カバードコールの手法です。
GBP/JPNに対して行っている分ですね
下記、赤枠内
今のところ、うまくいってますね
FX | Option |
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取引通貨:USD/JPY 為替レート:1ドル=110円 タイプ:買建て(スワップ受取りポジション) 数量:10万ドル |
取引通貨:USD/JPY |
● 為替が1ドル=110円を超えた状態でオプションが権利行使されれば利益が最大になり、受取りプレミアム10万円とスワップポイントが得られます。
Case 1 為替が1ドル=110円を超えて円安に動いた場合
為替がオプションの権利行使価格(110円)を超えて円安に動いた状態でオプションの期限を迎えると、買い方から権利行使され、売建てたオプションがFXに移行します。
その結果、買建てしていたFXのポジションと相殺され為替差損が発生しませんので、オプションの受取りプレミアム10万円と買建てしたFXのポジションから発生したスワップが利益となります。
Case 2 為替が1ドル=110円から円高に動いた場合(損切りラインを1円以内に設定)
為替が1ドル=110円から円高に動いた場合、FXポジションの損失が、オプションの受取りプレミアム10万円分に到達する前に損切り決済することで、オプションの受取りプレミアムの一部を利益として取引を終わらせることができます。