私のシストレ24の選び方は以下の通り。
(1)中長期観点
24か月~90日の期間において、
損益が+1,000pips以上かつ最大ドローダインが-400pipd未満のもの
(2)中短期
30日~60日の期間において、
損益が+1,000pips以上かつ最大ドローダインが-200pipd未満のもの
(3)共通
①上記2つの観点によって絞られたストラテジーのうち、
稼働開始以来の最大ドローダウンが小さいもの(大体800pips未満)
②取引回数は週1回以上であること
そして撤退基準は、
最大ドローダウンが稼働開始以来の最大ドローダウンを更新したタイミング
としている。
中から長期のストラテジーに安定した成績を期待し、
短期ストラテジーはリスクを取って爆発的な成績を期待している。
これらの条件で導かれたものが
■6月3日にチョイス
中期:sky10 CT-A_EJ(EUR/JPY)
中~長期:SharePoint(EUR/CAD)
中期:ZeusFX(AUD/CAD)
短~中期:ThirdBrainFX(AUD/JPY)
短期:Glimspy(CHF/JPY)
■6月17日にチョイス
長期:HBF Platinum(AUD/USD)
中期:sky10 CT-A_EJ(EUR/JPY)
短~長期:JFK(USD/CHF)
中~長期:SharePoint(EUR/CAD)
中期:FXSIGNAL(EUR/USD)
が、7月8日を以って、撤退条件に適合し、
撤退したものが次の通り。
・sky10 CT-A_EJ(EUR/JPY)
・SharePoint(EUR/CAD)
・ZeusFX(AUD/CAD)
・JFK(USD/CHF)
・FXSIGNAL(EUR/USD)
更新された最大ドローダウンは次の通り。
・sky10 CT-A_EJ(EUR/JPY):339pips → 750pips
・SharePoint(EUR/CAD):600pips → 763pips
・ZeusFX(AUD/CAD):380pips → 1,319pips
・JFK(USD/CHF):110pips → 797pips
・FXSIGNAL(EUR/USD):603pips → 1,002pips
最大ドローダウンってそんなに簡単に更新するものだろうか・・・?
わずか1か月で私の選択したストラテジーの5/8、
実に62.5%ものストラテジーが最大ドローダウンを更新したことになる。
そんなものなのか、それとも私の選択基準が間違っているのか、
それとも私が不幸なのか・・・。
しかも、勝つときは小さく、負けるときは大きくというストラテジーが多い。
・sky10 CT-A_EJ(EUR/JPY):3勝9敗(勝率25%)で-61,160円
・SharePoint(EUR/CAD):42勝10敗(勝率81%)で-18,950円
・ZeusFX(AUD/CAD):0勝5敗(勝率0%)で-57,632円
・JFK(USD/CHF):29勝9敗(勝率76%)で-41,927円
・FXSIGNAL(EUR/USD):5勝2敗(勝率71%)で-32,031円
1か月でこれらの損失は-211,700円。
今後、戦略を変えるべきか・・・????