ある日突然、「自動売買ってなんですか？どうやるんですか？」と聞かれたしたら、このブログ記事を読めば大体わかると思いますよ的な内容を書き綴ろうかなとか。
自動売買（システムトレードとも言う）とは、その名の通り、機械で自動的に売買をするシステムのことで、決められた条件を満たしたら買ったり売ったりしてポジションを持ち、決められた条件でポジションを閉じる。
その条件はテクニカルツールで厳密に定義されていて、
例えば
「ＳＭＡ（単純移動平均線）の○○日線と○○日線がデッドクロスしたら、そのローソク足が確定した瞬間に売り」
とか、
「ＲＳＩが○○％に到達して、且つストキャスティクスがゴールデンクロスしてローソク足が確定した瞬間に買い」
といったように、あらかじめプログラミングされた条件で売買をする。
同じように、テクニカルツールで厳密に定義された条件でポジションを閉じたりもする。
その自動売買をするために、ＭＴ４（メタトレーダー４）というチャートソフトを使うわけだけど、ではＭＴ４とはなんぞや？という話なんですね。
ＭＴ４とは、世界中の証券会社が提供するプラットフォームの一つで、国内・国外のあらゆる証券会社で採用されていて、プロ・アマを問わず世界中の為替トレーダーが愛用するチャートツール。
自由度が半端なくて、ＭＴ４で表示できないテクニカル指標は皆無、世界中のありとあらゆるテクニカル指標が表示できて、接続するサーバによっては通貨のみならず、ダウ、ＦＴＳＥ、日経、上海といった世界中の株価指数や、原油、シェールガス、金、とうもろこしといった商品先物まで、ありとあらゆるチャートが見れる上に、売買発注までＭＴ４上でできるという超絶優秀なチャートツールなわけですね。
そのＭＴ４の中に、ＥＡ（エキスパート・アドバイザー）という機能が搭載されていて、そこにあらかじめどういう条件で売買するかを設定（というかプログラミング）しておけば、後はその条件に従って自動で売買してくれるわけです。
実際に自動売買をしようと思えば、そのプログラムを販売している人から購入するか、自分でプログラミングするかのどちらかになるわけでして、自分の場合は後者です。
しかし、自分でプログラミングするためには、ＭＴ４独自の言語であるＭＱＬ４言語について理解しなければならず、初めての人にとっては恐ろしくハードルが高いうえに、そういったプログラムを販売している人たちも、結構詐欺が多いので購入はオススメできない。。。
ところが、最近の世の中はシストレブーム。
国内のあらゆる証券会社が、独自のプラットフォームで簡単に自動売買をできるツールを提供してるみたいですな。
ＦＸＣＭのミラートレーダーやひまわり証券のエコトレＦＸなんかがそれにあたります。
既に用意された１００種類以上もの様々なロジックの中から、ある一定期間のパフォーマンス（過去の成績）を見て選んで運用できるといった優れもので。
実際にそれで運用して増やしてる人も結構いるみたいですな。
ＭＴ４でＥＡを稼動させるのはハードルが高すぎると感じたら、まずはそういった手軽に自動売買ができるツールを無料提供している証券会社で運用してみたら、シストレがどういうものか理解しやすいのかも知れない。
+------------------------------------------+
※ここから先は、シストレに対してある程度の知識がある前提での内容。
ロジックを構築するためには、まずテクニカル分析についてある程度造詣が無いと厳しいけども、その大前提について触れた過去記事があったので↓
http://ameblo.jp/mak-deal/entry-10899260940.html
あるロジックに対して、それが優秀なのかゴミなのかを判断する基準は色々あると思うけど、個人的に一番重要視するのは検証期間の長さとプロフィットファクター（ＰＦと略すこともある）の２つ。
実際のトレードで稼動させようと思う個人的なラインは、エントリーからイグジットまで平均して数時間～一週間以内になるようなロジックであれば、検証期間が１０年以上且つＰＦ1.8以上。
エントリーからイグジットまでが数分～１日以内というようなロジックの場合、検証期間が２年以上且つＰＦ1.8以上。
前者は１時間足でのロジックで、後者は５分足でのロジックの場合。
