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・・・・・・・マーケット通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オプション建玉ランキング

日経２２５オプション（期近）建玉（10/24時点）

デルタ:日経平均１円に対するプレミアムの感応度
ガンマ:日経平均100円に対するデルタの感応度
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○デルタロング（上位5銘柄）

業者　デルタ
1 BNPパリバ 1,861
2 バークレイ 1,422
3 ＧＳ 1,276
4 ドレスナ 676
5 クレディＳ 432

●デルタショート（上位5銘柄）

業者　　デルタ
1 ＵＢＳ -3,475
2 ＮエッジＪ -1,703
3 メリル -1,141
4 野村 -531
5 みずほ証券 -480

○ガンマロング（上位5銘柄）

　業者　　ガンマ
1 ＵＢＳ 124.08
2 JPモルガン 42.36
3 みずほ証券 37.63
4 野村 36.66
5 ＮエッジＪ 21.33

●ガンマショート（上位5銘柄）

　業者　　ガンマ
1 BNPパリバ -64.02
2 ＧＳ -62.78
3 バークレイ -49.53
4 TRADERS -19.28
5 ドイツ　　 -17.27
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先物ＯＰ手口
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10月28日
先物（差引き上位５社）　　売り　　　　　　　　　買い
日経２２５ 12月限ＮエッジＪ -3584 みずほ証券 +3087
松井　　　 -3232 BNPパリバ +2598
ＵＢＳ -2338 大和SMBC +2586
モルガンＳ -1999 ドイツ　　 +1664
クレディＳ -1421 メリル +1304

3月限ＧＳ -77 ＮエッジＪ +154
三菱UFJ -58 ＵＢＳ +75
岩井　　　 -22 光世 +12
だいこう　 -20 TRADERS +1
ＳＢＩ　　 -15 －

ＴＯＰＩＸ 12月限ＮエッジＪ -4904 野村 +5696
ＵＢＳ -4028 みずほ証券 +4153
ＧＳ -3321 バークレイ +1794
メリル -3058 三菱UFJ +1133
永和 -1137 大和SMBC +1057

※イブニング、スプレッド、立会外は含まない

ＯＰ（差引き上位３社）売り買い
7000 PUT 10 BNPパリバ -216 バークレイ +300
クレディＳ -100 ＳＢＩ　　 +199
ＵＢＳ -86 メリル +34

7250 PUT 10 ドレスナ -79 ＵＢＳ +65
ＧＳ -50 バークレイ +50
大和SMBC -50 ＮエッジＪ +45

7500 PUT 10 メリル -50 ＵＢＳ +94
JPモルガン -40 ＮエッジＪ +24
ひまわり　 -22 松井　　　 +13

7500 CALL 10 JPモルガン -100 ＵＢＳ +54
モルガンＳ -50 三菱UFJ +54
メリル -36 ＮエッジＪ +46

7750 CALL 10 メリル -35 松井　　　 +29
TRADERS -12 ＵＢＳ +27
みずほ証券 -10 ＮエッジＪ +15

8000 CALL 10 大和SMBC -726 ＮエッジＪ +818
　ＵＢＳ -232 ＧＳ +230
　みずほ証券 -125 メリル +210
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先物ＯＰ手口

