ここまでのトライで厚顔無恥になってきた
ワタクシは、ｽﾞｰｽﾞｰしくもFXオプション
DEMOに3回目を開始。。
ポジションも多くなり、ボラティリティ売買
やシンセテックプジションに加え、タイム
ディケーにトライ。。
この難しい説明はなしとして、よーは期近
と期先のボラの差をトレードする方法。
要するに、雇用統計なんかが迫るとレート
が大きく動く可能性があるため、通常に
比べ期先のボラが期近に比べ大きくなる
時があるんですよ。
なぜかというと、FXオプションっていっても
万能ではなく・・・
大きな弱点
があります。
それは、甘い蜜を吸うためのトレードを
計画したオプションが、サプライズ的な
レート変動により、デルタが大きくなりすぎ
たり、もしくは小さくなりすぎたりすること。
。。
これって後処理が大変なんですよ。。
つまり、デルタが大きすぎると原資（先物
ほぼイコールFXスポット）と同じ程度に
レートで変動すため、例えば、原資として
扱い、別のもっと大きなオプションを別に
エントリー保有し処理したりしなければ
いけませんし。。
デルタが小さすぎると、レートが再び大きく
変動しない限り、利鞘もかせげないので
使い道がありません。
これは、証拠金の無駄使いと同じ
なので、“期先のオプション”を保有する
ときに“ワタクシ”が最も注意したのが・・・
２００日移動平均線
この平均線からオプションが大きく乖離する
ことはＦＸオプショントレードでは・・・・・
タブー
なんですよ！！
ですから、数ヶ月保有する投資や確定拠出
やレバレッジを使用した各種トレードを行う時
の最も注意すべきテクニカルは・・・
これだけ！！
なわけで、このブログでも口がすーっぱくなる
くらいに、このテクニカルの重要性を訴えて
いる訳です！！
話が長くなったため、一旦終わり、次につづけ
ます。。。