第1回 アプローチについて

みなさん、こんにちわ。パターン認識技術者、＆システムトレード研究者のまさんどです。

今回から、システムトレードを開発してみたいという人のためにご参考になればと思い、私なりのやり方で

システムトレードの開発における考え方をご紹介しようと思います。ただ、私のやり方は、ベースとして数学に基づいて

いるため、すべての人にとってふさわしいものではないかもしれません。

数学がまったく嫌いだという人にとっては、理解ができないかもしれませんが、なるべきわかりやすくご紹介いたしますので

ぜひ、ご参考にしてみてください。

＜システムトレードのロジックは簡単なほどよい？＞

よく、システムトレード開発の解説本を読むと、難しい数学などを利用するよりも、ロジックはわかりやすく簡単なほどよい、

そのほうが、堅牢性（どのような分野のトレードにも通用するとういうこと）があると書いてあります。

それはそれで、正しいと思います。でも、難しい手法だから、堅牢性がないとか、カーブフィッティングしやすいとか、成績が悪いとか

いうことは、実は先入観があるのではないでしょうか？　難しかったって、やさしかったって、システムトレードの本質をついたロジックで

あれば、どんなやり方でも、いいはずです。実を言うと、私にとっては、難しい数学を使うほうが、システムトレード開発が楽なんです（笑）。

それはなぜかというと、ロジックのルールを発見する手間がないからです。かんたんな方法といったって、ロジックの基本になるルールをみつけ

なくては話になりません。しかし、そのルールを見つけるのがけっこう難しいのです。ルール自体はわかりやすく簡単。

しかし、それを発見するのは

ものすごい手間をかけて、たくさんの事例を検証する作業が必要なはずです。

しかし、数学を使えば、ある意味で簡単なのです。

パターン認識という情報技術の分野があります。パターン認識では、ほぼ理論ができあがっていて、いろいろな使える道具としての数学があります。

その数学を使えば、パターン認識はこうやればできるという理論体系があるのです。

そこで、もしシステムトレードというものも、パターン認識の問題として扱えるならば、そのパターン認識のできあがった体系をそのまま当てはめる

だけで、システムトレードができあがるわけですね。そこで必要な努力としては、パターン認識を理解しその数学を使いこなせるスキルということに

なります。だから、パターン認識技術者にとっては、もしシステムトレードというものもパターン認識の問題として扱えるならば、難しい数学を使うほうが

やさしい（私にとって）、ということになります。

＜システムトレードはパターン認識として扱える？＞

答えは、イエスです。それはこうです。相場の状態を、買いで勝てる相場、と、売りで勝てる相場、に分類したとします。そして、さまざまなテクニカル指標で

相場を特徴づける変数を決めます。その変数の値が相場の状態（買いで勝てる相場か、売りで勝てる相場か）を決定します。

測定した変数に基づいて対象（明日の相場）がどの相場になるかを決定する問題。これはまさにパターン認識の問題ではありませんか？



＜きょうのまとめ＞

システムトレードのロジックは簡単なほどよいといわれる。しかし、そのかんたんなルールを見つけるのはたいへん。

難しい数学を使うことを毛嫌うのはおかしい。要は、本質をついていればよいはず。

トレードの決定（相場の決定）は、パターン認識と同類の問題として扱える。

本日はここまでです。

まさんど　2008年2月19日



↓クリックしてください、ブログランキング応援お願いします！



にほんブログ村 日経２２５ミニ先物
JRANK BLOG
BLOG RANKING