10月28日

指数は5営業日ぶりの反発となった。

朝方はマイナス水準でもみ合う場面が多く、

一時7000円の大台割れとなったが、

後場は急速な円高進行の修正とともに

「債先売り、株先買い」の展開から上げ幅を拡大。

日経２２５は

みずほ証の買いが筆頭

売り手口が未発表のため見た目ほど傾いていない可能性。

差し引きで目立つところは

パリバの買い（戻し）継続、

同社はmini日経でも買い（増し）を継続。

以下、

昨日の売りで目立っていた大和ＳＭＢＣ、

ドイツが続く。

一方、

売りはニューエッジＪを筆頭に

ＵＢＳや

モルガン、

クレディスイスなどが目立つが、

いずれも昨日の買い方であり、

売り買いとも昨日の反対の手口が目立つ。

また、mini日経を含めてネット系証券の売りもあった。

ＴＯＰＩＸは

野村と

みずほ証など

国内系の大幅買いが目立つ

一方で、

売りは

日経２２５と同じくニューエッジＪを筆頭に

ＵＢＳや

ＧＳ、

メリル（メリルは日経２２５買いで一部Ｎ/Ｔロング）

などが目立っていた。

昨日は国内大手買いvs欧州、

米系＋ネット計証券売りの構図となっていた。

また、立会外では

昨日も出来高が膨らみ、

日経２２５で

大和ＳＭＢＣの買いと

パリバの売りの他、

ニューエッジＪや

ドイツ、

クレディスイスなどの

クロス、

またＴＯＰＩＸでは

みずほ証や

大和ＳＭＢＣ、

ＧＳ、

野村など

立会での手口が目立っていたところの大口クロスがあった。

オプションの

インプライドボラ（ＡＴＭからアウト５行使価格の平均）は

若干低下（ヒストリカル・ボラは上昇）。

出来高は6250円プットで9000枚、

最安の5250円プットで1万1千枚と

プットサイド（ディープアウト）で膨らんだ。

建玉は

立会外クロスで

リバ・コンの組成があった

行使価格7500円や7750円で若干の増加が目立っていた。

立会の手口では

8000円コールで

ニューエッジＪの買いと

大和ＳＭＢＣの売りが目立っていた。

また立会外では

8000円コールで

大和ＳＭＢＣの大口クロス（1000枚）の他、

パリバや

みずほ証、

ＪＰモルガンのリバーサル、

ＵＢＳやニューエッジＪのコンバージョン組成があった。

またプット、コールとも

期先（09年も含む12月限や6月限）でのクロスも多かった。

10月28日

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225オプション（期先08年11月限）

行使価格　　終値　前日比　売買高　建玉残　前日比　ＩＶ　デルタ

9000C 135 70 7206 11953 760 79.25 0.1882
8750C 200 100 3333 4369 511 83.38 0.2497
8500C 255 105 6806 10377 1998 83.21 0.303
8250C 325 130 2181 3606 624 83.43 0.3639
8000C 450 180 4555 4567 1452 89.74 0.4398
7750C 550 195 1265 2721 226 89.86 0.505
7500C 685 240 1787 1687 484 92.87 0.5723

7750P 605 -385 176 4780 4 79.4 -0.5039
7500P 520 -330 452 6057 -170 86.74 -0.428
7250P 420 -290 1499 6571 519 89.48 -0.3605
7000P 315 -240 2606 6081 262 88.82 -0.2941
6750P 265 -220 2802 3769 70 95.2 -0.2434
6500P 200 -200 4140 4432 -241 96.7 -0.1925
6250P 150 -150 9510 9955 501 98.83 -0.1495

225オプション（期先08年12月限）

行使価格　　終値　前日比　売買高　建玉残　前日比　ＩＶ　デルタ

9000C 260 50 1321 10152 1482 64.5 0.2686
8750C 350 80 725 6231 5316 68.14 0.3249
8500C 440 60 740 5717 3542 70.45 0.3768
8250C 460 20 159 287 101 71.65 0.4263
8000C 620 105 913 2665 560 71.81 0.475
7750C 785 55 1215 3715 1112 77.84 0.5313
7500C 885 145 45 149 58 76.76 0.5783

7750P 1080 -160 28 6585 -17 73.09 -0.4735
7500P 870 -220 50 9169 245 75.69 -0.4221
7250P 630 -340 18 4001 -14 76.73 -0.3732
7000P 535 -310 660 14699 160 78.63 -0.3266
6750P 490 -275 294 3579 168 84.49 -0.2876
6500P 400 -280 332 11305 2983 85.25 -0.2469
6250P 320 -245 506 10716 3467 85.54 -0.208

総売買高　　
コール前日比　　　プット　　前日比　　P/C(20MA)
107218 35451 99424 17253 0.97

総建玉　　
　コール　　前日比　　　プット　　前日比　　P/C(20MA)
593397 33273 490422 39976 0.88
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海外225先物概況　大幅続伸
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CME225 CME225 SGX225 NY TIME　
（ドル建て）（円建て）（夜間取引） H&L

始値 7150 6900 7770
高値 8110 7940 7780 7940
安値 7030 6900 7470　 7380
終値 8110 7940 7590
大阪比 +380 +210 -140

出来高 24744 32953 44800

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