MTブレイクアウト法 〜計算手法〜

時系列データから具体的に計算する手法について解説します。


移動平均線の計算

移動平均は、当日を含む株価データで過去の基準日数をベースとして求めた平均値です。
いくつかの移動平均線がありますが、MTブレイクアウト法では単に乖離率を計算する目的ですので、
移動平均は単純平均でも何でも良いです。
乖離率さえ分かれば、つまり何でも良いんです。

乖離率の計算

乖離率は移動平均値からのズレを示しており、最も乖離が大きくなるときは
つまり標準偏差が最大（小）になる点です。

極大（小）点の計算

移動平均の上側と、下側でそれぞれグループを生成します。
株価は乖離率が最大（小）に達すると、一度は移動平均線に戻ってくる修正があります。
ですので、株価は移動平均線に対して上、下、上、下という反復を繰り返すことになります。

上は上のグループ、下は下のグループで乖離率の最大（小）を結んでいくことで、
区間の支持線と抵抗線が描けることになります。