約1年半ぶりの投稿になってしまいました。
昨年初のフラッシュクラッシュをモロに食らってしまった私は特に投稿するような取引をしていなかったので、投稿控えていました。
が、別に飛ばした訳でありません。
その間はスワップ金利取りの穴熊戦法に入り、ようやく決済しました。結果的には11%のロスカットして決済しましたが。
とは、言うものの、その間に得たスワップ金利は何と約37%。即ち、約14ヶ月で何もせずに差し引き26%程度の利益を上げました。
まぁ、これで十分です。
その間、私自身はEAの開発とテストランを重ねていました。
ようやくロジック確定して、EAを開発し、約7ヶ月、テストオペレーション(バックテストではありません)しました。
この間、得られたリターンは年利換算で約94.3%。それだけならいくらでもそんなEAありそうですが、その間の最大ドローダウンは僅か1.06%でprofit factor4.62を叩き出しております。これだけの数値を出しながら最大ドローダウンが1%程度と言う点が重要です。
EAを利用される方、購入される方多々いらっしゃると思います。その時のポイントとして考えるべき最重要事項はリターンではありません。いつも私は述べて来ましたが、1番重要なポイントは資金の安全性です。
そういう意味では今回最終版として完成させた継戦投資法的EAは私の現時点での理想的なEAではあると自負しております。
でもこの投稿、決して宣伝ではありません。と言うのも、今回開発した継戦投資法的EAは販売致しませんし、どこにも公表しません。
何故なら、EAに頼る方々の大半はEAと言う物の考え方が間違っていますし、その説明をしっかりしないままに売ったり公開するのは無責任であり、同時に私自身が人にこのEAの開発コンセプトからロジック、使用法まで教える程の労力を割ける状態では無いと判断したからです。
故に、EAとはどのような物なのか？その点のみ、これから導入される方、購入される方に忠告させて頂きたいと思います。
私は少し前、友人が経営しているEA販売会社のEA開発アドバイザーをさせて頂いていました。しかしながら、そこの顧客の方々の苦情メールや問い合わせメールの技術的回答のアドバイスを社長から求められた時に愕然としました。それが私にEAは販売するものではないと決断させるに至った理由でもあります。
と、言うのも、どうもEAは寝ているだけでザックザク、初心者でも簡単に儲けられる夢のシステムとして販売されている物が大半らしく、多くの消費者の方々もそのように安易に考えて購入されているようなのです。
ここで断言します。そんな美味しい話がある訳ありません。
そう言われて心当たりある方、今すぐにEAの購入や導入はやめて下さい。何故なら危険なだけですし、お金の無駄です。そしてこの様な世間のEAに対する認識や販売会社の販売姿勢は私達のような開発者の意図とは大きく異なっている物なのです。
EAはMT4上で動きます。私が当時1番愕然としたのは、その時私に回されてきた問い合わせの90%以上がEAそのものに関する質問ではなく、MT4の基本操作に関する物でした。
まず、忠告させて頂きます。MT4の使用方法ですら人に聞かないと分からない方、EAを使うのは極めて危険です。すぐにやめましょう。EAを使うにはそれ相応の努力と勉強が不可欠なのです。自分の手足の如く使いこなせなくてはなりません。その努力無くしてお金かければ優秀なEAが買えて自動的に儲かると考えている方、それは根本的に考え方が間違っています。全資産を失う前にFXはやめるべきです。それが貴方の為です。貴方は貴方の財産を狙う悪徳EA販売会社や市場の猛者達にとって格好のカモです。
例えば、EAを他の機械に置き換えて考えると、丁度飛行機のオートパイロットと同じであると私は考えています。
パイロットはオートパイロットを使って何もしてないように見えますが、実際には違います。決してオートパイロットに操縦してもらっているのではなく、本来は全部自分で操縦する事が出来るのだけど、ワークロードを軽減する為にオートパイロットを使用しているのに過ぎないのです。また、オートパイロットの使用には高度な知識が必要で、パイロットはオートパイロットのシステムを熟知しています。逆に熟知しないままオートパイロットを使用すると、事故に繋がる為、非常に危険な行為となります。システムの運用限界の範囲で最も有効なモードを駆使し、オートパイロットを使用してコンピューターに操縦させているのです。その為にパイロットは多大な労力をかけてオートパイロットに関する勉強をしているのです。
