テクニカル分析について、突っ込んだ内容をこのブログにもミクシィにも書いたことが無い。
色々理由があるんだけど、基本的に相場の値動きの根拠なんて、参加してるプレーヤーは自分を含めて誰も真実を知ることはない。
何故なら、真実を知るためには、参加してるプレーヤーの全ての売買タイミングと資金量を把握しないとわかるはずがなく、それはどう考えたって不可能だからだ。
ヘッジファンドだろうと個人投資家だろうと、皆何かしら、「そうであろう」という個々人で信じるに値すると思ったものを信じて仮説を立てているに過ぎない。
これは宗教論理と構造は殆ど同じで、「何を信じるか」というレベルの話。
死んだらどうなるかなんて死んでみないとわからないし、あの世があるかどうかなんて誰も証明したことは無いんだからわかるはずがない。
だから、死んだらどうなるかは「何を信じるか」という話でしかないという意味でテクニカル分析と宗教論理は同じというのが持論で、「死んだら復活する」って言ってるキリスト教信者と、「死んだら生まれ変わる」という一部の仏教信者が、宗教について話し合ってもわかりあえるはずがない。
だから、自分以外の第三者に突っ込んだテクニカルの話をするのは避けてきた。
テクニカル分析についての極論を言えば、移動平均線だけでも十分に勝てる。
問題はどこまでそれを追究したかによる。
例えば、中途半端にエリオット波動理論を研究した勉強不足なトレーダーは、「何故か」波動のカウントを間違えるという致命的なミスを頻繁に犯すし、たまたま数回程度勝ちが続いて万能感に包まれてる初心者なんかは、テクニカルが全てと言わんばかりに語りだすが、例外なくレベルが低い。
レベルが低いとは、バイアスにまみれた目線だったり、確率やパフォーマンスにまで意識が無いという意味。
上にテクニカル論理と宗教論理は殆ど同じと書いたが、そうでない部分もある。
キリストとイスラム、仏教となんでもいいが、異教徒同士がわかりあえることは無いけども、テクニカル信者は、確率やリスク/リワード比などのパフォーマンス、要するに数字で分かり合うことができる。
どういったテクニカルツールを使うにしろ、ある一定まで研究したならば、最低限、勝率や最大ドローダウンくらいについては明確に出しているはずで、それができてないということは研究が浅いという証拠でもある。
そういった数字の部分に触れたテクニカルな話は参加したいとは思うけど、殆ど無い。だから語ることも殆ど無いという話で。
自分にメリットの無い、聞かれるだけの話もあんまり好きじゃない。
まぁ、そんな所感の話は置いといて(´･ω･`)
自分がテクニカル的なアプローチをするときは、
１、どこでエントリーして
２、どこで決済するのか
３、その勝率とリスク/リワード比
この３点を必ず押さえて、売買シグナル方式にすることが殆ど。
むしろ、この３点を押さえてないテクニカル分析なんて使い物になるのか甚だ疑問だ。
経済指標が絡んだりするような時間帯だったりとか、別の視点からのトレードをしてる時なんかは状況次第で裁量の余地を入れることがあるけど、自分が「テクニカルに沿ったトレード」と書いてるときは、この売買シグナルオンリーでトレードしてる状態を指してる。
自分は結構な黄金比率の信者で、あらゆる自然界の法則に黄金比率がまぎれてるように、人間の心理的な構造にもこの法則が通用すると信じてる。
１ １ ２ ３ ５ ８ １３ ２１ ３４ ５５ ８９ １４４ ２３３ ３７７、、、、、
整数比率でざっくばらんと５対８、厳密には0.382対0.618
トレーダーは見慣れたこのフィボナッチ数列を、自分は頑なに信じてる。
何故このフィボナッチ数を信じるかといえば、そもそも経済自体が人間心理の集合体であるから。
だから、できるだけ参加人数が多い、言い換えると流動性の高い通貨をメインにする。
世界でもっとも多く取引されるのはユーロドルの通貨ペアで、その次がドル円。
このツートップは不変に近い。
