勝率７１．３２％ 期待値４．５３％！ 2011年の逆張りラインは２５日移動平均－２０％だった

ふと、２０１１年はどのへんで逆張りラインを引いておくと成績が良かったのか気になったので調べて見ました。

調査方法はいつものイザナミを使います。


・検証期間は２０１１年
・「保有中や待機中の場合には、仕掛けない」のチェックを外します
・バックテストで移動平均乖離率が０以下で買い、＋５％になったら手仕舞いというルールでバックテスト。
・検証結果の取引一覧で、仕掛け日シグナルのテクニカル指標を移動平均乖離率にして計算。（シグナル多いのでかなり時間かかります）
・検証結果の取引一覧をCSV出力してエクセルで移動平均乖離率でソート

１０日以内に＋５％に達した逆張りラインを調べたかったので、

保有期間を１０日以内に絞った取引と、１１日以上に絞った取引を比較してみたのですが、移動平均乖離率－２０％が良さげ。

さっそく２０１１年だけを対象に
２５日移動平均乖離率－２０％以下で買い、建値からの固定幅ブレイク（プラスマイナス５％）で手仕舞いで検証してみました。

結果はこちら。



２０１２年もまだ２０１１年相場の流れは続いてるようなので、まだ通用するかもしれませんね！

リンク

->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』