前回紹介したゴールデンクロスでの検証。
期待値がいまいちマイナスで使い物にならなかったですね。
そんなルールが、資金管理次第で息を吹き返すという例をご覧にいれましょう
ゴールデンクロスの定義はこちら
↓イザナミの条件にすると
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基本設定
・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
・出来高の少ない銘柄は省く。（過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合）
新規建て条件
手仕舞い条件
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↓バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04～2010/05/28》
うーむ先月試した時より成績落ち込んでますね。期待が持てません。
ですがそのまま実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
↓結果はコチラ
・・・なんというか夢も希望もありません。
しかしこれを1回の損失の範囲を資金の1％になるように資金管理（ポジションサイジング）を行うと・・・
なんと期待値がプラスになりました。資産グラフも真っ逆さまだったのが、いびつながら上向きに伸びてます。
このグラフはよくみて比べると、損が続く時期の被害の少なさが最終的な成績の違いに大きく影響しているのが分かります。
資産管理（ポジションサイジング）の大切さが身に染みますね。
設定ファイルをおいておきますので、ぜひ実感してみてください。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E8%B3%87%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86%EF%BC%88%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%89%E4%BE%8B
今回は最適分散投資の設定を変えるので、ユーザーの方しか試せないと思います。
月額版なら月7,500円なのでこの機会に試してみてください。オススメ。
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期待値がいまいちマイナスで使い物にならなかったですね。
そんなルールが、資金管理次第で息を吹き返すという例をご覧にいれましょう
ゴールデンクロスの定義はこちら
| 参入条件 | ・10日移動平均線が30日移動平均線を上抜いた翌日の寄り付きで買い仕掛け |
| 手仕舞い条件 | ・10日移動平均線が30日移動平均線を下抜いた翌日の寄り付きで手仕舞い売り |
↓イザナミの条件にすると
------------------------------------------------------------------
基本設定
・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
・出来高の少ない銘柄は省く。（過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合）
新規建て条件
| ┌ | １日前 | [ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 小さい ] ものに絞り込む |
| └ | 当日 | [ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 大きい(同じ含む) ] ものに絞り込む |
手仕舞い条件
| ┌ | １日前 | [ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 大きい(同じ含む) ] ものに絞り込む |
| └ | 当日 | [ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 小さい ] ものに絞り込む |
------------------------------------------------------------------
↓バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04～2010/05/28》
| 勝率 | 36.86% |
| ペイオフレシオ | 1.65倍 |
| 期待値 | -0.15％ |
うーむ先月試した時より成績落ち込んでますね。期待が持てません。
ですがそのまま実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
| 資金管理設定 | 資金５００万 最大投資金額：資金の７５％ 手数料考慮せず |
↓結果はコチラ
| 総取引数 | 585回 |
| 勝率 | 38.63% |
| プロフィットファクター | 0.84倍 |
| 期待値 | -0.31% |
| 最大ドローダウン（円） | 170万3千円 |
| 最長ドローダウン期間 | 2,493日 |
| 最大含み損 | 22万5千円 |
・・・なんというか夢も希望もありません。
しかしこれを1回の損失の範囲を資金の1％になるように資金管理（ポジションサイジング）を行うと・・・
| 資金管理設定 | 資金５００万 最大投資金額：資金の７５％ 手数料考慮せず |
| 総取引数 | 407回 |
| 勝率 | 39.07% |
| プロフィットファクター | 1.23倍 |
| 期待値 | 0.19% |
| 最大ドローダウン（円） | 170万2千円 |
| 最長ドローダウン期間 | 1,071日 |
| 最大含み損 | 19万9千円 |
なんと期待値がプラスになりました。資産グラフも真っ逆さまだったのが、いびつながら上向きに伸びてます。
このグラフはよくみて比べると、損が続く時期の被害の少なさが最終的な成績の違いに大きく影響しているのが分かります。
資産管理（ポジションサイジング）の大切さが身に染みますね。
設定ファイルをおいておきますので、ぜひ実感してみてください。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E8%B3%87%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86%EF%BC%88%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%89%E4%BE%8B
今回は最適分散投資の設定を変えるので、ユーザーの方しか試せないと思います。
月額版なら月7,500円なのでこの機会に試してみてください。オススメ。
システムトレードソフト イザナミ
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