カーブフィッティングについて

カーブフィッティングについて私なりの説明をします。

これはFXの用語というより、システムトレードの用語です。

システムトレードは字のように、売買をシステム化することでファンダメンタル的な要因を除き、坦々と条件どおりに売買させていくことです。

この際に、必ずバックテストという過去の市場の動きを元にシステムトレードの評価をしていきます。

その際に、システムトレードのロジックを作成してきます。

ロジックとは、売買の条件のことです。

こうなったら買って、こうなったら売るという売買の条件です。

それを作成するときに、一定期間でよりよい結果だけにこだわってつくってしまうと、カーブフィッティングになります。

これは、結果的に一番だめな方法です。

なぜかといいますと、過去のその期間のみに適応したシステムトレードは未来に何の保障もなくなり、結果的に勝てないシステムとなる可能性が高いのです。

ですから、システムトレードのロジックを作成時はカーブフィッティングにならないように心がける必要があります。

この話はシステムトレードのロジック作成に携わる人だけが覚えておく用語ではないこともここに書いておきます。

何故なら、自動売買のためのシステムトレードなのですから、安易に自動売買ソフトを購入時に過去の実績がこうだーと書いてある販売者の結果を鵜呑みにしないために書いています。

PFをご存知ですか？

たまにブログ上にも書いていますが、プロフィットファクターというものです。

一言で分かりやすくいうと、資産変動期待値みたいなものです。

例えば、PF1というと、変化なしということになります。

それ以上、つまり１より大きな数字になると利益が出ることになるのですが、これも書いていましたカーブフィッティングと同じで大きければいいというものではありません。

基本的な考え方では、２～５くらいがよいとされています。

大きさだけにこだわると、全く同じで役に立たないことがあります。

それだけ為替に限らず、相場の動きというのは複雑で、簡単に動きが読めるものではないということなのです。

ですから、注意としてシステムトレード、自動売買ソフトを特に購入する際には良すぎる結果は疑ってほしいと思います。

以上が、今回のカーブフィッティングのお話でした。

参考になれば幸いです。

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