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そして今回から鉄道関連株の2番目のグループに入り、
9005東急と9007小田急をまずは検証してみたいと思います。
5月9日引け時点で、
9005東急の株価：366
9007小田急の株価：742
となっています。
東急の株価を2倍するとちょうど金額的には同じくらいになるので、
東急2倍と小田急でスプレッドを作っていきます。
それではまずは過去1年間のヒストリカルの推移状況から。
連動はしているようです。
ただし、スプレッドは縮小傾向にあるようですね。
続いて直近のスプレッドの推移をもう少し詳しく見ていきましょう。
直近のスプレッドのタイト化・ネガティブスプレッドは
25日移動平均の2σラインにタッチしています。
これは直近25日間で正規分布を仮定した場合に、
この直近スプレッド：-10が起こる確率は約2.5%以下で、
スプレッド値が通常の値よりも低いということを示しています。
すでに数日前から2σラインをクロスしており、
戻りそうな傾きとなっているので、
ここからのワイドニングへの戻りのポジションをとるには
非常によさそうな雰囲気です！！！
もっと具体的に数字で検証していきます。
相関係数は基本的に0.9を超えており、ペアの選定対象としてもよさそうです。
ただし直近の25日の相関はやや相関が崩れているのが気になるところです。
ここをトレンドが変わっているとみるか、一時的に崩れているとみるかで、
全く意見が異なってきます。
トレンドが変わったなら、ここはさらなるネガティブスプレッドの拡大を取りに、
9005東急ショート＆9007小田急ロングごするところです。
一方、一時的に相関が崩れていると判断するなら、
サヤ取りの通常のポジション取りで、
9005東急ロング＆9007小田急ショートとする絶好のチャンスと言えます。
ちなみに、サヤ取りポジションエントリーなら、
ロスカットポイントはスプレッドが-16に開いた場合、
利益確定目標はスプレッド2まで戻った時。
その時想定されるのは投資金額計1,474,000円（レバレッジ無）に対し、
利ザヤ24,801円、リターン1.68%になります。
このトレンドの変化か、一時的な崩れかをどう判断するか、、
次の課題はこの判断をどうとらえるかを決めることですね。
■編集後記
だんだんと計算などもルーティン化され、
作業が効率的にできるようになってきました。
また、文章にすることで、理解も深まっている気がします。
やはり毎日少しずつでも、進んでいる実感があります。
このペースをなんとかキープできるように頑張ります！