流動性が低ければ低いほど、予期せぬ不可思議な値動きをする可能性は高まると考えてる。
結構色んなテクニカルツールを使って検証したりするけど、どのツールであれ、必ず一度以上は期間設定にフィボナッチをはめて検証するね。
期間設定で他に注意することは、チャートの時間軸。
例えば日足チャートでの５日間という期間設定は、１時間足チャートでは１２０という期間になる。
１日は２４時間であり、１４４０分でもある。
設定する期間設定がどういう性質となり得ているのかを知っておくことは結構重要じゃないかなとは思ってる。
日足ではよく５の倍数が使われるが、それは１週間の営業日数が５日間だからで、１ヶ月は大体２０日、そういう発想で３ヶ月・半年とか。
あとは、何を狙うのか。
上昇トレンドの押し目or下降トレンドの戻り狙いをするのか、急落・急騰の反発・反落を狙うのか、トレンドの反転を逆張りで狙うのか。
何を狙うかによって、期待する獲得pipsが変わる。
ドル円の５０pipsの急落の反発狙いで２００pipsを期待するのは愚の骨頂だし、長期トレンドの反転狙いで利確ラインを１０pipsにするのはトンチンカン過ぎる。
また、長期トレンドの反転狙いの逆張りで損切りをタイトにすれば、損切り貧乏になるのは目に見えてる。
よく順張りとか逆張りという言葉が使われるが、負け組に確実に共通するのは、トレンドを見間違えるということ。
何をもって上昇トレンドなのか、何をもって下降トレンドなのか、何をもってレンジなのかという定義を明確にしないことには、順張りもヘッタクレもない。
テクニカル分析をするんだから、それをテクニカルツールで定義できないと全く意味がない。
この辺を何故かローソクの角度とか見方によってどうとでもなるような曖昧な基準で判断してるなら今すぐ考え直した方が良い。
トレンドの定義も時間軸によって変わるから、厳密にはどの時間軸はどういう条件を満たせばトレンド中なのかを定義してないと、テクニカルなんか表示するだけ無駄なんじゃないかと思う。
また、日足や週足でのトレンドと、１時間足でのトレンドが同じとは限らない。
相場は必ず波打つものなので。
ただ、ドル円の５分足のような相当短い時間軸でのトレンドなんてのは、トレンドとは言えないと個人的には思う。
ユーロドルのように、一方向にひたすら動くことがドル円には殆ど無いから、５分足での順張りは旨味が少ないことが多い。
そういった通貨ペアの性質なんかは、色々と検証してるうちに勝手に発見できる。
上に書いたドル円の性質から、５分足でシグナルを作った場合、それが１時間足の順張りか逆張りかによって利確ポイントを変更するという方法をとる。
もちろん全て検証した上での話し。
検証する期間について、時間軸にもよるけど、５分足でのシグナルなら最低で２年以上、１時間足なら最低１０年以上は検証しないとパフォーマンスが安定しないと思う。
自分はドル円で数十pipsを目標に作るから５分足での検証が多いけど、例えば検証期間が１０年だったとしたら、１年ごとにパフォーマンスを出してみて、１０年前の一年間より、直近の１年間のデータの方を重要視する傾向がある。
その際に注目するのはボラティリティ。
今のドル円のボラティリティと、３年前のボラティリティ、同じじゃないんだから、同じシグナルが同じパフォーマンスを上げれると思わない。
もしそこで何かしらの偏りを見つけれたら、多分それは優秀なシグナルを作る大チャンスだと思う。
とにかく損切りはしたくないけど、できるだけリスク少なくリワードは多く取りたい。
バランス取りながらそれを追究すると、シグナルの出現回数がかなり減るんだけど、損切りするよりマシ。
勝てる見込みがある所だけで勝負するのは、勝ち組の鉄則だからね。
出現回数が少なくても、同じくらいのパフォーマンスのシグナルをもう一つ作ればトレード機会は２倍になるし。
とにかく、テクニカル分析で大事なのは本を読んで学習した上で、検証、検証、とにかく検証。。。。
