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☚ＦＬＯ：ＱのPODCASTに、New York Times Front Pageを登録しました。ヒアリングの練習にご利用ください。

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投資主体別売買動向

11月第2週

投資主体別売買動向

11月10日（月）～11月14日（金）
　　　　　　　　　　　　　　

週間騰落率

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　　日経平均　 8462.39 ▲120.61 ▲1.40%
TOPIX 846.91 ▲32.09 　 ▲3.65% 単位　億円

　　　　　　　　　現物　　　　TOPIX先物　　225先物　　　　総合

　外人 ▲3601 　 ▲688 ▲1069 ▲5358
　投信 ▲264 ▲198 △75 　　 ▲387
　事法 △529 ▲3 △12 △538
　生・損保 ▲61 △119 △340 △398
　都地銀　　　　 △39 ▲16 ▲106 ▲83
　信託 △1249 △176 △64 △1489
　個人 △2503 △4 △157 　 △2664
　自己 ▲807 △606 △647 △446

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11月第2週の投資主体別売買動向によると、

外人投資家は

総合で5358億円と売り越し額を増加。

信託は

総合で1489億円と買い越し額は減少。

逆に個人投資家は

2664億円と買い超し額を増加。

事法は

538億円と自社株買い継続。

生・損保は

398億円と買い越しに転じた。

自己は

総合で446億円と買い超しに転換。

週間の騰落率は小幅安。

この週の裁定残は

ネットベースで1396億円減少の

8254億円と減少傾向継続。

11月04日（火）～11月07日（金）
　　　　　　　　　　　　　　

週間騰落率

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　　日経平均　 8583.00 △6.02 △0.07%
TOPIX 879.00 △11.88 　 △1.37% 単位　億円

　　　　　　　　　現物　　　　TOPIX先物　　225先物　　　　総合

　外人 ▲1960 　 △428 ▲1025 ▲2557
　投信 △67 △55 △29 　　 △151
　事法 △333 ▲2 ▲60 △271
　生・損保 ▲180 △104 ▲80 ▲156
　都地銀　　　　 ▲20 ▲148 ▲326 ▲494
　信託 △3893 △228 ▲128 △3993
　個人 △597 ▲3 ▲105 　 △489
　自己 ▲2847 ▲659 △1610 ▲1896

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225オプション

11月20日

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225オプション（期先08年12月限）

行使価格　　終値　前日比　売買高　建玉残　前日比　ＩＶ　デルタ

9500C 90 -80 2210 12085 238 71.02 0.1329
9250C 125 -100 969 7466 221 72.14 0.173
9000C 170 -130 2983 24259 2754 73.3 0.2199
8750C 225 -180 2125 9356 1573 74.25 0.2724
8500C 300 -205 2655 10446 1386 76.27 0.3336
8250C 395 -235 690 2883 244 79.02 0.3996
8000C 490 -270 1621 4463 589 79.75 0.4629

8000P 815 295 1308 27206 140 83.85 -0.5314
7750P 705 275 997 6628 -1511 88.46 -0.4671
7500P 570 220 1860 15217 -1204 87.97 -0.4076
7250P 475 190 2597 9053 -153 90.91 -0.3501
7000P 395 175 4268 25839 -813 94.23 -0.2977
6750P 310 135 1462 5760 150 94.95 -0.2467
6500P 245 115 2169 15695 664 96.92 -0.202

225オプション（期先09年1月限）

行使価格　　終値　前日比　売買高　建玉残　前日比　ＩＶ　デルタ

10000C 140 -80 70 3480 -3 63 0.159
9750C 195 -80 16 150 6 63.99 0.1915
9500C 220 -130 94 3803 981 64.57 0.2255
9250C 285 -145 31 487 8 66.78 0.2699
9000C 340 -175 46 2421 -5 66.99 0.3086
8750C 425 - 39 499 22 69.18 0.3572
8500C 540 -190 92 2287 17 71.88 0.4077

8000P 1050 290 11 5096 201 77 -0.4948
7750P 930 235 102 191 41 79.31 -0.4486
7500P 820 260 143 2633 -12 81.63 -0.4042
7250P 725 245 102 377 59 84.46 -0.362
7000P 600 180 62 4476 734 84.37 -0.3207
6750P 520 170 15 134 9 86.03 -0.282
6500P 455 165 120 267 61 89.26 -0.2476

総売買高　　
コール前日比　　　プット　　前日比　　P/C(20MA)
46946 1076 55590 15854 0.96

総建玉　　
　コール　　前日比　　　プット　　前日比　　P/C(20MA)
505503 11129 487493 1998 0.91

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先物ＯＰ手口

11月20日

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先物（差引き上位５社）　　売り　　　　　　　　　買い
日経２２５ 12月限ドイツ　　 -3388 ＮエッジＪ +3903
モルガンＳ -2582 三菱UFJ +2745
大和SMBC -2177 BNPパリバ +1832
バークレイ -1571 ＵＢＳ +1820
のぞみ証　 -1565 楽天　　　 +1621

3月限ＮエッジＪ -62 松井　　　 +37
大和SMBC -50 メリル +24
カブドット -23 TRADERS +16
三菱UFJ -12 ひまわり　 +16
ＵＢＳ -10 楽天　　　 +13

ＴＯＰＩＸ 12月限ＧＳ -1995 野村 +2009
日興シティ -1743 三菱UFJ +1214
JPモルガン -576 みずほ証券 +615
バークレイ -322 クレディＳ +453
ＮエッジＪ -266 BNPパリバ +385

※イブニング、スプレッド、立会外は含まない

ＯＰ（差引き上位３社）売り買い
7250 PUT 12 モルガンＳ -866 BNPパリバ +394
メリル -42 ＵＢＳ +382
松井　　　 -38 ＮエッジＪ +95