運用限界の範囲外に出たり、意図しない動きが起きた場合、パイロットは即座にオートパイロットを外してマニュアル操縦に切り替えます。即ち、パイロットは予想している範囲内でオートパイロットを使用しているのです。決してオートパイロット任せにしているのではありません。本当は全部自分で出来るのだけども、疲労軽減の為にオートパイロットを使用しているのに過ぎないのです。
EAもこれと全く同じになります。使用するEAのロジック、並びに有効範囲については熟知しておかねばなりません。これはEAを使用する上での最低条件です。従ってMT4の使い方が分かりませんと言う人は論外です。そして、オートパイロットと同様に、有効範囲の外に出たり、意図しない動きをした場合はすぐにEAは外して手打ちに切り替えるべきです。実際、私も試験運用中1回だけEAを外して手打ちしました。でも、逆に言えば7ヶ月間でたったの1回です。ただ、そのポイントを誤ると全ての資金を失うリスクが飛躍的に高まります。これが、私が無闇にEAを使用しない事を勧める理由です。
EAは本来、全部の取引を自分でEAと同じように出来る人が24時間張り続ける事ができない為、ワークロードの軽減として使用する物だという事を心に留めておいてください。
そしてそのロジックや有効範囲については熟知した上で使用して頂きたく思います。
決してEAに任せっきりにしないでください。
それが出来ないのなら、EAの使用はやめましょう。
このルールだけ守り、不断の努力と勉強を続ければEAは必ずや貴方に多大な利益を生み出します。
共に勉強しましょう。
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遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
昨年のクリスマス位から年始にかけて非常に荒れた相場となりましたね。
私自身、この値動きには大きく翻弄され、非常に肝を冷やしましたが間一髪のところで命拾いしました。
今回の敗因はここまでの短時間での大きな下落を予想していなかった為、継戦限界点を超え、あと一歩で強制ロスカットに遭ってしまう所まで下落しました。
また、今回このような事があって初めて証拠金に対する証券会社のルールが分かったのは収穫ではあったのですが、その為に払ったリスクは大きかったです。
今回、SBI証券での取引で分かった事は証拠金はロングとショートの大きい方のみかかるのですが、新たにオーダーを入れる時は例え逆玉であっても証拠金が必要となる。つまり、資金の半分量を証拠金として使用してしまった場合、その後は全玉逆玉に入れる事は出来ないと言う事です。これは私のやっている手法としては結構致命傷なんですよね。。。つまり、今回、逆玉を入れる事が出来ず、ストップをかけていなかった為、危うく全滅する所であったのです。この仕組み、いままで知りませんでした。
幸い、運良く今回は助かりましたが、いずれにせよ危ない状況である事には違いないです。もしも同じような暴落がもう一度近日中にあったら完全に終わりになります。従って、何か対策を講じなければなりません。
が、現状としては一旦持ちこたえており、ロスカットにさえならなければ現状の高い金利は非常にプラスに働きます。
以前、記事として書いた通り、これと言って取引をしなくてもかなりの金利となります。実際、現状では金利だけで年利換算で約34%もの利率となっています。
来週はこの金利を背景に暫くはヘッジトレード中心にトレードして行こうかと思っています。
ただ、全体的には下落基調には疑いないですからね。リスクを軽減しながら、どの段階かでは一旦全玉塩漬けにせざるを得ないかなって考えてはいます。金利稼ぎはそこまでですね。そもそも通常のSWAP金利だけで年利34%ってのはやり過ぎなので。。。
現状の状況を確認すると大分痛手は食らいましたが、以下の通りです。
預託証拠金 6,473,600円
含み損 -2,724,700円
維持率 142％
合計ロング玉数 61/7本
となっています。
これを基に計算すると継戦限界点は概ね107円となります。現在、108円台前半である事を考えるとあまり余裕はありません。そりゃ、113円台半ばからのマーチンですからね。よくまぁ、ここまで耐えていると言うのが本音ですね。
今回の下落を改めて少し検証してみましょう。
今回の暴落は過去を見ると2010年以降本日の下落は4番目の大幅な下落となりました。
過去の下落は以下の通りです。
① 2016年6月24日 106.8319円→99.0555円 最大幅 776.pips 英国EU離脱を決議
② 2015年8月24日 122.0297円→116.3526円 最大幅 567pips
③ 2016年11月9日 105.8843円→101.1931円 最大幅 469pips トランプ大統領選勝利
④ 2018年1月3日 109.0093円→104.9751円 最大幅 412pips
