レジストリの変更は大きな効果が得られますが、変更ミスなどがありますと、
場合によりシステムが使用不可になってしまう可能性のあるリスクが大きな作業です。

ですので、一応お勧めしませんが、レジストリが簡単に設定できる「TweakUI」を
Microsoftが提供しておりますので情報として掲載いたします。
http://www.microsoft.com/ntworkstation/downloads/
PowerToys/Networking/NTTweakUI.asp

こちらからダウンロードできます。

ですが、Microsoftが提供しているにもかかわらず、
マイクロソフトテクニカルサポートを一切受けれません。
英語サイトですが、
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
に記載されています。

ご理解のうえ、活用してください。

また便利な日本語化ツールはこちらからダウンロードできます。
http://stereo.jpn.org/muttyan/twui.htm#TweakUIPRとは
日本の方が丁寧に上記のような注意点を書いてくださっているので、
よく読んでから自己責任のもと使用してください。

-設定の方法-
(1)TweakUIを起動
(2)マイコンピュータ→自動再生→種類→「リムーバブルドライブの自動再生を有効にする」にチェック
(3)再起動