とある株を
TradeStation で 400 株
SBI で 400 株
ポジった訳です。
その株に対しそれぞれ 10 tick チョイ下の 1720 に逆指値をセットしたんですが
TradeStation → 1720 で約定
SBI → 1707, 1706,1705 で約定
へっ？
スリッページが発生するのは理解してますが
同一条件下で同一株数の発注をしている別会社が当該株価で約定してるんだから...
どれくらいのタイムラグがあったのか..
逆指値に到達してから約定するまでの歩み値をトレース。
ちょっと酷いんじゃないの SBI ？
ミリ秒まで判断できないから数秒だと思うけど
気になるので別の銘柄で最小ロットの株をポジって逆指値発動までを HyperSBI で確認してみた。
明らかに以前より動きが遅くなってる 
きっとこれは先週リリースした IFD注文, OCO 注文機能拡張と関係してるとしか思えない
これらを実装するのと引き換えにタイムラグが大きくなった？ どないでっしゃろ
はてさて どーしましょかねぇ
昨日は朝からお客さんのところで打合せ
あともう少しですかね (波平