５分足のロジックでＰＦ1.8超えの検証期間が２年程度といった場合、０７年～０９年のパフォーマンス（成績）はかなり重視する。
ブル相場・ベア相場のどちらでもある程度安定したパフォーマンスを出すロジックにするためには、ボラティリティを考慮した設計になっている必要がある。
自分の場合、全てのロジックにボラティリティの条件が組み込んである。
今まで散々色々検証してきたけど、検証期間１０年という長さのバックテストに耐えれる１時間足基準のロジックは、ボラティリティが考慮されていないと多分ＰＦ1.8とか2を超えるのは不可能な気がする。
実際に運用しない前提でバックテストだけで良いパフォーマンスを弾き出したければ、最適化しまくれば済む話だけど、それでも１０年という長さだとカーブフィッティングの酷さも気にならないというか、むしろ各パラメーターの設定の参考になったりすることもある。
思い切りカーブフィッティングさせて恐ろしく優秀な損益グラフを掲示して高額のＥＡプログラムを販売してる詐欺な連中とかは結構日常茶飯事にいて、もしＥＡの購入を考えるなら要注意。
検証期間が短いロジックは、使わないか、実際に運用しても相当な小額でが基本。
大体こんな感じでしょうかね(´・ω・`)
基本的に、「未来に起きることは既に過去に起きている」のが相場でありまして、「歴史は繰り返される」のもまた相場であるわけでして。
２０１２年の１２月１６日の衆院選以降、日経もドル円も、数年スパンのトレンドが完全に反転しました。
今年は、誰がどう見ても、完全なブル相場。
来年も、強さはわからんですが、このままブル相場が続くと個人的にはかなり自信を持って発信できます。
もし自分の思惑通りに相場の方向性が向かえば、例えば２０００年以降～２００６年くらいまでの、同じようなブル相場の期間で優秀な成績を弾き出したロジックなんかが、収益を上げやすくなるんじゃなかろうかと思ったりします。
ブル相場は、ベア相場に比べてより多くの人の富を潤します。
例えば、証券会社の選び方一つで超絶な節税ができたりすることができたりするんですが、このブログでは税金について一切触れないので悪しからず(´ω`)
まる。
自動売買（システムトレードとも言う）とは、その名の通り、機械で自動的に売買をするシステムのことで、決められた条件を満たしたら買ったり売ったりしてポジションを持ち、決められた条件でポジションを閉じる。
その条件はテクニカルツールで厳密に定義されていて、
例えば
「ＳＭＡ（単純移動平均線）の○○日線と○○日線がデッドクロスしたら、そのローソク足が確定した瞬間に売り」
とか、
「ＲＳＩが○○％に到達して、且つストキャスティクスがゴールデンクロスしてローソク足が確定した瞬間に買い」
といったように、あらかじめプログラミングされた条件で売買をする。
同じように、テクニカルツールで厳密に定義された条件でポジションを閉じたりもする。
その自動売買をするために、ＭＴ４（メタトレーダー４）というチャートソフトを使うわけだけど、ではＭＴ４とはなんぞや？という話なんですね。
ＭＴ４とは、世界中の証券会社が提供するプラットフォームの一つで、国内・国外のあらゆる証券会社で採用されていて、プロ・アマを問わず世界中の為替トレーダーが愛用するチャートツール。
自由度が半端なくて、ＭＴ４で表示できないテクニカル指標は皆無、世界中のありとあらゆるテクニカル指標が表示できて、接続するサーバによっては通貨のみならず、ダウ、ＦＴＳＥ、日経、上海といった世界中の株価指数や、原油、シェールガス、金、とうもろこしといった商品先物まで、ありとあらゆるチャートが見れる上に、売買発注までＭＴ４上でできるという超絶優秀なチャートツールなわけですね。
そのＭＴ４の中に、ＥＡ（エキスパート・アドバイザー）という機能が搭載されていて、そこにあらかじめどういう条件で売買するかを設定（というかプログラミング）しておけば、後はその条件に従って自動で売買してくれるわけです。
実際に自動売買をしようと思えば、そのプログラムを販売している人から購入するか、自分でプログラミングするかのどちらかになるわけでして、自分の場合は後者です。
