①列のプロパティ SortException にソートしたい項目を入力。

②GridViewのイベント Sorting にイベント追加。

③イベントにソート処理を追加。下記一例。(1項目のみのソート時)

Dim dw As New DataView(CType(ViewState("dt"), DataTable))
If Len(ViewState("SORT")) = 0 Or ViewState("SORT") = "ASC" Then
dw.Sort = e.SortExpression & " DESC"
ViewState("SORT") = "DESC"
gv.Columns(i).HeaderText = "ヘッダカラム名▼"
Else
dw.Sort = e.SortExpression & " ASC"
ViewState("SORT") = "ASC"
gv.Columns(i).HeaderText = "ヘッダカラム名▲"
End If

gv.DataSource = dw
gv.DataBind()