時系列分析の教科書（１２）

「5年以内に死ぬ確率がわかるサイト」で診断をしてみました。
http://www.ubble.co.uk/

・今後5年間で死ぬリスクは、英国の34歳の女性の平均リスクと同等
・今後5年間で死ぬリスクは0.3%

ということです。最近疲れやすくなってるのでもっと悪いかと思ってました。

ところで時系列分析の勉強ですが、今日は新しく届いた本も少し眺めてみました。

Rによる時系列分析入門/シーエーピー出版

￥3,240
Amazon.co.jp

対数を取って時間との最小二乗法を行う手順や、
トレンドの変化に合わせて期間を区切って行う手順などが載ってました。


教科書の方は、ダービン・ワトソン検定のあたりを読んでいます。
「２」が自己相関なしで、du～d～4-duが自己相関なしを棄却できない区間ということです。

Rにもcarとlmtestパッケージに、ダービンワトソン検定の関数があるようです。
残差が正規分布のAR(1)限定ということですが、多くの経済系列では１次か２次くらいで十分
というようなことが書かれています。


次に、不規則変動の前提の１つ「分散が一定」のお話に進みました。

で、勉強会で出てきた等分散性の検定の関数（F検定：var.test）は、t検定の前提条件の
チェックとして紹介され、２つの系列を指定するものでした。

教科書の方も２つのグループに分けてF検定を行う形での説明となっています。
教科書では残差をプロットして分散が分かれるようなグループ分けをされています。
グループの分け方次第で答えが変わることもありそうです。


最後はコレログラムです。
０からk次までに与える影響の大きさを表した図のことと思っていましたが、
「自己相関係数またはコレログラムと呼ぶ」と書かれているので勘違いしていたようです。

Rでは「acf」（自己相関・自己共分散・偏相関）「pacf」（偏自己共分散・偏自己相関）の
関数が用意されており、関数内で特に指定しなければ自動的にプロットもされるようです。