そして話はテクニカルシグナル公開の話に繋がっていくけど、それは次のブログにて(´ω`)
色々理由があるんだけど、基本的に相場の値動きの根拠なんて、参加してるプレーヤーは自分を含めて誰も真実を知ることはない。
何故なら、真実を知るためには、参加してるプレーヤーの全ての売買タイミングと資金量を把握しないとわかるはずがなく、それはどう考えたって不可能だからだ。
ヘッジファンドだろうと個人投資家だろうと、皆何かしら、「そうであろう」という個々人で信じるに値すると思ったものを信じて仮説を立てているに過ぎない。
これは宗教論理と構造は殆ど同じで、「何を信じるか」というレベルの話。
死んだらどうなるかなんて死んでみないとわからないし、あの世があるかどうかなんて誰も証明したことは無いんだからわかるはずがない。
だから、死んだらどうなるかは「何を信じるか」という話でしかないという意味でテクニカル分析と宗教論理は同じというのが持論で、「死んだら復活する」って言ってるキリスト教信者と、「死んだら生まれ変わる」という一部の仏教信者が、宗教について話し合ってもわかりあえるはずがない。
だから、自分以外の第三者に突っ込んだテクニカルの話をするのは避けてきた。
テクニカル分析についての極論を言えば、移動平均線だけでも十分に勝てる。
問題はどこまでそれを追究したかによる。
例えば、中途半端にエリオット波動理論を研究した勉強不足なトレーダーは、「何故か」波動のカウントを間違えるという致命的なミスを頻繁に犯すし、たまたま数回程度勝ちが続いて万能感に包まれてる初心者なんかは、テクニカルが全てと言わんばかりに語りだすが、例外なくレベルが低い。
レベルが低いとは、バイアスにまみれた目線だったり、確率やパフォーマンスにまで意識が無いという意味。
上にテクニカル論理と宗教論理は殆ど同じと書いたが、そうでない部分もある。
キリストとイスラム、仏教となんでもいいが、異教徒同士がわかりあえることは無いけども、テクニカル信者は、確率やリスク/リワード比などのパフォーマンス、要するに数字で分かり合うことができる。
どういったテクニカルツールを使うにしろ、ある一定まで研究したならば、最低限、勝率や最大ドローダウンくらいについては明確に出しているはずで、それができてないということは研究が浅いという証拠でもある。
そういった数字の部分に触れたテクニカルな話は参加したいとは思うけど、殆ど無い。だから語ることも殆ど無いという話で。
自分にメリットの無い、聞かれるだけの話もあんまり好きじゃない。
まぁ、そんな所感の話は置いといて(´･ω･`)
自分がテクニカル的なアプローチをするときは、
１、どこでエントリーして
２、どこで決済するのか
３、その勝率とリスク/リワード比
この３点を必ず押さえて、売買シグナル方式にすることが殆ど。
むしろ、この３点を押さえてないテクニカル分析なんて使い物になるのか甚だ疑問だ。
経済指標が絡んだりするような時間帯だったりとか、別の視点からのトレードをしてる時なんかは状況次第で裁量の余地を入れることがあるけど、自分が「テクニカルに沿ったトレード」と書いてるときは、この売買シグナルオンリーでトレードしてる状態を指してる。
自分は結構な黄金比率の信者で、あらゆる自然界の法則に黄金比率がまぎれてるように、人間の心理的な構造にもこの法則が通用すると信じてる。
１ １ ２ ３ ５ ８ １３ ２１ ３４ ５５ ８９ １４４ ２３３ ３７７、、、、、
整数比率でざっくばらんと５対８、厳密には0.382対0.618
トレーダーは見慣れたこのフィボナッチ数列を、自分は頑なに信じてる。
何故このフィボナッチ数を信じるかといえば、そもそも経済自体が人間心理の集合体であるから。
だから、できるだけ参加人数が多い、言い換えると流動性の高い通貨をメインにする。
世界でもっとも多く取引されるのはユーロドルの通貨ペアで、その次がドル円。
このツートップは不変に近い。
流動性が低ければ低いほど、予期せぬ不可思議な値動きをする可能性は高まると考えてる。
