済み、年換算）は前月比12％増の528万戸と、５月以来の高水準となった。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト調査の予想中央値は4.1％増だった。
財務省はこの日、来週実施する入札の規模を総額990億ドルと発表した。発行額は２年債が350億ドル、５年債は350億ドル、７年債は290億ドル。発行額はプライマリーディーラー９社の予想平均と一致した。
◎ＮＹ金:反落、ドル高で代替投資需要が緩和－終値1346.50ドル
ニューヨーク金先物相場は反落。２カ月ぶりの安値をつけた。ドルの堅調を受けて、代替投資としての需要が弱まった。
米経済に対する楽観的な見方からドルは主要６通貨バスケットに対して上昇。金はこのままいけば昨年７月以来で初めて月間ベースでの下落となる。ヘッジファンドなどの大口投機家は前週、金の上昇につれて買い持ち高を縮小。金連動型上場投資信託（ＥＴＦ）の金保有量は前日、昨年10月以来の大幅な減少を記録した。金は2010年に30％上昇し、12月７日には１オンス＝1432.50ドルと過去最高値を更新した。
プロスペクター・アセット・マネジメント（イリノイ州）のレオナード・カプラン社長は「金の上昇局面は終わりに近い。買い持ち高の解消が続いている。ドルは堅調となり、商品相場はどれも高過ぎる」と指摘した。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物２月限は前日比23.70ドル（1.7％）安の１オンス＝1346.50ドルで終了した。一時は1342.40ドルと、11月19日以来の安値をつけた。
◎ＮＹ原油先物:２週間ぶりの大幅安－中国の利上げを警戒
ニューヨーク原油先物相場は２週間ぶりの大幅安。中国がインフレ対策で利上げを実施するとの見方から、経済成長とエネルギー需要が減速するとの懸念で売りが膨らんだ。
昨年12月の中国のインフレ率は4.6％。第４四半期の経済成長率は9.8％だった。米エネルギー省の統計で原油在庫が７週間ぶりに増加したことも売り材料。
ストラテジック・エナジー・アンド・エコノミック・リサーチ（マサチューセッツ州ウィンチェスター）のマイケル・リンチ社長は「中国の景気沈静化に向けた政策に関する懸念で相場は下落している」と指摘。「中国が何らかの行動を取れば、需要減退につながる恐れがある」と指摘した。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物２月限は前日比２ドル（2.20％）安の１バレル＝88.86ドルで終了。４日以来の大幅安となった。過去１年では14％上げている。
◎欧州株：続落、中国の追加利上げ警戒－自動車株に売り
欧州株式相場は続落。中国経済の成長加速に伴い、同国政府がインフレ抑制で追加利上げを実施するとの懸念が強まった。米失業保険申請件数が減少したものの、中国利上げへの警戒を打ち消すには至らなかった。
イタリアのフィアットとドイツのフォルクスワーゲン（ＶＷ）を中心に自動車株が下げた。英豪系鉱山会社リオ・ティントは２カ月ぶりの大幅安。中国からの需要が落ち込むとの懸念から売られた。
英格安航空会社イージージェットは16％急落。燃料コストの上昇で2010年９月－11年３月（上期）が赤字になるとの見通しが嫌気された。フランスのホテルチェーン、アコールは6.2％下げた。売上高が予想に届かなかったことが売りを誘った。
ストックス欧州600指数は前日比1.2％安の279.39で終了。1.4％下落した前日をあわせた２営業日の下げ幅は昨年８月以降で最大となった。年初来では依然としてプラスで、上昇率は1.3％。欧州各国の首脳が債務危機の拡大を阻止する取り組みを強化するとの期待が背景にある。
ドイツ銀行（ミラノ）のジョルジオ・マスケローネ最高投資責任者（ＣＩＯ）は、「株式市場は中国引き締め懸念に打撃を受けている」と指摘。「2011年は好調な出足だったことから、ある程度の利益確定は理にかなっている」とも述べた。
中国の昨年10－12月（第４四半期）の国内総生産（ＧＤＰ）は前年同期比9.8％増。工業生産と小売売上高が堅調で、当局に利上げ継続を求める圧力が強まった。一方、米労働省がこの日発表した先週の失業保険申請件数は予想以上に減少した。
ストックス欧州600指数を構成する19産業グループの中で自動車銘柄が２番目に大きな下げを記録。フィアットは3.8％安、ＶＷは4.6％下落した。
◎欧州債：独２年債が下落、物価統計でインフレ懸念強まる
欧州債市場ではドイツ２年債相場が下落。この日発表されたドイツの生産者物価指数が７カ月ぶり高水準となり、消費者物価の伸びが加速するとの懸念が強まった。
ドイツ２年債利回りは約１年ぶり高水準に近づいた。ドイツ連邦統計庁が発表した2010年12月の生産者物価指数は前月比0.7％上昇し、エコノミスト予想の中央値（0.5％上昇）を上回った。欧州中央銀行（ＥＣＢ）のトリシェ総裁による先週のインフレリスクの高まりへの言及で、同利回りは前週も上昇していた。
この日はフランス10年債も下落した。同国は国債を約120億ユーロ入札した。
ラボバンク・グループ（ユトレヒト）のシニアマーケットエコノミスト、エルビン・デグロート氏は、「物価面での動向を無視すべきではない。インフレのトレンドはより広い範囲で顕著になった。とりわけ短期債などの国債にとってプラス材料ではない」と語った。
ドイツ２年債利回りはロンドン時間午後３時８分現在、前日比10ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂ ｐ＝0.01％）上昇の1.27％と、11日以降で最大の上げとなった。同国債（表面利率１％、2012年12月償還）価格は0.2ポイント下げ 99.51。独10年債利回りは８ｂｐ上昇の3.18％。
◎英国債：下落、10年債利回り3.69％に上昇－２年債利回り1.35％
英国債相場は下落。10年債利回りは前日比６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の3.69％。
同国債（表面利率4.75％、2020年３月償還）価格は0.495ポイント下げ108.12。２年債利回りも６ｂｐ上げ1.35％となった。