メキシコは治安が悪いのでは、とよく聞かれます。
答えはYesでもあり、いや、それほどでもないよ、でもあり。
私はまだコワイ目にあったことはありませんが、
「○○さんちの周辺、強盗が多発しているらしいよ」
「夜道でカバンの中のパソコンごとひったくられた」
「自転車を買った翌日に盗まれた」
「銀行で“機械の調子がおかしいの？ じゃあ僕が見てあげるよ詐欺”にあった」
といった話は本当に良く耳にします。
災難が身に降りかかってくる可能性は、日本の20倍くらいはあるんじゃないでしょうか（実感値）。
でも、旅行で1週間程度、普通に滞在するぶんには
・「絶対行くな危険」のエリアにいかない
・夜8:00以降に街を移動するならUberを使う（外が暗くなったらメトロに乗らない）
・あまりキレイな恰好をせず高価なものも身に着けず、人前で財布を出さない
の3点に注意すれば安全に過ごせると思います。