7500 PUT 12 野村 -101 ＧＳ +162
ＮエッジＪ -99 JPモルガン +150
バークレイ -70 大和SMBC +120

7750 PUT 12 ＧＳ -190 BNPパリバ +150
ＮエッジＪ -82 ＵＢＳ +87
ドイツ　　 -20 日興シティ +71

7750 CALL 12 ＵＢＳ -22 ＮエッジＪ +16
TRADERS -3 松井　　　 +4
SMBCフレ　 -2 ＳＢＩ　　 +3

8000 CALL 12 モルガンＳ -330 JPモルガン +500
ＵＢＳ -200 ＮエッジＪ +104
大和SMBC -73 松井　　　 +13

8250 CALL 12 ＵＢＳ -164 楽天　　　 +145
　ＮエッジＪ -98 ＳＢＩ　　 +144
　メリル -23 オリックス +4

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先物ＯＰ手口

11月20日

指数は3日続落、

寄り付きから8000円の大台を割り込んでの推移。

朝方は高安差は120円の限定的な値幅での推移が続いたが、

後場は「債先買い、株先売り」

から下げ幅を拡大。

日経２２５の売りは

今週継続しているドイツを筆頭に

モルガンや

大和ＳＭＢＣ

などが目立っていた。

一方買いは

ニューエッジＪ（mini日経は大幅売り超）や

三菱ＵＦＪ、パリバ、ＵＢＳなどが目立ち、

出来高は

若干の増加に留まっているものの、

今日は売り買いとも複数社が目立つ格好
（相対的に短期の売り買いが減少）。

ＴＯＰＩＸは

ＧＳと昨日に続き日興シティの売りに対し、

買いも昨日と同じく野村が筆頭となっており、

他には三菱ＵＦＪなどが目立っていた。
　

この日の立会外ロールオーバーにともなう大口クロスが多く、

スプレッドの買いで

ドイツ（2500枚）、

ニューエッジＪ（1500枚）、

スプレッドの売りで

ＪＰモルガン（2000枚）、

大和ＳＭＢＣ（2000枚）。

一方ＴＯＰＩＸは

立会での買いが目立っていた野村（4000枚売り、1500枚買い）や

三菱ＵＦＪ買い（2400枚買い）など。
　

オプションのインプライドボラ（ＡＴＭからアウト５行使価格の平均）は

80％へと上昇（ヒストリカル・ボラも若干上昇）。

出来高は少なく、

特に目立つ手口はなかった。

一方建玉は

コールサイドで増加、

プットサイドで減少。

立会外では

7500円コールで

野村の大口クロス（1000枚）と

パリバ買い（1000枚）、

ＧＳ売り（700枚）、

また7750円コールでは

ＧＳの大口クロス（1000枚）。

海外225先物概況　大幅続落

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CME225 CME225 SGX225 NY TIME　
（ドル建て）（円建て）（夜間取引） H&L

始値 7755 7905 7700
高値 7835 7905 7760 7780
安値 7270 7210 7550　 7210
終値 7325 7270 7560
大阪比 -355 -410 -120

出来高 22737 43313 23344

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ボラティリティ・インデックスは大幅続伸

CBOEのS&P500ボラティリティ・インデックスは80.86 +6.60と大幅続伸。

米国株式の大幅続落を受けて引けにかけて上昇。

高値は81.48、

上下のレンジは8.72。

同指数は

8月22日には18.64まで下落。

その後、

金融危機から株式市場が大幅に下落、

10月24日には89.53まで上昇。

抵抗線・支持線（大引け）

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抵抗線・支持線（日経平均先物）

5ＭＡ 8142
11/19安値（マド上限）8110
ＯＰ権利行使価格 8000
通常高値（マド下限） 8000
10月限ＳＱ値 7992.60
25ＭＡ-σ 7952
通常終値 7950 ※
7750 ＯＰ権利行使価格
7500 ＯＰ権利行使価格
7401 25ＭＡ-2σ
7360 通常安値

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抵抗線・支持線(朝方)

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抵抗線・支持線（日経平均先物）

10月限ＳＱ値 7992.60
前日高値（マド下限）7980
25ＭＡ-σ 7973
ＣＭＥ高値（円建） 7905
ＣＭＥ高値（ドル建）7835
ＯＰ権利行使価格 7750
イブニング高値 7730
前日終値 7680 ※
前日安値 7650
イブニング終値 7650
イブニング安値 7600
SGXイブニング終値 7560
ＯＰ権利行使価格 7500
25ＭＡ-2σ 7431
7325 ＣＭＥ清算値（ドル建）
7270 ＣＭＥ清算値（円建）
7270 ＣＭＥ安値（ドル建）
7250 ＯＰ権利行使価格
7210 ＣＭＥ安値（円建）
7000 ＯＰ権利行使価格
6990 10/28安値
6830 10/27イブニング安値

抵抗線・支持線（日経平均・現物指数）

先行スパンＡ　　　　　　　　10088.74
先行スパンＢ　　　　　　　　10792.11
１００日移動平均　　　　　　11447.96
２００日移動平均　　　　　　12484.9
標準偏差－２σ　　　　　　　7312.09
サポート（２）　　　　　　　7405.21
サポート（１）　　　　　　　7554.12
終値　　　　　　　　　　　　7703.04 ※
ピボット　　　　　　　　　　7851.96
レジスタンス（１）　　　　　8000.87
５日移動平均　　　　　　　　8257.93
基準線　　　　　　　　　　　8298.1
レジスタンス（２）　　　　　8298.71
転換線　　　　　　　　　　　8404.67
２５日移動平均　　　　　　　8523.39
標準偏差＋２σ　　　　　　　9582.51