昨日月曜のNY市場は、15,871.35ドル（▲588.40 ▲3.57％）と大幅安。
しかし、一時は▲1,089ドル ▲6.62％の下げであった。
2010年5月6日に、特に材料もなく、一瞬で998ドル安となり、348ドル安で引けたことがあったけど、いわゆる高速取引、アルゴリズム取引といわれる自動取引が原因と思われる。
今回は、日中欧と下げが世界一周して、NYも先物が安く、下がるのがわかっていた状況で発生したけど。
ほんでまあ、何が言いたいかというと、2つほど。
一つは、ゆかぴょんも持っとるなあ、余計な星を。
アメ株を数銘柄しかもってないのに、一瞬だったとはいえ、こんだけ下げる株を選ぶのは難しいと思うｗｗ
GILDは安値18.35％安、終値は4.44％安。
MBLYは安値20.69％安、終値は1.25％プラス。
そして、もうひとつは、他にも一時的に大きく下げた銘柄があったということ。
MRKは安値18.06％、終値は3.19％。
JNJは安値14.41％、終値は4.90％。
FDXは安値16.60％、終値は4.91％。
そう、10％以上抜けた銘柄が結構あるのである。
もちろん、結果論だし、安値の出来高がどんなもんだったかはわかんないけど、買い増しまたは買いたい銘柄であったのも事実。
NYが当然大きく下げる、と事前にわかっている状況というのは、年に何回かはある。
その時に、刺されば儲けものと8銘柄ぐらい、15％安で指しておくという戦法、ありだな、と。
楽天証券だと、円貨発注可能だから、必ずしもドルやドルMMFを持ってなくても、発注だけは可能。
もし、やっていたら、MRK、GILD、JNJ、FDX、MBLYは、90で買って100で売る11％以上抜けてた、という机上の空論の話。
しかし、アルゴリズムが進化していったとしても、こういう事態は今後も発生しうると思うんですよ。
ということで、自分のための備忘録として、書き留めておこうかなーと。
あと、本日のNKで学んだのは、VIX指数（1552）やiPath VIX指数短期先物指数連動受益証券（2030）はあきまへんな。
相場が下げてVIX動かずはまだいいとして、VIXが動くほどには連動しないですやんか。
相場が下げるのに賭けるのなら、素直に日経平均先物を売るなり、日経レバ投信ダブルブルを売るなりした方が、連動が目に見える分ストレスがたまらないですわ。
というのが、今回の暴落から得た知見ですたい。
いやあ、疲れた。