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ちょっと調べてみたんですが、
Psetは、最近のVBでは、下のような使い方しかできないかもです。
できればフォームに描画したかったんですけど、残念です。。


突貫工事ですがどうぞ☆
↓↓↓↓

'Psetを使うには、PowerPack が必要みたいです。お持ちでなければこちらから↓
'http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/bb735936.aspx
'それと、デザイナでPrintPreviewDialogをFormに配置してます。→PrintPreviewDialog1

Imports Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Printing.Compatibility.VB6 '名前空間

Public Class Form1

'====================
'フォームロード処理
'====================

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 PrintPreviewDialog1.Show()
 PrintPreviewDialog1.Dispose() 'この辺適当です。。
 Me.Close()
End Sub

'====================
'PrintPreviewDialogロード処理
'====================

Private Sub PrintPreviewDialog1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PrintPreviewDialog1.Load
'ローカル変数 ---------------------------------------------
Dim aPosx, aPosy As Single 'PSetに渡す引数(x座標, y座標)
Dim aPrint As New Printer 'PrinterクラスをNew
Dim aPrintPreview As Integer = Printing.PrintAction.PrintToPreview 'PrintAction=PrintPreview(=1)
Dim aCnt As Integer 'ループカウンタ
'---------------------------------------------------------------
 With aPrint
  .PrintAction = aPrintPreview
  For aCnt = 0 To 100
   .PSet(aPosx, aPosy) 'sajunさんがご存知のPsetの使い方ではないかもしれませんね。。
   aPosx += 50
   aPosy += 50
  Next aCnt
  .EndDoc()
 End With
End Sub
End Class


いまさらですが、プリントプレビューダイアログに表示しても、意味ないですよね(´・ω・`)
ドットを打つのであれば、おそらくBitmapクラスの「SetPixel」メソッドでいけると思います♪
(参考:http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.drawing.bitmap.setpixel(VS.80).aspx


それと、VBに関しての質問、お役に立てるか自信ないですが、
喜んでお答えしますので、また何かありましたら是非♪