★★ ４月２日 負け ★★

本日の注文　成行売り　利食い：２２５円　損切り：９０円

結果　損切り　－９２１０円

資産残高　７７５９０　－４２４１０円　１６勝２９敗　勝率：３５．６％

まさんど

★★ 4月1日 負け ★★

本日の注文は、始値＋105円で売り、利食い：335円、損切り：90円　でしたが、あいにく損切りとなってしまいました。始値＋100円の指値売りは勝率がいいのですが。。

資産残高　８６，８００円　損益：－３３，２００円　です。１６勝２８敗、勝率：３６．４％

まさんど

★★ 3月31日 負け ★★

本日の注文　買い　指値：始値－95円　利食い:325円、損切り:90円

結果：　損切り　－9710円

資産残高　95,510円　損益：－24,490円 16勝27敗　勝率：37.2％

今日は、為替が円高傾向なので、裁量感覚では、成行売りと感じましたが、
システムの指示通りやりましたが、損切りとなってしまいました。
買い約定後、少しあげましたので
いけるかと思いましたが、下落し、終値12,510円でした。損切り価格は、12,540円。

まさんど

★★ 寄り引けシステムはおかしい！？ ★★

第2回　寄り引けシステムの欠点、その改良

パターン認識技術者、システムトレード研究者のまさんどです。

今年になってから、Ｘ２２５－ＭＭＴシステムトレードの成績は、勝率37.78%（2008年1月4日～2008年3月28日）といまいちです。

損益は、カブコムの手数料を考慮して、ミニ1枚当り、＋5800円とかろうじて、プラスとなっています。
このブログのトレードは年初からではなく、1月16日のスタートですから、結果が違っています。

しかし、この厳しい相場、ほかのシステムトレードはどうなんでしょうか？　
ある寄り引けのシステムトレードは、勝率50％、損益が－25,900円となっています。

X225-MMTは、現在の相場は決していい成績ではありませんが、寄り引けシステムよりはいい結果を出しています。

ところで、今回は寄り引けシステムの欠点を説明します。

　日経先物のシステムトレードには、一般に寄り引け（寄りで注文し、引けで返済）する寄り引けシステムが多いようです。

しかし、寄り引けシステムには、ザラバの変動を有効に利用する視点にかけています。

相場が、上昇し、天井のあと下落といったことはよくあります。このような場合、寄りで買い引けで売った結果、
利益がプラスになっても、あまり大きな利益にならない、最悪の場合は損失になるケースもあります。

　たとえば、2007年12月18日の相場をみてみましょう。



　この日の相場は、15090円で寄付き、その後15340円の天井まで上昇した後、下落し終値15170円で終わっています。
寄り引けシステムなら、80円の利益しかなりません。

しかし、もしザラバの上昇を予想でき、天井とまではいかなくても、始値＋220円の15310円で利食えたらどうでしょうか？
利益は+220円、その差は140円にもなります。

　Ｘ２２５－ＭＭＴは、この日（2007年12月18日）、見事に＋220円の利食いを成功させています。
Ｘ２２５－ＭＭＴは、このようにザラバの上昇・下落を予想し、利食いを成功させるように組み立てられているのです。

2008年3月30日
まさんど

★★ ３月２８日 ラージは底値の予測が的中だった！ ★★

本日のラージについての、このシステムトレード買値指定は、底値を的中させていました。

ラージの場合は、始値－９０円で買いの指示でした。利食いは、＋３２０円、損切り設定はー９０円です。

ラージの始値＝１２６２０円　ですから、１２６２０－９０＝１２５３０円が指値　→　本日の安値。

つまり、利食い指定は、１２５３０＋３２０＝１２８５０　＜　高値：１２９１０円で、利益確定でした。

ラージはトレードしていませんが。

しかし、底値の指値は約定できたかどうか疑問です。

まさんど