しかし、自分でプログラミングするためには、ＭＴ４独自の言語であるＭＱＬ４言語について理解しなければならず、初めての人にとっては恐ろしくハードルが高いうえに、そういったプログラムを販売している人たちも、結構詐欺が多いので購入はオススメできない。。。
ところが、最近の世の中はシストレブーム。
国内のあらゆる証券会社が、独自のプラットフォームで簡単に自動売買をできるツールを提供してるみたいですな。
ＦＸＣＭのミラートレーダーやひまわり証券のエコトレＦＸなんかがそれにあたります。
既に用意された１００種類以上もの様々なロジックの中から、ある一定期間のパフォーマンス（過去の成績）を見て選んで運用できるといった優れもので。
実際にそれで運用して増やしてる人も結構いるみたいですな。
ＭＴ４でＥＡを稼動させるのはハードルが高すぎると感じたら、まずはそういった手軽に自動売買ができるツールを無料提供している証券会社で運用してみたら、シストレがどういうものか理解しやすいのかも知れない。
+------------------------------------------+
※ここから先は、シストレに対してある程度の知識がある前提での内容。
ロジックを構築するためには、まずテクニカル分析についてある程度造詣が無いと厳しいけども、その大前提について触れた過去記事があったので↓
http://ameblo.jp/mak-deal/entry-10899260940.html
あるロジックに対して、それが優秀なのかゴミなのかを判断する基準は色々あると思うけど、個人的に一番重要視するのは検証期間の長さとプロフィットファクター（ＰＦと略すこともある）の２つ。
実際のトレードで稼動させようと思う個人的なラインは、エントリーからイグジットまで平均して数時間～一週間以内になるようなロジックであれば、検証期間が１０年以上且つＰＦ1.8以上。
エントリーからイグジットまでが数分～１日以内というようなロジックの場合、検証期間が２年以上且つＰＦ1.8以上。
前者は１時間足でのロジックで、後者は５分足でのロジックの場合。
５分足のロジックでＰＦ1.8超えの検証期間が２年程度といった場合、０７年～０９年のパフォーマンス（成績）はかなり重視する。
ブル相場・ベア相場のどちらでもある程度安定したパフォーマンスを出すロジックにするためには、ボラティリティを考慮した設計になっている必要がある。
自分の場合、全てのロジックにボラティリティの条件が組み込んである。
今まで散々色々検証してきたけど、検証期間１０年という長さのバックテストに耐えれる１時間足基準のロジックは、ボラティリティが考慮されていないと多分ＰＦ1.8とか2を超えるのは不可能な気がする。
実際に運用しない前提でバックテストだけで良いパフォーマンスを弾き出したければ、最適化しまくれば済む話だけど、それでも１０年という長さだとカーブフィッティングの酷さも気にならないというか、むしろ各パラメーターの設定の参考になったりすることもある。
思い切りカーブフィッティングさせて恐ろしく優秀な損益グラフを掲示して高額のＥＡプログラムを販売してる詐欺な連中とかは結構日常茶飯事にいて、もしＥＡの購入を考えるなら要注意。
検証期間が短いロジックは、使わないか、実際に運用しても相当な小額でが基本。
大体こんな感じでしょうかね(´・ω・`)
基本的に、「未来に起きることは既に過去に起きている」のが相場でありまして、「歴史は繰り返される」のもまた相場であるわけでして。
２０１２年の１２月１６日の衆院選以降、日経もドル円も、数年スパンのトレンドが完全に反転しました。
今年は、誰がどう見ても、完全なブル相場。
来年も、強さはわからんですが、このままブル相場が続くと個人的にはかなり自信を持って発信できます。
もし自分の思惑通りに相場の方向性が向かえば、例えば２０００年以降～２００６年くらいまでの、同じようなブル相場の期間で優秀な成績を弾き出したロジックなんかが、収益を上げやすくなるんじゃなかろうかと思ったりします。
ブル相場は、ベア相場に比べてより多くの人の富を潤します。
例えば、証券会社の選び方一つで超絶な節税ができたりすることができたりするんですが、このブログでは税金について一切触れないので悪しからず(´ω`)
まる。