このうち、①と③は材料があっての下落なので、対策を講じる事はまだ可能です。
それに対して、②の暴落は少し特殊な暴落で本日の暴落と同様、これと言った材料がないにも関わらず暴落し、当時、パニックとなった暴落でした。
ただこの時ですら、株安が相乗効果としてありと言う要因はありました。それに対して、1月3日の暴落は商いの薄い年末・年始でしかも更に取引が少ないオセアニア時間を狙い撃ちしたヘッジファンドによる売りであると考えられます。
リーマン・ショックのような材料型の暴落に関しては短期間に大きく下落はするものの、数分間の間に急激な下落と言う事はありません。実際、リーマン・ショック時の下落は約3か月かけて17.52円下落しました。
今回で言えば2週間半の間に8.5円以上の下落をしているので、これだけでもリーマン・ショック並のインパクトのある下落であると言えます。
更に、リーマン・ショック時を含めて過去の大きな事件に伴う為替の変化は以下の通りです。
同時多発テロ 2001.9.11
Open120.96 High122.13 Low118.5 Close119.82
High - Low -3.63円
世界同時株安（上海ショック） 2007.2.27
Open120.63 High120.63 Low117.36 Close118.09
High - Close -3.27円
サブプライム問題 2007.8.16
Open116.3 High116.73 Low111.99 Close113.68
High - Low -4.74円
これらと比べてもリーマン・ショック時のサブプライ問題が噴出した日を除けば、1月3日の方が大きな下落であった事が分かり、極めて特殊な状況下での下落であった事は言えます。故に沢山の被害者が出たと言え、実際、あの段階では既に大きく値を下げていて、最高値から2週間で114円近くから108円台まで下げ、そこから109円台に持ち直していた事もあり、下げ止まり感があったのは事実で、あの段階で押し目と考えロングを打った方は多いと思います。そのような玉が今回はほぼ全滅しています。
もっとも、足元の米国の経済はまで順調で、利上げもまだ今年も行う予定である事から、経済が未だ強気であるのには違いなく、相場が全体的に極度の弱気になっているというだけです。
本当にファンダメンタルズと言うものはアテになりませんね。3週間前までは世間は皆強気で、長期上昇トレンドに乗って120円までは行くと評論家達は述べていましたからね。個人的には今年は下落と思っていたのですが、そのペースを読み間違えたのが完全な敗因であったと考えています。
もっとも、読み違えと言ってもこんな動きを読むことはできません。仮に読めたと言う人がいても、それはたまたま運が良かっただけで根拠は無いと思います。
私自身はこのような相場を読む必要は無いと考えていまして、重要な事はこの事態が起きた時の敗戦処理だと思っているので、淡々と反省して次につなげたいと考えています。
今回の最大の敗因は暴落時の対処です。今回の反省点は沢山あります。一例をあげてみると、
・ボラが低い時の利益の低さに対する焦りがあった
・マーチンゲールの本数はある程度適正であったと考えている
・問題はマーチンゲールをかけた時の損失確定に問題があった
→10%資金量の所で確実の逆玉をかけるようにする。そして取引量を半分に減らす。
・どうしてもEAを使用しないと寝ている間の取引でやられる事が多いのだが、この辺りは致し方ない。
→機械的に指値を入れておくようにする
・また、少しロジックの検証中であった事もあるのだが、今後はマーチンをかける場合とかけない場合を考えながら取引を行っていくようにする。
・今回使用していたシグナルがずっと疑問を持っていたのだが、やはり自分の考えと合致していない事は確認した。
→今後は自分で考案した新シグナルを利用する
今後、以上を留意しながら次の取引に挑みたいと考えています。
本年もよろしくお願い致します。
今週の反省と来週の展望です。
今週は暴落前にマーチンが限界に達した所で値が戻ってくるまで丁度忙しいこともあったので、相場をお休みしていました。
その間に気が付けば大暴落。往々にしてあるものです。
ストップ・ショートをかけていなかったのでエライ事になってしまっています。
なので、戦略の練り直しです。
昨日のLook Back Noteです。
昨日はまさかの一方的な下落。下落はあっても反騰しながらと考えていただけに、相当な痛手を被りました。
ここからどう巻き返すかですね。
昨日のLook Back Noteです。
昨日はボラが低く、マーチン解消までかなりの時間を要しました。
そして、EAが使えない故の不具合もあり、マーチンの難しさを再確認する取り引きでした。
