ラッセル・インベストメントと野村證券は、Russell/Nomura 日本株インデックス・シリーズの定期銘柄入れ替えを行った。
今回の入れ替えで、浮動株修正時価総額上位98%の銘柄で構成されるRussell/Nomura Total Market インデックスに、24銘柄が初めて組み入れられた。構成銘柄の詳細は、野村證券金融工学研究センターのホームページに掲載されている。
定期銘柄入れ替えについて、野村證券執行役、金融工学研究センター長の加藤康之氏は、「Russell/Nomura 日本株インデックス・シリーズでは、取引コスト抑制に十分な配慮をしつつ、市場の代表性を維持するために、全構成銘柄の見直しを年1 回行っています。
市場の実態を株価指数に的確に反映させるには定期的な見直しが不可欠だからです。定期銘柄入れ替えに際しては、インデックスの管理プロセスの客観性を可能な限り維持するよう配慮しています」と述べている。
今回の入れ替えにより、Russell/Nomura Total Market インデックスは全体で166銘柄減って 1,500 銘柄となった。221銘柄が除外、55銘柄が組み入れられる中で、24銘柄が初めての組み入れとなった。
一方、インデックス全体の時価総額は358兆円から362兆円に増加した（2007年10月15日時点。時価総額は浮動株調整済み）。
ラッセル・インデックス担当ストラテジック・ディレクターのケリー・ホートン氏は、「Russell/Nomura 日本株インデックスは、日本の株式市場を広く網羅し、精緻な浮動株修正と透明性の高いルールによって構成銘柄が決定されています。
そのため、インデックス構成銘柄の入れ替えにより、日本株式市場においてどのような銘柄や業種が投資可能な市場規模を拡大しているのかを客観的に捉えることができる、投資家のための公平なインデックスです」と述べている。
新規に採用された24銘柄を業種別に見ると、「サービス業」が6 銘柄と最も多く、「卸売業」が3銘柄、「機械」が3銘柄、「電気機器」が3銘柄、「輸送用機器」が3銘柄と続いている。
時価総額構成比で見ると、「サービス業」の比率が最も大きく、「輸送用機器」、「石油・石炭製品」と続く。
Russell/Nomura Prime インデックスの新規採用は26銘柄 Russell/Nomura Prime インデックスはRussell/Nomura 日本株インデックスのサブインデックスで、同インデックスは機関投資家のパッシブ運用のベンチマークとして開発され、Russell/Nomura 日本株インデックスの時価総額上位1000銘柄で構成されている。
今回の入れ替えで、同インデックスの時価総額は348兆円から353兆円に増加した。新たに上位1,000銘柄となった銘柄は26銘柄となる（2007年10月15日時点。時価総額は浮動株調整済み）。 これら26銘柄のうち、「サービス業」が6銘柄と最も多く、「卸売業」が3銘柄、「機械」が3銘柄、「電気機器」が3銘柄、「輸送用機器」が3銘柄と続いている。時価総額構成比で見ると、「サービス業」の比率が最も大きく、「輸送用機器」、「石油・石炭製品」、「海運業」と続く。
ラッセルでインデックス担当執行役を務める木口愛友氏は、「Russell/Nomura Prime インデックスに採用されるということは、その銘柄がわが国の株式市場で機関投資家の主要な投資対象となるのに十分な市場規模・流動性を備えていることを意味します。時価総額で上位1000銘柄に入ったこれら26銘柄は、新たに機関投資家のポートフォリオの中核を担うことになったとも言えるでしょう」と述べている。
投信資料館 - 2007年12月3日
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