ニッパー運用中の戦略をベースに色々カスタマイズしてたのですが、ダウ前日比を使うといい感じになったのです！
↓こちらニッパー運用中戦略のちょっとパラメータ変えたもの。
全体的には右肩上がりなのですが、2008年のドローダウンが厳しいですね。
仕方ないので運用中のルールでは最適分散のフィルタ設定を使って取引数を抑えてドローダウンを減らす作戦をとってました。
↓そしてこっちが「NYダウ前日比が0より小さい」を条件に加えたもの。
全体的にデコボコが減って、2008年もだいぶ良くなりました。トータル利益も200万近く増えちゃいました！
資金量も100万円でOKだし売買手数料も考慮しての成績なので「使える戦略になったなぁ！」という感じです。
最適分散のフィルタ設定入れなくても運用できるドローダウンに収まったのが最大のポイントですね。
イザナミ2ならちょっとした手順でダウ前日比を利用したルールが作れちゃうので、皆さんもチャレンジしてみてくださいね～
リンク
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
->イザナミ-NYダウを利用した検証方法
->前記事:やっぱりダウを見て仕掛ければ勝てる？NYダウ前日比を条件にいれてみたら成績UP！のお話
->前記事:資産曲線なめらか～ じんぱちさんのNYダウ連動寄り引け売り買いシステムに憧れ