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そして今回はJR同士のペア検証です。
9021JR西と9022JR東海を検証してみたいと思います。
5月11日引け時点で、
9021JR西の株価：3,220
9022JR東海の株価：645,000
となっています。
JR西は100株単位なので、20倍してスプレッド作ります。
それではまずは過去1年間のヒストリカルの推移状況から。
しっかりと連動してます。
スプレッドも周期的に開閉しているようですね♪
続いて直近のスプレッドの推移をもう少し詳しく見ていきましょう。
σの幅は比較的安定しているようです。
またスプレッド25MAラインに対して、
実際のスプレッドも頻繁にクロスしています。
変動パターンもかなり良い感じです♪♪
もっと具体的に数字で検証していきます。
ここで現時点のルールでは採用しない銘柄ペアとなります。
ただ比較的相関係数は高いので、一応最後まで見ておきます。
直近の相関が大きく下がっているので、
逆張りで鞘を取るのか、トレンドに順張りするのか、
かなり悩ましいです。
いずれにしても現時点では、過去の分布のσの
範囲内のスプレッドに収まっているので、
エントリーポイントには遠い感じですね。
以下参考テーブルです。
■編集後記
鉄道関連はこれで一通り、終わったので、次に何しようか検討中です。