休日にしては早起きしました。
教科書の進捗はまだ1割です・・・早く読まなきゃです。
今は季節変動の推定という部分を読んでいます。
季節変動には
「前年同月（期）比」「月別（四半期別）平均法」「連環指数法」「移動平均法」
「回帰分析による方法」「統計モデルによる方法」
などがあげられるということで、
そのうち「連環指数法」「移動平均法」「統計モデルによる方法（X-12-ARIMA）」は
昨日読んだ内容のことです。
こちらの説明で月次データの12項移動平均をとった後に2項平均をとる意味を理解しました。
手順はわかったのですが、移動平均がトレンドとサイクルの情報になるという部分は
まだよく理解できていません・・・「項数と等しい周期を消す」ということらしいのですが。
連環指数法で自分の頭の中が固定されちゃっているのかもしれません。
各年の情報がない状況からどうして取り出せるのかがイメージつかない感じです。
と思っていたら続きがあって、「可変季節変動指数」というものの説明が載っており
各期のSI系列の平均を計算するものということです。
１００％理解できている訳ではありませんが、この後にも出てきそうなので
とりあえず先へ進もうと思います。
「X-12-ARIMA」については、移動平均によって欠損した部分を埋めるだけでなく
ダミー変数で構造変化や外れ値を表すことによりこれらの影響を適切に処理するとのことです。
具体的にどうやって処理されるのかはわからず・・・
「前年同月比」は文字通り（もしくは変化率）ですが、
問題点もあるので先の章で説明するとされています。
「月別平均法」は各年の月毎に平均して求めることですが
あらかじめトレンドを除去した状態にしておくことに注意だそうです。
「回帰分析による方法」は分布ラグモデルを用いて行い、原系列をそのまま使用して
ダミー変数で季節変動の影響を取り除くものというものらしいです。
ただ「季節変動成分を季節ダミーに入れる」がわからず・・・季節変動成分は
どうやって取り出すのかとか・・・？
「わからず・・・」ばかりの頭が悪い記録を毎日垂れ流してるような（汗）
教科書の進捗はまだ1割です・・・早く読まなきゃです。
今は季節変動の推定という部分を読んでいます。
季節変動には
「前年同月（期）比」「月別（四半期別）平均法」「連環指数法」「移動平均法」
「回帰分析による方法」「統計モデルによる方法」
などがあげられるということで、
そのうち「連環指数法」「移動平均法」「統計モデルによる方法（X-12-ARIMA）」は
昨日読んだ内容のことです。
こちらの説明で月次データの12項移動平均をとった後に2項平均をとる意味を理解しました。
手順はわかったのですが、移動平均がトレンドとサイクルの情報になるという部分は
まだよく理解できていません・・・「項数と等しい周期を消す」ということらしいのですが。
連環指数法で自分の頭の中が固定されちゃっているのかもしれません。
各年の情報がない状況からどうして取り出せるのかがイメージつかない感じです。
と思っていたら続きがあって、「可変季節変動指数」というものの説明が載っており
各期のSI系列の平均を計算するものということです。
１００％理解できている訳ではありませんが、この後にも出てきそうなので
とりあえず先へ進もうと思います。
「X-12-ARIMA」については、移動平均によって欠損した部分を埋めるだけでなく
ダミー変数で構造変化や外れ値を表すことによりこれらの影響を適切に処理するとのことです。
具体的にどうやって処理されるのかはわからず・・・
「前年同月比」は文字通り（もしくは変化率）ですが、
問題点もあるので先の章で説明するとされています。
「月別平均法」は各年の月毎に平均して求めることですが
あらかじめトレンドを除去した状態にしておくことに注意だそうです。
「回帰分析による方法」は分布ラグモデルを用いて行い、原系列をそのまま使用して
ダミー変数で季節変動の影響を取り除くものというものらしいです。
ただ「季節変動成分を季節ダミーに入れる」がわからず・・・季節変動成分は
どうやって取り出すのかとか・・・？
「わからず・・・」ばかりの頭が悪い記録を毎日垂れ流してるような（汗）