米国では債務上限問題が予想通りギリギリで決着しました。
いつも通りですが、問題は米債券格下げがあるかどうかでもうしばらく静観が必要です。
米雇用統計はまたも市場予想を大きく上回りました。市場予想を上回るのはこれで14か月連続となります。
ただ、平均時給の伸び率は鈍化し、失業率も上がっていますのでその辺りには注意が必要です。
ビスポークより引用
この結果を受けてS&P500は前日比+1.45%となりました。
これで今年の金曜日の平均騰落率は+0.42%と今のところ過去70年で最もパフォーマンスが良い年となっています。
ビスポークより引用
とはいえS&P500は年初来から11.5%上昇しているにもかかわらず、均等配分指数だとわずか1.5%しか上昇していません。
つまり超大型株が引っ張っているだけなのですが…。
また、次回FOMCでの利上げ停止の確率は74.7%になっています。
CMEグループより引用
日銀の決算発表では当期余剰金（最終利益）は前年比+7629億円の2兆875億円となり、1998年の新日銀法施行以降で最高となりました。
国債利息収入が1兆3319億円（前年比+2086億円）、ETF分配金1兆1044億円（前年比+2617億円）となっています。
3月末段階の保有残高は国債が581兆7206億円、ETFが37兆460億円です。
日本銀行より引用
5月31日はプライム市場の売買代金は6兆9552億円と、2013年5月23日(5兆8377億円)を上回り過去最高となりました。大引けでMSCIリバランスがあったとはいえ、日本株への関心が強まっている証です。
ブルームバーグより引用
対内証券投資では9週連続買い越しで合計7兆4663億円、投資部門別売買状況でも先週の海外投資家は現物で3817億円、先物で2033億円の買い越しと買いが続いています。
日経平均はS&P500に比べてパフォーマンスの良さが語られることが多いですが、ドル建て日経平均だとだいぶ目減りしてしまいます。つまり円安に助けられているところも大いにあるということです。
それでも円建てでの各地域のパフォーマンスを比較すると年初からぶっちぎりだった円建て欧州株にかなり近づいてきました。
日本はMSQ週に入ります。
CME225の終値は31960円となっていますが、5月31日時点でのデータだと32000円のコールオプションの建玉が大きく積み重なっているためにコールオプションの売り手によるデルタヘッジが発生する可能性が高いです。
そうなれば日経平均は更なる急上昇となるのでショート勢は注意が必要です。
三井住友DSアセットマネジメントより引用
本日分は以上です。
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