2014-15シーズンの夏の移籍市場においては、アルバロ・モラタやパトリス・エブラ、ロベルト・ペレイラらを獲得。しかし開幕前のプレシーズンキャンプ中、7月15日に監督のコンテが突然辞任。翌日、元ミラン監督であるマッシミリアーノ・アッレグリの監督就任が決定した。このシーズンは4試合を残してリーグ戦4連覇を達成、コッパ・イタリアではラツィオを延長戦の末2-1で下し、20年ぶりの10回目となるコッパ・イタリア制覇を果たした。チャンピオンズリーグでは、準決勝で前回チャンピオンのレアル・マドリードを二試合合計3-2で下し12年ぶりの決勝進出を果たした。決勝では同じく2冠を達成したバルサとお互いに3冠を賭けて対戦したが、試合開始早々に失点し、追いつくも再び勝ち越され、結果的に3-1で敗れた。これにより歴代最多となる6度目の準優勝に終わった。 