結構色んなテクニカルツールを使って検証したりするけど、どのツールであれ、必ず一度以上は期間設定にフィボナッチをはめて検証するね。
期間設定で他に注意することは、チャートの時間軸。
例えば日足チャートでの５日間という期間設定は、１時間足チャートでは１２０という期間になる。
１日は２４時間であり、１４４０分でもある。
設定する期間設定がどういう性質となり得ているのかを知っておくことは結構重要じゃないかなとは思ってる。
日足ではよく５の倍数が使われるが、それは１週間の営業日数が５日間だからで、１ヶ月は大体２０日、そういう発想で３ヶ月・半年とか。
あとは、何を狙うのか。
上昇トレンドの押し目or下降トレンドの戻り狙いをするのか、急落・急騰の反発・反落を狙うのか、トレンドの反転を逆張りで狙うのか。
何を狙うかによって、期待する獲得pipsが変わる。
ドル円の５０pipsの急落の反発狙いで２００pipsを期待するのは愚の骨頂だし、長期トレンドの反転狙いで利確ラインを１０pipsにするのはトンチンカン過ぎる。
また、長期トレンドの反転狙いの逆張りで損切りをタイトにすれば、損切り貧乏になるのは目に見えてる。
よく順張りとか逆張りという言葉が使われるが、負け組に確実に共通するのは、トレンドを見間違えるということ。
何をもって上昇トレンドなのか、何をもって下降トレンドなのか、何をもってレンジなのかという定義を明確にしないことには、順張りもヘッタクレもない。
テクニカル分析をするんだから、それをテクニカルツールで定義できないと全く意味がない。
この辺を何故かローソクの角度とか見方によってどうとでもなるような曖昧な基準で判断してるなら今すぐ考え直した方が良い。
トレンドの定義も時間軸によって変わるから、厳密にはどの時間軸はどういう条件を満たせばトレンド中なのかを定義してないと、テクニカルなんか表示するだけ無駄なんじゃないかと思う。
また、日足や週足でのトレンドと、１時間足でのトレンドが同じとは限らない。
相場は必ず波打つものなので。
ただ、ドル円の５分足のような相当短い時間軸でのトレンドなんてのは、トレンドとは言えないと個人的には思う。
ユーロドルのように、一方向にひたすら動くことがドル円には殆ど無いから、５分足での順張りは旨味が少ないことが多い。
そういった通貨ペアの性質なんかは、色々と検証してるうちに勝手に発見できる。
上に書いたドル円の性質から、５分足でシグナルを作った場合、それが１時間足の順張りか逆張りかによって利確ポイントを変更するという方法をとる。
もちろん全て検証した上での話し。
検証する期間について、時間軸にもよるけど、５分足でのシグナルなら最低で２年以上、１時間足なら最低１０年以上は検証しないとパフォーマンスが安定しないと思う。
自分はドル円で数十pipsを目標に作るから５分足での検証が多いけど、例えば検証期間が１０年だったとしたら、１年ごとにパフォーマンスを出してみて、１０年前の一年間より、直近の１年間のデータの方を重要視する傾向がある。
その際に注目するのはボラティリティ。
今のドル円のボラティリティと、３年前のボラティリティ、同じじゃないんだから、同じシグナルが同じパフォーマンスを上げれると思わない。
もしそこで何かしらの偏りを見つけれたら、多分それは優秀なシグナルを作る大チャンスだと思う。
とにかく損切りはしたくないけど、できるだけリスク少なくリワードは多く取りたい。
バランス取りながらそれを追究すると、シグナルの出現回数がかなり減るんだけど、損切りするよりマシ。
勝てる見込みがある所だけで勝負するのは、勝ち組の鉄則だからね。
出現回数が少なくても、同じくらいのパフォーマンスのシグナルをもう一つ作ればトレード機会は２倍になるし。
とにかく、テクニカル分析で大事なのは本を読んで学習した上で、検証、検証、とにかく検証。。。。
そして話はテクニカルシグナル公開の話に繋がっていくけど、それは次のブログにて(´ω`)