以前から実際に僕がFX取引に使っていたモデルを公開します。
まあ、すごい簡単なモデルだからテクニカル的に得ることはほとんどないと思いますが。
ただ、こんな簡単なモデルでも儲かるってことです。
公開するモデルは2つ。
① マーケットプロファイルモデル
② ワタナベさんモデル
公開の前に僕のモデルに対する考え方。
基本的にモデルはあまり使わない。
あくまで僕の投資スタイルはグローバルにマクロ分析を行いポジション構築をして、
1日～1週間程度保有しトレンドを追っていく、というものです。
そんな中今回モデルを作ってみようと思った主なきっかけは以下の通り。
１.モデルを使えば毎日取引ができるので、毎日収益機会を捉えることができる。
２.機械的に取引できるので精神的ストレスをほとんど感じない。
モデル作成にあたっては、基本的にアノマリーをベースにしており、テクニカルは使っていません。
よって難しい計算など一切ない単純なモデルです。
個人的経験則からテクニカルでは常に勝つことは不可能だと思っています。
アノマリーと厳格なロスカットルールが安定的な収益が可能だと思っています。
では、モデルの詳細を説明します。
モデルは全てドル円で適用しています。
※文章だけじゃわからん、っていう人には条件付で僕が実際に使っているエクセルを送付しても構いません。
エクセルには過去３年分のドル円データと個人投資家のポジションデータが入っているのでそれだけでも価値があるかもしれません。
欲しい人は、twittwerの@yutabalに言って下さい。
① マーケットプロファイルモデル（こちらは１０日程度しか試していません）
パフォーマンス・・・+76pips
・モデル概要
３０分ごとの時間帯で区切り、それぞれの時間帯で買い・売りをあらかじめ決めておく。
・取引ルール
１．ロスカットは各時間帯で１５銭。
２．９：３０に買い、１０：００に売り
３．１２：００に売り、１３：００に買い（＝１２：００に売り、１２：３０に買い、１２：３０に売り、１３：００に売り）
４．１３：３０に買い、１４：００に売り
５．１４：３０に買い、１５：００に売り
６．１６：３０に買い、１７：００に売り
７．１７：００に売り、１７：３０に買い
以上
② ワタナベさんモデル
１ヶ月運用した結果・・・▲33pips
※当初ルールで損失が膨らんだので途中からルールを変更しました。
変更後のパフォーマンスは+37pipsです。
・モデル概要
Ms.ワタナベ、つまり個人投資家と逆のポジションを取ります。
個人投資家のポジションはくりっく３６５のHP（http://www.click365.jp/）で取得できます。
午前１０時前後に発表されます。
・取引ルール
Ⅰ 個人投資家のドル円の建玉が前日から増加していれば売り、減少していれば買い（午前１０時にエントリー）。
Ⅱ 午前１２時までに▲３０銭でロスカット
Ⅲ 午前１２時の時点で＋圏であれば１２：３０に決済。
Ⅳ 午前１２時の時点で０～▲９千の間いれば、以後３０分おきに観察し＋圏に浮上したら利食い。１５：３０でも０～▲９銭のレンジで推移した場合は１５：３０に決済。
Ⅴ 午前１２時の時点で０～▲９千の間にいて、以後▲１０銭を超えればロスカット。
以上
なぜこういうルールにしたのかは、面倒なので書きませんがいろいろと試行錯誤した結果です。
ちなみに過去３年間のバックテストでは両モデルとも+のパフォーマンスです。
質問等はtwitterに送ってください。
@yutabal
まあ、すごい簡単なモデルだからテクニカル的に得ることはほとんどないと思いますが。
ただ、こんな簡単なモデルでも儲かるってことです。
公開するモデルは2つ。
① マーケットプロファイルモデル
② ワタナベさんモデル
公開の前に僕のモデルに対する考え方。
基本的にモデルはあまり使わない。
あくまで僕の投資スタイルはグローバルにマクロ分析を行いポジション構築をして、
1日～1週間程度保有しトレンドを追っていく、というものです。
そんな中今回モデルを作ってみようと思った主なきっかけは以下の通り。
１.モデルを使えば毎日取引ができるので、毎日収益機会を捉えることができる。
２.機械的に取引できるので精神的ストレスをほとんど感じない。
モデル作成にあたっては、基本的にアノマリーをベースにしており、テクニカルは使っていません。
よって難しい計算など一切ない単純なモデルです。
個人的経験則からテクニカルでは常に勝つことは不可能だと思っています。
アノマリーと厳格なロスカットルールが安定的な収益が可能だと思っています。
では、モデルの詳細を説明します。
モデルは全てドル円で適用しています。
※文章だけじゃわからん、っていう人には条件付で僕が実際に使っているエクセルを送付しても構いません。
エクセルには過去３年分のドル円データと個人投資家のポジションデータが入っているのでそれだけでも価値があるかもしれません。
欲しい人は、twittwerの@yutabalに言って下さい。
① マーケットプロファイルモデル（こちらは１０日程度しか試していません）
パフォーマンス・・・+76pips
・モデル概要
３０分ごとの時間帯で区切り、それぞれの時間帯で買い・売りをあらかじめ決めておく。
・取引ルール
１．ロスカットは各時間帯で１５銭。
２．９：３０に買い、１０：００に売り
３．１２：００に売り、１３：００に買い（＝１２：００に売り、１２：３０に買い、１２：３０に売り、１３：００に売り）
４．１３：３０に買い、１４：００に売り
５．１４：３０に買い、１５：００に売り
６．１６：３０に買い、１７：００に売り
７．１７：００に売り、１７：３０に買い
以上
② ワタナベさんモデル
１ヶ月運用した結果・・・▲33pips
※当初ルールで損失が膨らんだので途中からルールを変更しました。
変更後のパフォーマンスは+37pipsです。
・モデル概要
Ms.ワタナベ、つまり個人投資家と逆のポジションを取ります。
個人投資家のポジションはくりっく３６５のHP（http://www.click365.jp/）で取得できます。
午前１０時前後に発表されます。
・取引ルール
Ⅰ 個人投資家のドル円の建玉が前日から増加していれば売り、減少していれば買い（午前１０時にエントリー）。
Ⅱ 午前１２時までに▲３０銭でロスカット
Ⅲ 午前１２時の時点で＋圏であれば１２：３０に決済。
Ⅳ 午前１２時の時点で０～▲９千の間いれば、以後３０分おきに観察し＋圏に浮上したら利食い。１５：３０でも０～▲９銭のレンジで推移した場合は１５：３０に決済。
Ⅴ 午前１２時の時点で０～▲９千の間にいて、以後▲１０銭を超えればロスカット。
以上
なぜこういうルールにしたのかは、面倒なので書きませんがいろいろと試行錯誤した結果です。
ちなみに過去３年間のバックテストでは両モデルとも+のパフォーマンスです。
質問等はtwitterに送ってください。
@yutabal